kèo nhà cái hôm nay phát hành thu nhập quý 1 năm 2017
- soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập GAAP là 0,84 đô la cho mỗi cổ phiếu chung
- soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi(1)$ 0,51 mỗi cổ phiếu chung
- Giá trị sổ sách GAAP là $ 16,20 mỗi cổ phiếu chung
- SPONSORED FOUR RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN SECURITIZATIONS TOTALING $4.1 BILLION, INCURRED $11 MILLION IN SECURITIZATION DEAL EXPENSES
New York-(Dây kinh doanh)- “Chimera đã có một khởi đầu rất tích cực đến năm 2017. Chúng tôi đã tài trợ cho bốn khu dân cư Chứng khoán thế chấp với tổng trị giá 4,1 tỷ đô la và phát hành 325 triệu đô la Cổ phiếu ưu đãi Series B, "Matthew Lambiase, Giám đốc điều hành của Chimera, Chủ tịch. “Hoạt động trong quý đầu tiên định vị chúng tôi phát triển Bảng cân đối kế toán, tạo giá trị thông qua bốn chứng khoán mới và thực hiện Đầu tư tích lũy cho các cổ đông chung của chúng tôi.
Thời gian của thỏa soi kèo nhà cái ngoại hạng anhận triển khai và chứng khoán hóa vốn mới của chúng tôi Chi phí giảm soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi trong quý đầu tiên. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy Lợi ích đầy đủ của các khoản đầu tư mới này trong quý hai năm 2017. Rob Colligan nói, Chimera từ CFO.
(1) soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi là thước đo không phải GAAP. Xem thảo luận bổ sung Trên trang 5. |
Lưu ý: Tất cả các số lượng cổ phiếu chung được trình bày trên cơ sở pha loãng. |
Thông tin khác
kèo nhà cái hôm nay là một bất động sản được giao dịch công khai ủy thác đầu tư, hoặc REIT, chủ yếu tham gia vào bất động sản tài chính. Chúng tôi đã được thành lập tại Maryland vào ngày 01 tháng 6 năm 2007 và bắt đầu hoạt động vào ngày 21 tháng 11 năm 2007. Chúng tôi đầu tư, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con của chúng tôi, trong RMB, thế chấp nhà ở cho vay, CMBS cơ quan, các khoản vay thế chấp thương mại, liên quan đến bất động sản Chứng khoán và các loại tài sản khác. Chúng tôi đã bầu và tin tưởng rằng chúng tôi được tổ chức và đã hoạt động theo cách cho phép chúng tôi bị đánh thuế như một REIT theo Bộ luật Doanh thu Nội bộ năm 1986, được sửa đổi, hoặc mã.
Vui lòng truy cậpwww.chimerareit.comVà nhấp vào quan hệ nhà đầu tư để biết thêm thông tin về chúng tôi.
kèo nhà cái hôm nay | |||||||
Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính | |||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) | |||||||
ngày 31 tháng 3 năm 2017 | ngày 31 tháng 12 năm 2016 | ||||||
Tài sản: | |||||||
Tương đương tiền và tiền mặt | $ | 82,556 | $ | 177,714 | |||
RMBs phi cơ quan, với giá trị hợp lý | 3,228,391 | 3,330,063 | |||||
Cơ quan MBS, với giá trị hợp lý | 4,101,851 | 4,167,754 | |||||
Các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư, với giá trị hợp lý | 12,713,273 | 8,753,653 | |||||
Lãi phải trả tích lũy | 99,669 | 79,697 | |||||
Tài sản khác | 190,021 | 166,350 | |||||
Các dẫn xuất, ở giá trị hợp lý, net | 10,889 | 9,677 | |||||
Tổng tài sản(1) | $ | 20,426,650 | $ | 16,684,908 | |||
Nợ phải trả: | |||||||
thỏa soi kèo nhà cái ngoại hạng anhận mua lại (7,3 tỷ đô la và 7,0 tỷ đô la, MBS cam kết là tài sản thế chấp, tương ứng) | $ | 5,851,204 | $ | 5,600,903 | |||
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS ($1.8 billion pledged as collateral, respectively) | 303,389 | 334,124 | |||||
Nợ được chứng khoán hóa theo giá trị hợp lý, được thế chấp theo các khoản vay được tổ chức Đầu tư (12,7 tỷ đô la và 8,8 tỷ đô la được cam kết là tài sản thế chấp, tương ứng) | 10,111,293 | 6,941,097 | |||||
phải trả cho các khoản đầu tư đã mua | 473,269 | 520,532 | |||||
lãi suất phải trả | 67,596 | 48,670 | |||||
cổ tức phải trả | 97,008 | 97,005 | |||||
Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác | 9,176 | 16,694 | |||||
đạo hàm, với giá trị hợp lý | 1,627 | 2,350 | |||||
Tổng số nợ(1) | $ | 16,914,562 | $ | 13,561,375 | |||
Vốn chủ sở hữu của cổ đông: | |||||||
cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 0,01 đô la mỗi cổ phiếu, 100.000.000 cổ phiếu Được ủy quyền: | |||||||
8,00% Series A tích lũy có thể đổi được: 5.800.000 cổ phiếu được phát hành và nổi bật, tương ứng (ưu tiên thanh lý $ 145.000) | $ | 58 | $ | 58 | |||
8,00% loạt B tích lũy có thể đổi và nổi bật, tương ứng (ưu tiên thanh lý $ 325.000) | 130 | $ | - | ||||
Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 300.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 187,779,489 và 187.739.634 cổ phiếu phát hành và nổi bật, tương ứng | 1,878 | 1,877 | |||||
bổ sung thanh toán tại vốn | 3,824,197 | 3,508,779 | |||||
tích lũy soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập toàn diện khác | 727,711 | 718,106 | |||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập tích lũy | 2,605,991 | 2,443,184 | |||||
Phân phối tích lũy cho các cổ đông | (3,647,877 | ) | (3,548,471 | ) | |||
Tổng số vốn chủ sở hữu của cổ đông | $ | 3,512,088 | $ | 3,123,533 | |||
Tổng số nợ và cổ đông của chủ sở hữu | $ | 20,426,650 | $ | 16,684,908 |
(1) |
Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính của công ty Bao gồm tài sản của các thực thể lãi biến hợp nhất (VIE VIE) chỉ có thể được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ và nợ của Vie mà các chủ nợ không có sự truy đòi chính của Người thụ hưởng (kèo nhà cái hôm nay). Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2017 và ngày 31 tháng 12 năm 2016, tổng tài sản của VIE hợp nhất là $ 14,693,307 và $ 10,761,954, tương ứng và tổng nợ phải trả của các VIE hợp nhất lần lượt là $ 10,451,235 và $ 7,300,163. |
|
kèo nhà cái hôm nay | |||||||
Báo cáo hoạt động hợp nhất | |||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) | |||||||
cho các quý kết thúc | |||||||
31 tháng 3 năm 2017 | ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi ròng: | |||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi(1) | $ | 251,344 | $ | 201,194 | |||
Chi phí lãi(2) | 110,231 | 62,981 | |||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi ròng | 141,113 | 138,213 | |||||
suy yếu khác: | |||||||
Tổng số tổn thất suy giảm khác nhau | (2.713 | ) | (4,423 | ) | |||
Phần tổn thất được ghi nhận trong soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập toàn diện khác | (15,988 | ) | (6.255 | ) | |||
Mạng mất do suy giảm tín dụng khác | (18,701 | ) | (10,678 | ) | |||
Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ): | |||||||
Lợi nhuận không thực hiện (tổn thất) trên các dẫn xuất | 4,896 | (101,110 | ) | ||||
Lợi nhuận (tổn thất) nhận ra về việc chấm dứt hoán đổi lãi suất | - | (458 | ) | ||||
Lợi nhuận (lỗ) được thực hiện ròng trên các dẫn xuất | (9,358 | ) | (34.969 | ) | |||
Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất | (4,462 | ) | (136,537 | ) | |||
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý | 72,243 | 16,871 | |||||
Net realized gains (losses) on sales of investments | 5,167 | (2.674 | ) | ||||
Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ | - | (1.766 | ) | ||||
Tổng số lợi nhuận khác (lỗ) | 72,948 | (124.106 | ) | ||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập khác: | |||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập khác | - | 95,000 | |||||
Tổng soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập khác | - | 95,000 | |||||
Các chi phí khác: | |||||||
Bồi thường và lợi ích | 7,556 | 5,222 | |||||
Chi phí chung và quản trị | 4,040 | 4,503 | |||||
Phí phục vụ của VIES hợp nhất | 9,588 | 5,577 | |||||
chi phí giao dịch | 11,353 | - | |||||
Tổng chi phí khác | 32,537 | 15,302 | |||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập (mất) trước soi kèo nhà cái ngoại hạng anhế soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập | 162,823 | 83,127 | |||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anhế soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập | 16 | 29 | |||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng (mất) | $ | 162,807 | $ | 83,098 | |||
Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi | 5,283 | - | |||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng (tổn thất) Có sẵn cho các cổ đông chung | $ | 157,524 | $ | 83,098 | |||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung: | |||||||
BASIC | $ | 0.84 | $ | 0.44 | |||
pha loãng | $ | 0.84 | $ | 0.44 | |||
Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành: | |||||||
BASIC | 187,761,748 | 187,723,472 | |||||
pha loãng | 188,195,061 | 187,840,182 | |||||
Cổ tức được khai báo trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông | $ | 0.50 | $ | 0.98 |
(1) |
Bao gồm soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi của các VIE hợp nhất là $ 192.989 và $ 131,980 cho các quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và 2016 tương ứng. |
|
(2) |
Bao gồm chi phí lãi suất của các VIE hợp nhất là $ 82,684 và $ 39,250 cho các quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và 2016 tương ứng. |
|
kèo nhà cái hôm nay | |||||||
Báo cáo hợp nhất về soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập toàn diện (mất) | |||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) | |||||||
(chưa được kiểm tra) | |||||||
cho các quý kết thúc | |||||||
ngày 31 tháng 3 năm 2017 | ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập toàn diện (mất): | |||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng (mất) | $ | 162,807 | $ | 83,098 | |||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập toàn diện khác: | |||||||
Unrealized gains (losses) on available-for-sale securities, net | (3,910 | ) | 59,408 | ||||
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ ròng có trong soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng cho các khoản lỗ suy giảm tín dụng khác | 18,701 | 10,678 | |||||
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ thực hiện ròng (Lợi nhuận) trong soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng | (5.186 | ) | (1.612 | ) | |||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập toàn diện khác (Mất) | 9,605 | 68,474 | |||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập toàn diện (lỗ) trước khi cổ tức cổ phiếu ưu đãi | $ | 172,412 | $ | 151,572 | |||
Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi | $ | 5,283 | $ | - | |||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập toàn diện (lỗ) Có sẵn cho các cổ đông cổ phiếu phổ thông | $ | 167,129 | $ | 151,572 | |||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng GAAP không bao gồm các lợi ích chưa thực hiện trên danh mục đầu tư tổng hợp, suy yếu tổn thất, lãi thực hiện khi bán các khoản đầu tư, lãi hoặc lỗ về tương lai, lãi hoặc thua lỗ khi kết thúc hoán đổi, đạt được giải mã, dập tắt nợ nần và một số người khác không nhận được lãi hoặc lỗ. Theo định nghĩa, soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi bao gồm soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi và Chi phí cũng như tổn thất nhận ra cho các giao dịch hoán đổi lãi suất được sử dụng để phòng ngừa Rủi ro lãi suất. Quản lý tin rằng việc trình bày cốt lõi soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập rất hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó có thể cung cấp một biện pháp hữu ích có thể so sánh với các đồng nghiệp REIT khác của chúng tôi, nhưng có những hạn chế quan trọng. Chúng tôi tin rằng soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi như được mô tả ở trên giúp đánh giá tài chính của chúng tôi hiệu suất mà không có tác động của một số giao dịch nhưng có giới hạn Tính hữu dụng như một công cụ phân tích. Do đó, soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi không nên được xem trong sự cô lập và không phải là người thay thế cho soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng hoặc soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng mỗi chia sẻ cơ bản được tính toán theo GAAP.
Bảng sau đây cung cấp các biện pháp GAAP về soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng và soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng mỗi cổ phiếu cơ bản có sẵn cho các cổ đông phổ thông trong các khoảng thời gian được trình bày và chi tiết liên quan đến việc điều chỉnh các mục dòng thành cốt lõi soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập và liên quan cho mỗi số lượng cổ phiếu chung cơ bản trung bình:
cho các quý kết thúc | |||||||||||||||||||
ngày 31 tháng 3 năm 2017 | ngày 31 tháng 12 năm 2016 | ngày 30 tháng 9 năm 2016 | ngày 30 tháng 6 năm 2016 | ngày 31 tháng 3 năm 2016 | |||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | |||||||||||||||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng GAAP có sẵn cho các cổ đông phổ thông | $ | 157,524 | $ | 219,454 | $ | 172,817 | $ | 74,127 | $ | 83,098 | |||||||||
Điều chỉnh: | |||||||||||||||||||
Net other-than-temporary credit impairment losses | 18,701 | 14,780 | 11,574 | 20,955 | 10,678 | ||||||||||||||
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các dẫn xuất | (4,896 | ) | (101,475 | ) | (27,628 | ) | (22,100 | ) | 101,110 | ||||||||||
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý | (72,243 | ) | 20,664 | (32.999 | ) | (30,347 | ) | (16,871 | ) | ||||||||||
Net realized (gains) losses on sales of investments | (5.167 | ) | (11.121 | ) | (3.079 | ) | (6.631 | ) | 2,674 | ||||||||||
(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ | - | (1.334 | ) | 45 | - | 1,766 | |||||||||||||
Lỗ (lợi nhuận) tổn thất khi chấm dứt hoán đổi lãi suất | - | - | - | 60,158 | 458 | ||||||||||||||
Mất đã nhận ra (lợi nhuận) trên tương lai(1) | 2,084 | (19,628 | ) | 7,823 | (635 | ) | 21,609 | ||||||||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập khác | - | - | - | - | (95.000 | ) | |||||||||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi | $ | 96,003 | $ | 121,340 | $ | 128,553 | $ | 95,527 | $ | 109,522 | |||||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng GAAP cho mỗi cổ phiếu chung cơ bản | $ | 0.84 | $ | 1.17 | $ | 0.92 | $ | 0.39 | $ | 0.44 | |||||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi cho mỗi cổ phần chung cơ bản(2) | $ | 0.51 | $ | 0.65 | $ | 0.68 | $ | 0.51 | $ | 0.58 |
(1) |
Bao gồm trong các khoản lãi (tổn thất) được thực hiện mạng trên các dẫn xuất trong các dẫn xuất trong Báo cáo hoạt động hợp nhất. |
|||
(2) |
Chúng tôi lưu ý rằng soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lõi và chịu soi kèo nhà cái ngoại hạng anhế thường sẽ khác nhau và có thể khác nhau về mặt vật chất, do sự khác biệt về lợi ích nhận ra và tổn thất cho các khoản đầu tư và hàng rào liên quan, công nhận tổn thất tín dụng, Sự khác biệt về thời gian trong khấu hao cao cấp, bồi tụ Giảm giá, bồi thường vốn chủ sở hữu và các mặt hàng khác. |
|||
Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của công ty MBS tại Ngày 31 tháng 3 năm 2017 và ngày 31 tháng 12 năm 2016.
ngày 31 tháng 3 năm 2017 | |||||||||||||||||||
Hiệu trưởng hoặcGiá trị đáng chú ýVào cuối thời kỳ(đô la TRONGhàng ngàn) |
Trọng lượngtrung bìnhđược khấu haoCơ sở chi phí |
Trọng lượngHội chợ trung bìnhgiá trị |
Trọng lượngtrung bìnhphiếu giảm giá |
Trọng lượngnăng suất trung bìnhvào cuối thời gian(1) |
|||||||||||||||
RMBS không phải là Agency | |||||||||||||||||||
cao cấp | $ | 3,060,690 | $ | 55.51 | $ | 79.68 | 4.4 | % | 15.8 | % | |||||||||
cao cấp, chỉ quan tâm | 5,434,402 | 5.29 | 4.41 | 1.4 | % | 10.9 | % | ||||||||||||
cấp dưới | 662,469 | 70.25 | 81.28 | 3.8 | % | 9.1 | % | ||||||||||||
cấp dưới, chỉ quan tâm | 263,126 | 5.18 | 4.48 | 1.0 | % | 12.8 | % | ||||||||||||
Cơ quan MBS | |||||||||||||||||||
Pass-qua dân cư | 2,480,534 | 105.82 | 104.33 | 3.9 | % | 3.0 | % | ||||||||||||
Thông qua thương mại | 1,393,290 | 102.51 | 99.24 | 3.6 | % | 2.9 | % | ||||||||||||
Chỉ dành cho người quan tâm | 3,248,168 | 4.29 | 4.04 | 0.8 | % | 3.6 | % | ||||||||||||
ngày 31 tháng 12 năm 2016 | |||||||||||||||||||
Hiệu trưởng hoặcGiá trị đáng chú ýVào cuối kỳ(đô la TRONGhàng ngàn) |
Trọng lượngtrung bìnhkhấu haoCơ sở chi phí |
Trọng lượngHội chợ trung bìnhgiá trị |
Trọng lượngtrung bìnhCoupon |
Trọng lượngnăng suất trung bìnhVào cuối kỳ(1) |
|||||||||||||||
RMBS không phải là Agency | |||||||||||||||||||
cao cấp | $ | 3,190,947 | $ | 55.76 | $ | 78.69 | 4.3 | % | 15.5 | % | |||||||||
cao cấp, chỉ quan tâm | 5,648,339 | 5.18 | 4.49 | 1.5 | % | 11.7 | % | ||||||||||||
cấp dưới | 673,259 | 70.83 | 82.21 | 3.8 | % | 9.2 | % | ||||||||||||
cấp dưới, chỉ quan tâm | 266,927 | 5.20 | 4.50 | 1.1 | % | 13.5 | % | ||||||||||||
Cơ quan MBS | |||||||||||||||||||
Pass-qua dân cư | 2,594,570 | 105.78 | 104.29 | 3.9 | % | 3.0 | % | ||||||||||||
Thông qua thương mại | 1,331,543 | 102.64 | 98.91 | 3.6 | % | 2.9 | % | ||||||||||||
Chỉ dành cho người quan tâm | 3,356,491 | 4.53 | 4.31 | 0.8 | % | 3.5 | % | ||||||||||||
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. | |||||||||||||||||||
Vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và ngày 31 tháng 12 năm 2016, các thỏa soi kèo nhà cái ngoại hạng anhận mua lại Tài sản thế chấp bởi MBS có kỳ hạn còn lại sau đây.
ngày 31 tháng 3 năm 2017 | ngày 31 tháng 12 năm 2016 | ||||||
(đô la trong hàng ngàn) | |||||||
qua đêm | $ | - | $ | - | |||
1 đến 29 ngày | 3,743,094 | 2,947,604 | |||||
30 đến 59 ngày | 1,107,093 | 958,956 | |||||
60 đến 89 ngày | 320,551 | 407,625 | |||||
90 đến 119 ngày | 40,223 | 559,533 | |||||
lớn hơn hoặc bằng 120 ngày | 640,243 | 727,185 | |||||
Total | $ | 5,851,204 | $ | 5,600,903 | |||
Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và ngày 31 tháng 12 năm 2016.
ngày 31 tháng 3 năm 2017 | ngày 31 tháng 12 năm 2016 | ||||||
Tài sản kiếm tiền lãi tại thời kỳ cuối(1) | $ | 20,043,515 | $ | 16,251,470 | |||
Các khoản nợ mang tiền lãi tại thời kỳ kết thúc | $ | 16,265,886 | $ | 12,876,124 | |||
Đòn bẩy GAAP vào cuối thời kỳ | 4.6:1 | 4.1:1 | |||||
Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc (truy đòi) | 1.7:1 | 1.8:1 | |||||
Thành phần danh mục đầu tư, với chi phí khấu hao | |||||||
RMBS không phải là Agency | 7.1 | % | 9.0 | % | |||
cao cấp | 3.1 | % | 3.9 | % | |||
cao cấp, chỉ quan tâm | 1.5 | % | 1.9 | % | |||
2.4 | % | 3.1 | % | ||||
cấp dưới, chỉ quan tâm | 0.1 | % | 0.1 | % | |||
RMBS được chuyển sang VIES hợp nhất | 5.8 | % | 7.6 | % | |||
Cơ quan MBS | 22.0 | % | 27.7 | % | |||
Khu dân cư | 13.8 | % | 17.8 | % | |||
thương mại | 7.5 | % | 8.9 | % | |||
Chỉ dành cho người quan tâm | 0.7 | % | 1.0 | % | |||
các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư | 65.1 | % | 55.7 | % | |||
Tỷ lệ tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư | 91.0 | % | 88.4 | % | |||
tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư | 9.0 | % | 11.6 | % | |||
Lợi suất hàng năm về tài sản kiếm tiền lãi trung bình trong các giai đoạn kết thúc | 6.5 | % | 6.4 | % | |||
Chi phí hàng năm của các quỹ trung bình đã vay trong các giai đoạn kết thúc(2) |
3.5 |
% | 3.0 | % | |||
(1) không bao gồm các khoản tương đương tiền và tiền mặt. | |||||||
(2) Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất. | |||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi ròng kinh tế
Our “Economic net interest income” is a non-GAAP financial measure, that equals interest income, less interest expense and realized losses on our interest rate swaps. Realized losses on our interest rate swaps are the periodic net settlement payments made or received. For the purpose of computing economic net interest income and ratios relating to cost of funds measures throughout this section, interest expense includes net payments on our interest rate swaps, which is presented as a part of Realized gains (losses) on derivatives in our Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income. Interest rate swaps are used to manage the increase in interest paid on repurchase agreements in a rising rate environment. Presenting the net contractual interest payments on interest rate swaps with the interest paid on interest-bearing liabilities reflects our total contractual interest payments. We believe this presentation is useful to investors because it depicts the economic value of our investment strategy by showing actual interest expense and net interest income. Where indicated, interest expense, including interest payments on interest rate swaps, is referred to as economic interest expense. Where indicated, net interest income reflecting interest payments on interest rate swaps, is referred to as economic net interest income.
Bảng sau khi hòa giải các phép đo GAAP và không GAAP được phản ánh trong các cuộc thảo luận và phân tích tài chính của quản lý Điều kiện và kết quả của hoạt động.
GAAPquan tâmsoi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập |
GAAPquan tâmChi phí |
netnhận raMất trênquan tâmhoán đổi tỷ lệ |
kinh tếquan tâmChi phí |
GAAP NETquan tâmsoi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập |
netNhận thứcMất trênquan tâmhoán đổi tỷ lệ |
Khác(1) |
Kinh tếnetquan tâmsoi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập |
||||||||||||||||||||||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 | $ | 251,344 | $ | 110,231 | $ | 4,106 | $ | 114,337 | $ | 141,113 | $ | (4.106 | ) | $ | (519 | ) | $ | 136,488 | |||||||||||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 | $ | 260,823 | $ | 106,737 | $ | 4,151 | $ | 110,888 | $ | 154,086 | $ | (4.151 | ) | $ | 40 | $ | 149,975 | ||||||||||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 | $ | 250,953 | $ | 94,911 | $ | 4,595 | $ | 99,506 | $ | 156,042 | $ | (4.595 | ) | $ | (105 | ) | $ | 151,342 | |||||||||||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 | $ | 221,096 | $ | 83,227 | $ | 8,141 | $ | 91,368 | $ | 137,869 | $ | (8,141 | ) | $ | (367 | ) | $ | 129,361 | |||||||||||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2016 | $ | 201,194 | $ | 62,981 | $ | 11,220 | $ | 74,201 | $ | 138,213 | $ | (11.220 | ) | $ | (448 | ) | $ | 126,545 |
(1) Chủ yếu soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi từ tiền mặt và tương đương tiền. |
Bảng dưới đây cho thấy tài sản soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập trung bình của chúng tôi được giữ, lãi suất kiếm được Trên tài sản, sản lượng tài sản kiếm lãi trung bình, nợ trung bình số dư, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế trung bình của các quỹ, soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng lây lan cho các khoảng thời gian được trình bày.
cho quý kết thúc | |||||||||||||||||||||||
ngày 31 tháng 3 năm 2017 | ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ||||||||||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn) | (đô la trong hàng ngàn) | ||||||||||||||||||||||
trung bìnhCân bằng | quan tâm | trung bìnhNăng suất/Chi phí | trung bìnhCân bằng | quan tâm | trung bìnhnăng suất/chi phí | ||||||||||||||||||
Tài sản: | |||||||||||||||||||||||
Tài sản kiếm tiền lãi (1): | |||||||||||||||||||||||
Cơ quan MBS | $ | 3,730,939 | $ | 27,632 | 3.0 | % | $ | 6,003,520 | $ | 37,659 | 2.5 | % | |||||||||||
RMBS không phải là Agency | 1,372,359 | 30,205 | 8.8 | % | 1,461,811 | 31,106 | 8.5 | % | |||||||||||||||
RMBS không phải là cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất | 1,141,388 | 60,134 | 21.1 | % | 1,418,442 | 64,232 | 18.1 | % | |||||||||||||||
Các khoản vay thế chấp nhà ở được tổ chức để đầu tư | 9,091,646 | 132,854 | 5.8 | % | 4,686,855 | 67,749 | 5.8 | % | |||||||||||||||
Total | $ | 15,336,332 | $ | 250,825 | 6.5 | % | $ | 13,570,628 | $ | 200,746 | 5.9 | % | |||||||||||
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu: | |||||||||||||||||||||||
Nợ phải trả lãi: | |||||||||||||||||||||||
thỏa soi kèo nhà cái ngoại hạng anhận mua lại được thế chấp bởi: | |||||||||||||||||||||||
Cơ quan MBS(2) | $ | 3,120,531 | $ | 11,473 | 1.5 | % | $ | 5,419,402 | $ | 21,279 | 1.6 | % | |||||||||||
RMBS không phải là Agency | 745,920 | 5,532 | 3.0 | % | 828,757 | 4,941 | 2.4 | % | |||||||||||||||
RMBS từ Chứng khoán Bond | 605,366 | 4,669 | 3.1 | % | 708,286 | 5,043 | 2.8 | % | |||||||||||||||
RMBS từ chứng khoán cho vay | 1,328,324 | 9,978 | 3.0 | % | 540,479 | 3,687 | 2.7 | % | |||||||||||||||
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS | 318,756 | 5,012 | 6.3 | % | 510,761 | 3,996 | 3.1 | % | |||||||||||||||
Nợ bị chứng khoán hóa, được thế chấp bằng các khoản vay | 7,121,397 | 77,673 | 4.4 | % | 3,671,167 | 35,255 | 3.8 | % | |||||||||||||||
Total | $ | 13,240,294 | $ | 114,337 | 3.5 | % | $ | 11,678,852 | $ | 74,201 | 2.5 | % | |||||||||||
soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi ròng kinh tế/lãi suất ròng lãi suất | $ | 136,488 | 3.0 | % | $ | 126,545 | 3.4 | % | |||||||||||||||
Tài sản soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi ròng/tỷ lệ lãi ròng | $ | 2,096,038 | 3.6 | % | $ | 1,891,776 | 3.6 | % | |||||||||||||||
Tỷ lệ tài sản soi kèo nhà cái ngoại hạng anh tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi | 1.16 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
(1) Tài sản soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi với chi phí khấu hao | |||||||||||||||||||||||
(2) Tiền lãi bao gồm tiền mặt được trả khi hoán đổi | |||||||||||||||||||||||
Bảng dưới đây cho thấy soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng của chúng tôi, soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi ròng kinh tế và soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi, mỗi phần trăm của một phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Trở lại trung bình Vốn chủ sở hữu được định nghĩa là soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập ròng GAAP (lỗ) của chúng tôi theo tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là trung bình của công ty Bắt đầu và kết thúc cân bằng vốn chủ sở hữu cho giai đoạn báo cáo. soi kèo nhà cái ngoại hạng anhộc kinh tế soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi ròng là một biện pháp tài chính phi GAAP, tương đương soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập lãi, chi phí lãi suất ít hơn và tổn thất nhận ra trên hoán đổi lãi suất. soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập cốt lõi là một biện pháp không phải GAAP như được định nghĩa trong Phần trước.
trở lại trênvốn chủ sở hữu trung bình |
Mạng kinh tếquan tâmsoi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập/Trung bìnhVốn chủ sở hữu * |
Coresoi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhập/Trung bìnhVốn chủ sở hữu |
||||||||
(tỷ lệ đã được hàng năm) | ||||||||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 | 19.63 | % | 16.46 | % | 11.57 | % | ||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 28.82 | % | 19.48 | % | 15.76 | % | ||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 | 23.04 | % | 20.18 | % | 17.14 | % | ||||
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 | 10.09 | % | 17.61 | % | 13.00 | % | ||||
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2016 | 11.34 | % | 17.28 | % | 14.95 | % | ||||
* Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất. | ||||||||||
Bảng sau đây trình bày các thay đổi để giảm giá (mạng của phí bảo hiểm) vì nó liên quan đến danh mục đầu tư RMBS phi cơ quan của chúng tôi, không bao gồm phí bảo hiểm trên iOS, trong năm quý trước.
cho các quý kết thúc | |||||||||||||||||||
Giảm giá bồi thường (ròng phí bảo hiểm) | ngày 31 tháng 3 năm 2017 | ngày 31 tháng 12 năm 2016 | ngày 30 tháng 9 năm 2016 | ngày 30 tháng 6 năm 2016 | ngày 31 tháng 3 năm 2016 | ||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn) | |||||||||||||||||||
Cân bằng, bắt đầu thời gian | $ | 683,648 | $ | 733,060 | $ | 769,764 | $ | 778,847 | $ | 824,154 | |||||||||
bồi tụ giảm giá | (43,715 | ) | (44,427 | ) | (44,455 | ) | (42,297 | ) | (45,481 | ) | |||||||||
Mua | (3,642 | ) | (33,987 | ) | 8,959 | (1.001 | ) | (11.102 | ) | ||||||||||
Bán hàng và giải mã | (7,303 | ) | (2.138 | ) | (14.386 | ) | (20,590 | ) | - | ||||||||||
Chuyển từ/(sang) Dự trữ tín dụng, NET | 19,671 | 31,140 | 13,178 | 54,805 | 11,276 | ||||||||||||||
Cân bằng, kết thúc giai đoạn | $ | 648,659 | $ | 683,648 | $ | 733,060 | $ | 769,764 | $ | 778,847 | |||||||||
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thông cáo báo chí này bao gồm các câu lệnh hướng về phía trước Ý nghĩa của các điều khoản bến cảng an toàn của tư nhân Hoa Kỳ Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán năm 1995. Kết quả thực tế có thể khác với Kỳ vọng, ước tính và dự đoán và, do đó, độc giả không nên dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai này như những dự đoán Các sự kiện trong tương lai. Những từ như người khác mong đợi, mục tiêu Dự án, dự án, ngân sách Có thể, người Hồi giáo có thể "Tiếp tục," và các biểu thức tương tự được dự định để xác định như vậy tuyên bố hướng về phía trước. Những tuyên bố hướng về phía trước này liên quan đến những rủi ro đáng kể và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với kết quả dự kiến, bao gồm, trong số những thứ khác, Những người được mô tả trong báo cáo thường niên của chúng tôi về Mẫu 10-K cho năm kết thúc Ngày 31 tháng 12 năm 2016 và bất kỳ báo cáo hàng quý nào sau đó về Mẫu 10-Q, Theo chú thích các yếu tố rủi ro. Các yếu tố có thể gây ra thực tế Kết quả khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở: trạng thái tín dụng thị trường và điều kiện kinh tế chung; thay đổi lãi suất và giá trị thị trường của tài sản của chúng tôi; tỷ lệ mặc định hoặc giảm phục hồi các khoản thế chấp nằm dưới tài sản mục tiêu của chúng tôi; sự xuất hiện, mức độ và thời gian tổn thất tín dụng trong danh mục đầu tư của chúng tôi; rủi ro tín dụng trong tài sản cơ bản của chúng tôi; giảm giá nhà; khả năng của chúng tôi thiết lập, điều chỉnh và duy trì hàng rào phù hợp cho các rủi ro trong Danh mục đầu tư; tính khả dụng và chi phí của tài sản mục tiêu của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi vay để tài trợ tài sản của chúng tôi và các chi phí liên quan; thay đổi trong Cảnh quan cạnh tranh trong ngành của chúng tôi; Khả năng quản lý khác nhau của chúng tôi Rủi ro hoạt động và chi phí liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi; gián đoạn trong hoặc suy yếu công nghệ thông tin và thông tin của chúng tôi hệ thống; khả năng của chúng tôi để có được các khoản vay thế chấp nhà ở và Chứng khoán hóa thành công các khoản vay thế chấp nhà ở mà chúng tôi có được; của chúng tôi khả năng giám sát các dịch vụ phụ bên thứ ba của chúng tôi; tác động của bất kỳ sự thiếu hụt trong hoạt động phục vụ hoặc tịch soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhà của bên thứ ba và sự chậm trễ liên quan trong quá trình tịch soi kèo nhà cái ngoại hạng anh nhà; chúng tôi tiếp xúc với pháp lý và yêu cầu pháp lý; hành động lập pháp và quy định ảnh hưởng đến việc kinh doanh; tác động của tái cấp vốn thế chấp mới hoặc sửa đổi của chính phủ hoặc các chương trình giảm chính; Khả năng duy trì REIT của chúng tôi trình độ chuyên môn; và những hạn chế áp đặt cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi do REIT của chúng tôi tình trạng và tình trạng được miễn trừ của chúng tôi theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940.
Độc giả được thận trọng không đặt sự phụ soi kèo nhà cái ngoại hạng anhộc quá mức vào bất kỳ Các tuyên bố hướng về phía trước, chỉ nói đến ngày được thực hiện. Chimera không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố như vậy là dựa trên. Thêm vào thông tin liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác được chứa trong Chimera sườn hồ sơ gần đây nhất với chứng khoán và trao đổi Hoa hồng (giây). Tất cả các phương tiện được viết và bằng miệng tiếp theo Các tuyên bố liên quan đến Chimera hoặc các vấn đề được quy cho Chimera hoặc bất kỳ người hành động thay mặt nó có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.
Độc giả được thông báo rằng thông tin tài chính trong thông cáo báo chí này dựa trên dữ liệu công ty có sẵn tại thời điểm trình bày này và,, Trong một số trường hợp nhất định, có thể không được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán viên độc lập.
Xem phiên bản nguồn trên BusinessWire.com:http: //www.businesswire.com/news/home/20170501006265/en/
kèo nhà cái hôm nayQuan hệ nhà đầu tư212-413-1880www.chimerareit.com
Nguồn: kèo nhà cái hôm nay
Được phát hành ngày 1 tháng 5 năm 2017