kèo nhà cái hôm nay phát hành thu nhập quý 3 năm 2016 và tăng cổ tức lên 0,5 đô la mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông
- kèo nhà cái hôm nay nhập GAAP $ 0,92 mỗi cổ phiếu
- kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi(1)$ 0,68 mỗi cổ phiếu
- Giá trị sổ sách GAAP là $ 16,18 mỗi cổ phiếu
- Hội đồng tuyên bố tăng cổ tức quý IV năm 2016 là 0,5 đô la mỗi Chia sẻ cổ phiếu phổ thông
- Hội đồng tuyên bố cổ tức quý IV năm 2016 là 0,42222 trên mỗi cổ phiếu của Sê -ri 8% A tích lũy có thể đổi được cổ phiếu ưu đãi
New York-(Dây kinh doanh)- Chúng tôi đang thấy toàn bộ tác động của ba chứng khoán cho vay Chimera Được tài trợ trong quý thứ hai của năm 2016. Chúng tôi hy vọng các chứng khoán Chimera đã tạo và giữ lại từ các khoản chứng khoán cho vay để đóng góp kèo nhà cái hôm nay nhập ổn định và ổn định trong vài năm, Matthew Lambiase, Giám đốc điều hành và chủ tịch của Chimera. “Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những cơ hội tương tự trong các khoản đầu tư tín dụng thế chấp nhà ở sẽ được bồi thường kèo nhà cái hôm nay nhập của Chimera.
Hội đồng quản trị của Chimera đã công bố Tuyên bố của nó Cổ tức tiền mặt quý IV là $ 0,5 cho mỗi cổ phiếu chung. Cổ tức là phải trả ngày 27 tháng 1 năm 2017, cho các cổ đông kỷ lục vào tháng 12 30, 2016. Ngày chia cổ tức là ngày 28 tháng 12 năm 2016.
Hội đồng quản trị của Chimera cũng công bố Tuyên bố của nó Cổ tức tiền mặt quý IV là $ 0,42222 trên mỗi cổ phiếu của Series A Cổ phiếu ưu đãi có thể đổi được tích lũy. Cổ tức phải trả tháng 12 30, 2016 cho các cổ đông ưa thích của hồ sơ vào ngày 1 tháng 12 năm 2016. Cổ tức là cổ tức đầu tiên được Chimera trả cho loạt A Cổ phiếu ưu đãi có thể đổi được tích lũy và phải trả cho một phần Thời gian bắt đầu vào ngày phát hành ban đầu ngày 14 tháng 10 năm 2016 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2016.
(1) kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi là một biện pháp không GAAP. Xem thảo luận bổ sung về Trang 4.
Thông tin khác
kèo nhà cái hôm nay là một bất động sản được giao dịch công khai ủy thác đầu tư, hoặc REIT, chủ yếu tham gia vào bất động sản tài chính. Chúng tôi đã được thành lập tại Maryland vào ngày 01 tháng 6 năm 2007 và bắt đầu hoạt động vào ngày 21 tháng 11 năm 2007. Chúng tôi đầu tư, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con của chúng tôi, trong RMB, thế chấp nhà ở cho vay, CMBS cơ quan, các khoản vay thế chấp thương mại, liên quan đến bất động sản Chứng khoán và các loại tài sản khác. Chúng tôi đã bầu và tin tưởng rằng chúng tôi được tổ chức và đã hoạt động theo cách cho phép chúng tôi bị đánh thuế như một REIT theo Bộ luật Doanh thu Nội bộ năm 1986, được sửa đổi, hoặc mã.
Vui lòng truy cậpwww.chimerareit.comvà nhấp vào quan hệ nhà đầu tư để biết thêm thông tin về chúng tôi.
kèo nhà cái hôm nay | ||||||||
Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính | ||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu) | ||||||||
(không được kiểm tra) | ||||||||
ngày 30 tháng 9 năm 2016 | ngày 31 tháng 12 năm 2015 | |||||||
Tài sản: | ||||||||
Tương đương tiền và tiền mặt | $ | 156,608 | $ | 114,062 | ||||
RMBs phi cơ quan, với giá trị hợp lý | 3,437,235 | 3,675,841 | ||||||
Cơ quan MBS, với giá trị hợp lý | 4,362,550 | 6,514,824 | ||||||
các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư, với giá trị hợp lý | 8,909,037 | 4,768,416 | ||||||
Lợi ích tích lũy phải kèo nhà cái hôm nay | 84,328 | 66,247 | ||||||
Tài sản khác | 216,790 | 189,796 | ||||||
đạo hàm, ở giá trị hợp lý, net | 2,153 | 15,460 | ||||||
Tổng tài sản(1) | $ | 17,168,701 | $ | 15,344,646 | ||||
Nợ phải trả: | ||||||||
Thỏa kèo nhà cái hôm nayận mua lại, MBS (7,3 tỷ USD và 8,8 tỷ đô la đã cam kết tương ứng là tài sản thế chấp) |
$ | 5,817,519 | $ | 7,439,339 | ||||
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS ($1.9 billion and $2.1 billion pledgedtương ứng là tài sản thế chấp) |
380,715 | 529,415 | ||||||
Nợ được chứng khoán hóa theo giá trị hợp lý, được thế chấp theo các khoản vay được tổ chức Đầu tư (8,9 tỷ đô la và 4,8 đô latỷ cam kết như tài sản thế chấp, tương ứng) |
7,191,462 | 3,720,496 | ||||||
phải trả cho các khoản đầu tư đã mua | 578,499 | 560,641 | ||||||
lãi suất phải trả | 49,743 | 37,432 | ||||||
cổ tức phải trả | 90,645 | 90,097 | ||||||
Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác | 15,309 | 11,404 | ||||||
đạo hàm, với giá trị hợp lý | 8,009 | 9,634 | ||||||
Tổng số nợ(1) | 14,131,901 | 12,398,458 | ||||||
Cam kết và dự phòng | ||||||||
vốn chủ sở hữu của cổ đông: | ||||||||
Cổ phiếu ưu đãi: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 0 cổ phiếu được phát hành vànổi bật, tương ứng |
$ | - | $ | - | ||||
Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 300.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 187,729,765 và187,711,868 cổ phiếu phát hành và nổi bật, tương ứng |
1,877 | 1,877 | ||||||
3,367,943 | 3,366,568 | |||||||
tích lũy kèo nhà cái hôm nay nhập toàn diện khác | 897,703 | 773,791 | ||||||
thâm hụt tích lũy | (1,230,723 | ) | (1.196.048 | ) | ||||
Tổng số cổ phiếu của cổ đông | $ | 3,036,800 | $ | 2,946,188 | ||||
Tổng số nợ và cổ đông của chủ sở hữu | $ | 17,168,701 | $ | 15,344,646 |
(1) | Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính của công ty bao gồm Tài sản của các thực thể lãi suất biến hợp nhất (VIE) có thể chỉ được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ và trách nhiệm của VIE cho Những chủ nợ nào không có sự truy đòi người thụ hưởng chính (kèo nhà cái hôm nay). Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Ngày 31 tháng 12 năm 2015, tổng tài sản của các vies hợp nhất là $ 10,996,318 và $ 7,031,278, và tổng số nợ của VIE hợp nhất lần lượt là $ 7,599,439 và $ 4,262,017. |
kèo nhà cái hôm nay | ||||||||||||||||
Báo cáo hợp nhất về hoạt động và kèo nhà cái hôm nay nhập toàn diện | ||||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) | ||||||||||||||||
(không được kiểm tra) | ||||||||||||||||
cho quý kết thúc | Trong chín tháng kết thúc | |||||||||||||||
ngày 30 tháng 9,2016 |
ngày 30 tháng 9,2015 |
ngày 30 tháng 9,2016 |
ngày 30 tháng 9,2015 |
|||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng: | ||||||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập lãi(1) | $ | 250,953 | $ | 211,876 | $ | 673,246 | $ | 670,825 | ||||||||
Chi phí lãi(2) | 94,911 | 67,910 | 241,120 | 194,410 | ||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng | 156,042 | 143,966 | 432,126 | 476,415 | ||||||||||||
Những khiếm khuyết khác: | ||||||||||||||||
Tổng số tổn thất suy giảm khác nhau | (993 | ) | (3.129 | ) | (8,555 | ) | (6.389 | ) | ||||||||
Phần tổn thất được ghi nhận trong kèo nhà cái hôm nay nhập toàn diện khác | (10,581 | ) | (14,703 | ) | (34.652 | ) | (46.359 | ) | ||||||||
Mạng mất do suy giảm tín dụng khác | (11,574 | ) | (17,832 | ) | (43,207 | ) | (52,748 | ) | ||||||||
Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ): | ||||||||||||||||
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất | 27,628 | (71,540 | ) | (51,382 | ) | 20,543 | ||||||||||
Lợi nhuận (lỗ) nhận ra về việc chấm dứt hoán đổi lãi suất | - | - | (60,616 | ) | (99,703 | ) | ||||||||||
Lợi nhuận thực hiện ròng (tổn thất) trên các dẫn xuất | (14,268 | ) | (21,160 | ) | (58,934 | ) | (80,023 | ) | ||||||||
Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất | 13,360 | (92,700 | ) | (170,932 | ) | (159,183 | ) | |||||||||
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý | 32,999 | (40,955 | ) | 80,217 | (88,640 | ) | ||||||||||
Lợi nhuận thực hiện ròng (lỗ) khi bán đầu tư | 3,079 | 3,539 | 7,035 | 42,789 | ||||||||||||
Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ | (45 | ) | (19,915 | ) | (1.811 | ) | (14,836 | ) | ||||||||
Tổng số lợi nhuận khác (lỗ) | 49,393 | (150,031 | ) | (85,491 | ) | (219.870 | ) | |||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập khác: | ||||||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập khác | - | - | 95,000 | - | ||||||||||||
Tổng kèo nhà cái hôm nay nhập khác | - | - | 95,000 | - | ||||||||||||
Các chi phí khác: | ||||||||||||||||
Phí quản lý | - | 4,088 | - | 24,610 | ||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay hồi chi phí từ Trình quản lý | - | (1.140 | ) | - | (6,905 | ) | ||||||||||
Phí quản lý mạng | - | 2,948 | - | 17,705 | ||||||||||||
Bồi thường và lợi ích | 6,911 | 3,955 | 19,087 | 4,482 | ||||||||||||
Chi phí chung và quản trị | 4,332 | 8,534 | 13,073 | 22,028 | ||||||||||||
Phí phục vụ của VIES hợp nhất | 9,788 | 6,499 | 23,139 | 19,276 | ||||||||||||
Chi phí giao dịch | - | 2,426 | 13,022 | 5,337 | ||||||||||||
Tổng chi phí khác | 21,031 | 24,362 | 68,321 | 68,828 | ||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập (mất) trước kèo nhà cái hôm nayế kèo nhà cái hôm nay nhập | 172,830 | (48,259 | ) | 330,107 | 134,969 | |||||||||||
kèo nhà cái hôm nayế kèo nhà cái hôm nay nhập | 13 | - | 65 | - | ||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập ròng (mất) | $ | 172,817 | $ | (48,259 | ) | $ | 330,042 | $ | 134,969 | |||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung: | ||||||||||||||||
BASIC | $ | 0.92 | $ | (0.24 | ) | $ | 1.76 | $ | 0.65 | |||||||
pha loãng | $ | 0.92 | $ | (0.24 | ) | $ | 1.76 | $ | 0.65 | |||||||
Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành: | ||||||||||||||||
BASIC | 187,729,765 | 197,787,858 | 187,727,667 | 202,891,610 | ||||||||||||
pha loãng | 187,919,792 | 197,875,408 | 187,917,694 | 202,979,160 | ||||||||||||
Cổ tức được khai báo trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông | $ | 0.48 | $ | 0.48 | $ | 1.94 | $ | 1.44 | ||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập toàn diện (Mất): | ||||||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập ròng (mất) | $ | 172,817 | $ | (48,259 | ) | $ | 330,042 | $ | 134,969 | |||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập toàn diện khác: | ||||||||||||||||
Lợi nhuận chưa thực hiện (lỗ) trên chứng khoán có sẵn cho bán, net | (18,364 | ) | 16,512 | 94,059 | (121,142 | ) | ||||||||||
Điều chỉnh phân loại lại cho các tổn thất ròng có trong kèo nhà cái hôm nay nhập ròngcho tổn thất suy giảm tín dụng khác so với-người hiện đại |
11,574 | 17,832 | 43,207 | 52,748 | ||||||||||||
Điều chỉnh phân loại lại cho các tổn thất thực hiện ròng (Lợi nhuận)Bao gồm trong kèo nhà cái hôm nay nhập ròng |
(2.680 | ) | (3,903 | ) | (13,354 | ) | (43,038 | ) | ||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập toàn diện khác (Mất) | (9,470 | ) | 30,441 | 123,912 | (111,432 | ) | ||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập toàn diện (Mất) | $ | 163,347 | $ | (17,818 | ) | $ | 453,954 | $ | 23,537 |
(1) | Bao gồm kèo nhà cái hôm nay nhập lãi của các VIE hợp nhất là $ 195,488 và $ 142,053 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 và 2015, tương ứng, và kèo nhà cái hôm nay nhập lãi của các VIE hợp nhất là 488.353 đô la và $ 439.571 cho chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 và 2015, tương ứng. | |
(2) | Bao gồm chi phí lãi suất của các VIE hợp nhất là 70.715 đô la và $ 50,837 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 và 2015, tương ứng, và chi phí lãi suất của VIE hợp nhất là $ 168,738 và $ 148,017 cho chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 và 2015, tương ứng. |
kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi
kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là kèo nhà cái hôm nay nhập ròng GAAP không bao gồm các lợi ích chưa thực hiện trên danh mục đầu tư tổng hợp, suy yếu tổn thất, lãi thực hiện khi bán các khoản đầu tư, lãi hoặc lỗ về tương lai, lãi hoặc thua lỗ khi kết thúc hoán đổi, đạt được giải mã, dập tắt nợ nần và một số người khác không nhận được lãi hoặc lỗ. Theo định nghĩa, kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi bao gồm kèo nhà cái hôm nay nhập lãi và Chi phí cũng như tổn thất nhận ra cho các giao dịch hoán đổi lãi suất được sử dụng để phòng ngừa Rủi ro lãi suất. Quản lý tin rằng việc trình bày cốt lõi kèo nhà cái hôm nay nhập rất hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó có thể cung cấp một biện pháp hữu ích có thể so sánh với các đồng nghiệp REIT khác của chúng tôi, nhưng có những hạn chế quan trọng. Chúng tôi tin rằng kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi như được mô tả ở trên giúp đánh giá tài chính của chúng tôi hiệu suất mà không có tác động của một số giao dịch nhưng có giới hạn Tính hữu dụng như một công cụ phân tích. Do đó, kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi không nên được xem trong sự cô lập và không phải là người thay thế cho kèo nhà cái hôm nay nhập ròng hoặc kèo nhà cái hôm nay nhập ròng mỗi chia sẻ cơ bản được tính toán theo GAAP.
Bảng sau đây cung cấp các biện pháp GAAP về kèo nhà cái hôm nay nhập ròng và kèo nhà cái hôm nay nhập ròng mỗi cổ phiếu cơ bản có sẵn cho các cổ đông phổ thông trong các khoảng thời gian được trình bày và chi tiết liên quan đến việc điều chỉnh các mục dòng thành cốt lõi kèo nhà cái hôm nay nhập và liên quan cho mỗi số lượng cổ phiếu chung cơ bản trung bình:
cho các quý kết thúc | ||||||||||||||||||||
ngày 30 tháng 9,2016 |
30 tháng 6,2016 |
31 tháng 3,2016 |
31 tháng 12,2015 |
ngày 30 tháng 9,2015 |
||||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | ||||||||||||||||||||
GAAP kèo nhà cái hôm nay nhập ròng | $ | 172,817 | $ | 74,127 | $ | 83,098 | $ | 115,380 | $ | (48,259 | ) | |||||||||
Điều chỉnh: | ||||||||||||||||||||
Net other-than-temporary credit impairment losses | 11,574 | 20,955 | 10,678 | 14,696 | 17,832 | |||||||||||||||
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các dẫn xuất | (27,628 | ) | (22,100 | ) | 101,110 | (46,842 | ) | 71,540 | ||||||||||||
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính tại hội chợgiá trị |
(32.999 | ) | (30,347 | ) | (16,871 | ) | 69,793 | 40,955 | ||||||||||||
Mất ret (lợi nhuận) tổn thất khi bán các khoản đầu tư | (3.079 | ) | (6.631 | ) | 2,674 | (34.285 | ) | (3,539 | ) | |||||||||||
(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ | 45 | - | 1,766 | (8,906 | ) | 19,915 | ||||||||||||||
Realized (gains) losses on terminations of interest rate swaps | - | 60,158 | 458 | (754 | ) | - | ||||||||||||||
Mạng nhận được (lợi nhuận) trên tương lai(1) | 7,823 | (635 | ) | 21,609 | (9,018 | ) | 9,309 | |||||||||||||
Tổng số lỗ khác (lợi nhuận) | - | - | - | 256 | - | |||||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập khác | - | - | (95.000 | ) | - | - | ||||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi | $ | 128,553 | $ | 95,527 | $ | 109,522 | $ | 100,320 | $ | 107,753 | ||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập ròng GAAP cho mỗi cổ phiếu chung cơ bản | $ | 0.92 | $ | 0.39 | $ | 0.44 | $ | 0.61 | $ | (0.24 | ) | |||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi cho mỗi cổ phiếu chung cơ bản | $ | 0.68 | $ | 0.51 | $ | 0.58 | $ | 0.53 | $ | 0.54 | ||||||||||
(1) Bao gồm trong các khoản lãi (lỗ) được thực hiện mạng trên các dẫn xuất trong Tuyên bố hoạt động hợp nhất. |
Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của Công ty RMBS vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015.
ngày 30 tháng 9 năm 2016 | |||||||||||||||
Hiệu trưởng hoặcGiá trị nổi tiếngVào cuối thời kỳ(Đô la TRONGhàng ngàn) |
Trọng lượngtrung bìnhkhấu haoCơ sở chi phí |
có trọng sốHội chợ trung bìnhValue |
Trọng lượngtrung bìnhphiếu giảm giá |
có trọng sốnăng suất trung bình tạiThời gian kết thúc(1) |
|||||||||||
RMBS không phải là Agency | |||||||||||||||
cao cấp | $ | 3,308,463 | $ | 55.95 | $ | 78.14 | 4.0% | 15,2% | |||||||
cao cấp, chỉ quan tâm | 5,733,457 | 5.29 | 5.08 | 2.0% | 11.1% | ||||||||||
cấp dưới | 668,946 | 69.83 | 81.74 | 3,4% | 10,2% | ||||||||||
cấp dưới, chỉ quan tâm | 269,868 | 5.26 | 5.00 | 1.1% | 11.4% | ||||||||||
Cơ quan MBS | |||||||||||||||
Thông qua dân cư | 2,672,093 | 105.20 | 107.09 | 3.9% | 2.7% | ||||||||||
Thông qua thương mại | 1,273,235 | 102.61 | 105.56 | 3.6% | 2.9% | ||||||||||
Chỉ dành cho người quan tâm | 3,474,731 | 4.71 | 4.52 | 0,9% | 3.7% | ||||||||||
ngày 31 tháng 12 năm 2015 | |||||||||||||||
Hiệu trưởng hoặcGiá trị nổi tiếngvào cuối thời kỳ(đô la TRONGhàng ngàn) |
có trọng sốtrung bìnhkhấu haoCơ sở chi phí |
Trọng lượngHội chợ trung bìnhgiá trị |
có trọng sốtrung bìnhphiếu giảm giá |
có trọng sốNăng suất trung bìnhvào cuối thời gian(1) |
|||||||||||
RMBS không phải là Agency | |||||||||||||||
cao cấp | $ | 3,651,869 | $ | 57.47 | $ | 77.39 | 3,8% | 13,7% | |||||||
cao cấp, chỉ quan tâm | 5,426,029 | 4.95 | 4.32 | 1.7% | 12,9% | ||||||||||
cấp dưới | 762,466 | 69.25 | 79.26 | 3.2% | 8,8% | ||||||||||
cấp dưới, chỉ quan tâm | 284,931 | 5.34 | 3.95 | 1.2% | 10,9% | ||||||||||
Cơ quan MBS | |||||||||||||||
Pass-qua dân cư | 5,045,418 | 105.07 | 104.41 | 3.7% | 2,8% | ||||||||||
Thông qua thương mại | 952,091 | 102.27 | 102.28 | 3,4% | 2.9% | ||||||||||
Chỉ dành cho người quan tâm | 6,722,472 | 4.17 | 4.06 | 0,8% | 3,4% | ||||||||||
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. |
Vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015, các thỏa kèo nhà cái hôm nayận mua lại Tài sản thế chấp bởi RMB có kỳ hạn còn lại sau đây.
ngày 30 tháng 9 năm 2016 | ngày 31 tháng 12 năm 2015 | ||||||
(đô la trong hàng ngàn) | |||||||
qua đêm | $ | - | $ | - | |||
1 đến 29 ngày | 2,856,171 | 3,312,902 | |||||
30 đến 59 ngày | 432,336 | 2,501,513 | |||||
60 đến 89 ngày | 920,977 | 246,970 | |||||
90 đến 119 ngày | 842,876 | 430,026 | |||||
lớn hơn hoặc bằng 120 ngày | 765,159 | 947,928 | |||||
Total | $ | 5,817,519 | $ | 7,439,339 |
Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2015.
ngày 30 tháng 9 năm 2016 | ngày 31 tháng 12 năm 2015 | |||||
Tài sản kiếm tiền lãi tại thời kỳ kết thúc(1) | $ | 16,708,822 | $ | 14,959,081 | ||
Nợ phải trả lãi suất ở thời kỳ kết thúc | $ | 13,389,696 | $ | 11,689,250 | ||
Đòn bẩy GAAP tại thời kỳ kết thúc | 4.4:1 | 4.0:1 | ||||
Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc (truy đòi) | 1.9:1 | 2.5:1 | ||||
Đòn bẩy kinh tế vào cuối thời kỳ (truy đòi) | 2.1:1 | 2.7:1 | ||||
Thành phần danh mục đầu tư, với chi phí khấu hao | ||||||
RMBS không phải là Agency | 8,9% | 10,4% | ||||
cao cấp | 3,9% | 4.7% | ||||
cao cấp, chỉ quan tâm | 1.9% | 1.9% | ||||
cấp dưới | 3.0% | 3,7% | ||||
cấp dưới, chỉ quan tâm | 0,1% | 0,1% | ||||
RMBS được chuyển sang VIES hợp nhất | 7,9% | 10.1% | ||||
Cơ quan MBS | 27,2% | 46.0% | ||||
Khu dân cư | 17,9% | 37.2% | ||||
thương mại | 8,3% | 6,8% | ||||
Chỉ dành cho người quan tâm | 1.0% | 2.0% | ||||
Các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư | 56.0% | 33,5% | ||||
Tỷ lệ tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư | 88.0% | 84,7% | ||||
tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư | 12.0% | 15.3% | ||||
Lợi suất hàng năm về tài sản kiếm tiền lãi trung bình trong các giai đoạn kết thúc | 6,4% | 6.0% | ||||
Chi phí tiền hàng năm cho các quỹ đã vay trung bình trong các giai đoạn kết thúc(2) | 2,8% | 2,5% | ||||
(1) không bao gồm tiền mặt và tương đương tiền. | ||||||
(2) Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất. |
Giá trị sách kinh tế
Bảng dưới đây trình bày giá trị sách kinh tế ước tính của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc trình bày giá trị sách kinh tế là hữu ích cho các cổ đông vì nó đại diện cho một ước tính về giá trị hợp lý của Tài sản chúng tôi sở hữu hoặc có thể xử lý, cam kết hoặc kiếm tiền từ đó. Giá trị sách kinh tế ước tính không nên được xem xét một cách cô lập và không phải là một thay thế cho giá trị sổ sách được tính toán theo GAAP.
ngày 30 tháng 9 năm 2016 | ||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | ||||
Giá trị sổ sách GAAP | $ | 3,036,800 | ||
Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu | $ | 16.18 | ||
Điều chỉnh kinh tế: |
||||
Tài sản của VIES hợp nhất | (10,816,733 | ) | ||
Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất | 7,572,177 | |||
Lợi ích trong VIE bị loại bỏ trong hợp nhất | 3,004,546 | |||
Tổng điều chỉnh - net | (240,010 | ) | ||
Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu) | (1.28 | ) | ||
Giá trị sách kinh tế | $ | 2,796,790 | ||
Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu | $ | 14.90 | ||
ngày 31 tháng 12 năm 2015 | ||||
(đô la trong hàng nghìn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | ||||
Giá trị sách GAAP | $ | 2,946,188 | ||
Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu | $ | 15.70 | ||
Điều chỉnh kinh tế: |
||||
Tài sản của VIES hợp nhất | (6,908,910 | ) | ||
Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất | 4,249,911 | |||
Lợi ích trong VIE bị loại bỏ trong hợp nhất | 2,462,713 | |||
Tổng điều chỉnh - net | (196,286 | ) | ||
Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu) | (1.05 | ) | ||
Giá trị sách kinh tế | $ | 2,749,902 | ||
Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu | $ | 14.65 |
kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng kinh tế
kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng kinh tế của chúng tôi bằng kèo nhà cái hôm nay nhập lãi, chi phí lãi suất ít hơn và tổn thất nhận ra trên hoán đổi lãi suất. Tổn thất nhận ra trên các giao dịch hoán đổi lãi suất của chúng tôi là Thanh toán giải quyết ròng định kỳ được thực hiện hoặc nhận. Cho mục đích của tính toán kèo nhà cái hôm nay nhập và tỷ lệ lãi ròng kinh tế liên quan đến chi phí của Các biện pháp tiền trong suốt phần này, chi phí lãi suất bao gồm NET Thanh toán cho các giao dịch hoán đổi lãi suất của chúng tôi, được trình bày như một phần của Lợi nhuận (tổn thất) nhận ra các dẫn xuất trong các tuyên bố hợp nhất của chúng tôi về Hoạt động và kèo nhà cái hôm nay nhập toàn diện. Hoán đổi lãi suất được sử dụng để Quản lý việc tăng lãi trả cho các thỏa kèo nhà cái hôm nayận mua lại trong một Môi trường tỷ lệ tăng. Trình bày tiền lãi theo hợp đồng ròng Thanh toán các giao dịch hoán đổi lãi suất với lãi suất được trả Nợ phải trả lãi suất phản ánh toàn bộ lãi suất hợp đồng của chúng tôi thanh toán. Chúng tôi tin rằng bài thuyết trình này rất hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó mô tả giá trị kinh tế của chiến lược đầu tư của chúng tôi bằng cách hiển thị thực tế Chi phí lãi và kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng. Nơi được chỉ định, quan tâm Chi phí, bao gồm các khoản thanh toán lãi cho hoán đổi lãi suất, được giới thiệu để làm chi phí lãi suất kinh tế. Trường hợp được chỉ định, kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng phản ánh các khoản thanh toán lãi cho hoán đổi lãi suất, được gọi là kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng kinh tế.
Bảng sau khi hòa giải các phép đo GAAP và không GAAP được phản ánh trong các cuộc thảo luận và phân tích tài chính của quản lý Điều kiện và kết quả của hoạt động.
GAAPquan tâmkèo nhà cái hôm nay nhập |
GAAPquan tâmChi phí |
netnhận raMất trênquan tâmRatehoán đổi |
Khác(2) |
Kinh tếquan tâmChi phí |
GAAPnetquan tâmkèo nhà cái hôm nay nhập |
netNhận thứcMất trênquan tâmRatehoán đổi |
Khác(1) (2) |
kinh tếnetquan tâmkèo nhà cái hôm nay nhập |
||||||||||||||||||||||||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 | $ | 250,953 | $ | 94,911 | $ | 4,595 | $ | - | $ | 99,506 | $ | 156,042 | $ | (4.595 | ) | $ | (105 | ) | $ | 151,342 | ||||||||||||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 | $ | 221,096 | $ | 83,227 | $ | 8,141 | $ | - | $ | 91,368 | $ | 137,869 | $ | (8,141 | ) | $ | (367 | ) | $ | 129,361 | ||||||||||||||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2016 | $ | 201,194 | $ | 62,981 | $ | 11,220 | $ | - | $ | 74,201 | $ | 138,213 | $ | (11.220 | ) | $ | (448 | ) | $ | 126,545 | ||||||||||||||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 | $ | 201,912 | $ | 64,954 | $ | 11,673 | $ | - | $ | 76,627 | $ | 136,958 | $ | (11,673 | ) | $ | (13 | ) | $ | 125,272 | ||||||||||||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 | $ | 211,876 | $ | 67,910 | $ | 11,355 | $ | (2.214 | ) | $ | 77,051 | $ | 143,966 | $ | (11.355 | ) | $ | 2,103 | $ | 134,714 |
(1) |
Chủ yếu kèo nhà cái hôm nay nhập lãi từ tiền mặt và tương đương tiền. | |
(2) | Khác bao gồm 2 triệu đô la chi phí tài chính trả chậm Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. |
Bảng dưới đây cho thấy tài sản kèo nhà cái hôm nay nhập trung bình của chúng tôi được giữ, lãi suất kiếm được Trên tài sản, sản lượng tài sản kiếm lãi trung bình, nợ trung bình số dư, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế trung bình của các quỹ, kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng lây lan cho các khoảng thời gian được trình bày.
Trong quý kết thúc | ||||||||||||||||||||
ngày 30 tháng 9 năm 2016 | ngày 30 tháng 9 năm 2015 | |||||||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn) | (đô la trong hàng ngàn) | |||||||||||||||||||
trung bìnhCân bằng |
quan tâm |
trung bìnhNăng suất/Chi phí |
trung bìnhCân bằng |
quan tâm |
trung bìnhNăng suất/Chi phí |
|||||||||||||||
Tài sản: | ||||||||||||||||||||
Tài sản kiếm tiền lãi(1): | ||||||||||||||||||||
Cơ quan MBS | $ | 3,735,142 | $ | 29,482 | 3.2% | $ | 5,935,743 | $ | 42,132 | 2,8% | ||||||||||
RMBS không phải là Agency | 1,404,995 | 25,879 | 7.4% | 1,450,827 | 27,579 | 7.6% | ||||||||||||||
RMBS không phải là cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất | 1,267,633 | 61,272 | 19.3% | 1,527,414 | 65,028 | 17.0% | ||||||||||||||
Các khoản vay thế chấp nhà ở Jumbo Prime được tổ chức sự đầu tư | 383,916 | 3,025 | 3.2% | 510,708 | 3,972 | 3.1% | ||||||||||||||
Các khoản vay thế chấp nhà ở dưới chuẩn được tổ chức sự đầu tư | 8,590,865 | 131,190 | 6.1% | 4,664,014 | 73,054 | 6,3% | ||||||||||||||
Total | $ | 15,382,551 | $ | 250,848 | 6,5% | $ | 14,088,706 | $ | 211,765 | 6.0% | ||||||||||
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông: | ||||||||||||||||||||
Nợ phải trả lãi: |
||||||||||||||||||||
Thỏa kèo nhà cái hôm nayận mua lại đại lý(2) | $ | 3,407,242 | $ | 11,606 | 1.4% | $ | 5,243,274 | $ | 18,690 | 1.4% | ||||||||||
Thỏa kèo nhà cái hôm nayận mua lại phi cơ quan | 2,462,140 | 17,185 | 2,8% | 1,772,806 | 9,739 | 2.2% | ||||||||||||||
Nợ bị chứng khoán hóa, được thế chấp bởi RMBS phi đại lý | 402,657 | 5,182 | 5,1% | 598,562 | 9,946 | 6,6% | ||||||||||||||
Securitized debt, collateralized by jumbo prime residential mortgage loans | 287,845 | 2,288 | 3.2% | 401,222 | 3,227 | 3.2% | ||||||||||||||
Securitized debt, collateralized by seasoned subprime residential mortgage loans | 7,025,781 | 63,245 | 3,6% | 3,843,969 | 35,449 | 3,7% | ||||||||||||||
Total | $ | 13,585,665 | $ | 99,506 | 2.9% | $ | 11,859,833 | $ | 77,051 | 2.6% | ||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng kinh tế/lãi suất ròng lãi suất | $ | 151,342 | 3,6% | $ | 134,714 | 3,4% | ||||||||||||||
Tài sản kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng/tỷ lệ lãi ròng | $ | 1,796,886 | 3.9% | $ | 2,228,873 | 3,8% | ||||||||||||||
Tỷ lệ tài sản kèo nhà cái hôm nay tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi | 1.13 | 1.19 | ||||||||||||||||||
(1) Tài sản kèo nhà cái hôm nay tiền lãi với chi phí khấu hao | ||||||||||||||||||||
(2) lãi bao gồm tiền mặt được trả khi hoán đổi |
Bảng dưới đây cho thấy kèo nhà cái hôm nay nhập ròng của chúng tôi, kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng kinh tế và kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi, mỗi phần trăm của một phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Trở lại trung bình Vốn chủ sở hữu được định nghĩa là kèo nhà cái hôm nay nhập ròng GAAP (lỗ) của chúng tôi theo tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là trung bình của công ty Bắt đầu và kết thúc cân bằng vốn chủ sở hữu cho giai đoạn báo cáo. kèo nhà cái hôm nayộc kinh tế kèo nhà cái hôm nay nhập lãi ròng là một biện pháp tài chính phi GAAP, tương đương kèo nhà cái hôm nay nhập lãi, chi phí lãi suất ít hơn và tổn thất nhận ra trên hoán đổi lãi suất. kèo nhà cái hôm nay nhập cốt lõi là một biện pháp không phải GAAP như được định nghĩa trong Phần trước.
Trở vềVốn chủ sở hữu trung bình |
Mạng kinh tếquan tâmkèo nhà cái hôm nay nhập/Trung bìnhVốn chủ sở hữu * |
Corekèo nhà cái hôm nay nhập/Trung bìnhVốn chủ sở hữu |
||||
(tỷ lệ đã được hàng năm) | ||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 | 23,04% | 20,18% | 17,14% | |||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 | 10,09% | 17,61% | 13,00% | |||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2016 | 11.34% | 17,28% | 14,95% | |||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 | 15,22% | 16,52% | 13,23% | |||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 |
(5,89)% | 16,43% | 13,14% | |||
Cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 | 7,52% | 17,12% | 14,20% | |||
cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 | 16,99% | 14,06% | 12,70% |
* Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất.
Bảng bên dưới trình bày những thay đổi về năng suất tích lũy hoặc phần vượt quá Các dòng tiền của bảo mật dự kiến sẽ được kèo nhà cái hôm nay thập trên công ty Đầu tư, chỉ vì nó liên quan đến công ty RMBs phi cơ quan Danh mục đầu tư chiếm theo các quy định của ASC 310-30.
cho quý kết thúc | Trong chín tháng kết thúc | |||||||||||||||
ngày 30 tháng 9,2016 |
ngày 30 tháng 9,2015 |
ngày 30 tháng 9,2016 |
ngày 30 tháng 9,2015 |
|||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn) | (đô la trong hàng ngàn) | |||||||||||||||
Cân bằng ở đầu thời kỳ | $ | 1,714,592 | $ | 1,698,323 | $ | 1,742,744 | $ | 1,534,497 | ||||||||
Mua | 18,316 | 133,227 | 60,915 | 241,852 | ||||||||||||
kèo nhà cái hôm nay nhập kèo nhà cái hôm nay được | (69,850 | ) | (72,557 | ) | (141,256 | ) | (213.267 | ) | ||||||||
Hợp lý hóa (đến) từ sự khác biệt không thể vượt qua | (29,490 | ) | 19,205 | (2.031 | ) | 238,012 | ||||||||||
Bán hàng và giải mã | (12,907 | ) | (418 | ) | (39,711 | ) | (23,314 | ) | ||||||||
Cân bằng ở cuối giai đoạn | $ | 1,620,661 | $ | 1,777,780 | $ | 1,620,661 | $ | 1,777,780 |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thông cáo báo chí này bao gồm các câu lệnh hướng về phía trước Ý nghĩa của các điều khoản bến cảng an toàn của tư nhân Hoa Kỳ Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán năm 1995. Kết quả thực tế có thể khác với Kỳ vọng, ước tính và dự đoán và, do đó, độc giả không nên dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai này như những dự đoán Các sự kiện trong tương lai. Những từ như người khác mong đợi, mục tiêu Dự án, dự án, ngân sách Có thể, người Hồi giáo có thể "Tiếp tục," và các biểu thức tương tự được dự định để xác định như vậy tuyên bố hướng về phía trước. Những tuyên bố hướng về phía trước này liên quan đến những rủi ro đáng kể và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả dự kiến, bao gồm, trong số những thứ khác, Những người được mô tả trong báo cáo thường niên của chúng tôi về Mẫu 10-K cho năm kết thúc Ngày 31 tháng 12 năm 2015 và bất kỳ báo cáo hàng quý nào sau đó về Mẫu 10-Q, Theo chú thích các yếu tố rủi ro. Các yếu tố có thể gây ra thực tế Kết quả khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở: trạng thái tín dụng thị trường và điều kiện kinh tế chung; thay đổi lãi suất và giá trị thị trường của tài sản của chúng tôi; tỷ lệ mặc định hoặc giảm phục hồi các khoản thế chấp nằm dưới tài sản mục tiêu của chúng tôi; sự xuất hiện, mức độ và thời gian tổn thất tín dụng trong danh mục đầu tư của chúng tôi; rủi ro tín dụng trong tài sản cơ bản của chúng tôi; giảm giá nhà; khả năng của chúng tôi thiết lập, điều chỉnh và duy trì hàng rào phù hợp cho các rủi ro trong Danh mục đầu tư; tính khả dụng và chi phí của tài sản mục tiêu của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi vay để tài trợ tài sản của chúng tôi và các chi phí liên quan; thay đổi trong Cảnh quan cạnh tranh trong ngành của chúng tôi; Khả năng quản lý khác nhau của chúng tôi Rủi ro hoạt động và chi phí liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi; gián đoạn trong hoặc suy yếu công nghệ thông tin và thông tin của chúng tôi hệ thống; khả năng của chúng tôi để có được các khoản vay thế chấp nhà ở và Chứng khoán hóa thành công các khoản vay thế chấp nhà ở mà chúng tôi có được; của chúng tôi khả năng giám sát các dịch vụ phụ bên thứ ba của chúng tôi; tác động của bất kỳ sự thiếu hụt trong hoạt động phục vụ hoặc tịch kèo nhà cái hôm nay nhà của bên thứ ba và sự chậm trễ liên quan trong quá trình tịch kèo nhà cái hôm nay nhà; chúng tôi tiếp xúc với pháp lý và yêu cầu pháp lý; hành động lập pháp và quy định ảnh hưởng đến việc kinh doanh; tác động của tái cấp vốn thế chấp mới hoặc sửa đổi của chính phủ hoặc các chương trình giảm chính; Khả năng duy trì REIT của chúng tôi trình độ chuyên môn; và những hạn chế áp đặt cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi do REIT của chúng tôi tình trạng và tình trạng được miễn trừ của chúng tôi theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940.
Độc giả được thận trọng không đặt sự phụ kèo nhà cái hôm nayộc quá mức vào bất kỳ Các tuyên bố hướng về phía trước, chỉ nói đến ngày được thực hiện. Chimera không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố như vậy là dựa trên. Thêm vào thông tin liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác được chứa trong Chimera sườn hồ sơ gần đây nhất với chứng khoán và trao đổi Hoa hồng (giây). Tất cả các phương tiện được viết và bằng miệng tiếp theo Các tuyên bố liên quan đến Chimera hoặc các vấn đề được quy cho Chimera hoặc bất kỳ người hành động thay mặt nó có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.
Độc giả được thông báo rằng thông tin tài chính trong thông cáo báo chí này dựa trên dữ liệu công ty có sẵn tại thời điểm trình bày này và,, Trong một số trường hợp nhất định, có thể không được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán viên độc lập.
Xem phiên bản nguồn trên BusinessWire.com:http: //www.businesswire.com/news/home/20161101006858/en/
kèo nhà cái hôm nayQuan hệ nhà đầu tư866-315-9930www.chimerareit.com
Nguồn: kèo nhà cái hôm nay
Phát hành ngày 1 tháng 11 năm 2016