kèo nhà cái hôm nay Báo cáo Thu nhập quý 2 năm 2019

  • 2NDkèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng của GAAP là 0,22 đô la cho mỗi cổ phiếu chung
  • 2NDkèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lõi quý(1)$ 0,53 mỗi cổ phiếu chung
  • Giá trị sổ sách GAAP là $ 16,24 mỗi cổ phiếu chung

New York-(Dây kinh doanh)- Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) hôm nay đã công bố kết quả tài chính của mình cho quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng của công ty GAAP trong quý thứ hai là 40 triệu đô la hoặc 0,22 đô la cho mỗi cổ phiếu chung. kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi(1)Trong quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 là 98 triệu đô la hoặc 0,53 đô la cho mỗi cổ phiếu chung. Lợi nhuận kinh tế về giá trị sổ sách trong quý thứ hai là 3,6%(2).

Thông cáo báo chí này có tính năng đa phương tiện. Xem bản phát hành đầy đủ ở đây:https: //www.businesswire.com/news/home/20190731005150/en/

Giá trị sách của Chimera, tăng lên 16,24 đô la mỗi cổ phiếu góp phần vào lợi nhuận kinh tế 3,6% của chúng tôi trong quý thứ hai và 8.4% trong nửa đầu năm 2019, ông Matthew Lambiase, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Chimera. Chiến lược đầu tư của chúng tôi vẫn tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận được điều chỉnh rủi ro hấp dẫn trong khi bảo vệ giá trị sổ sách cho các cổ đông của chúng tôi.

(1) kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi là một biện pháp không GAAP. Xem thảo luận bổ sung ở trang 5.

(2) lợi nhuận kinh tế về giá trị sổ sách dựa trên sự thay đổi giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu chung cộng với cổ tức được tuyên bố trên mỗi cổ phiếu chung.

Thông tin khác

kèo nhà cái hôm nay là một ủy thác đầu tư bất động sản được giao dịch công khai, hoặc REIT, chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con của chúng tôi, trên cơ sở có liên quan đến tài sản thế chấp, bao gồm cả các khoản tiền bảo hiểm, không có tài sản thế chấp.

kèo nhà cái hôm nay

Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính

(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu)

(không được kiểm tra)

 

ngày 30 tháng 6 năm 2019

ngày 31 tháng 12 năm 2018

Tương đương tiền và tiền mặt

$

54,034

 

$

47,486

 

RMBs phi cơ quan, với giá trị hợp lý

2,699,367

 

2,486,130

 

Cơ quan MBS, với giá trị hợp lý

12,154,575

 

12,188,950

 

khoản vay được tổ chức để đầu tư, với giá trị hợp lý

12,301,263

 

12,572,581

 

phải kèo nhà cái bóng đá trực tiếp cho đầu tư

75,059

 

-

 

Lãi suất phải kèo nhà cái bóng đá trực tiếp

121,393

 

123,442

 

Tài sản khác

231,828

 

252,582

 

đạo hàm, ở giá trị hợp lý, net

211

 

37,468

 

Tổng tài sản(1)

$

27,637,730

 

$

27,708,639

 

Nợ phải trả:

 

 

Thỏa kèo nhà cái bóng đá trực tiếpận mua lại (16,4 tỷ USD và 15,8 tỷ đô la được cam kết tương ứng là tài sản thế chấp)

$

14,514,719

 

$

14,030,465

 

Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS ($962 million and $1.0 billion pledged as collateral, respectively)

145,130

 

159,955

 

Securitized debt at fair value, collateralized by loans held for investment ($11.5 billion and $12.3 billion pledged as collateral, respectively)

7,881,087

 

8,455,376

 

phải trả cho các khoản đầu tư đã mua

921,507

 

1,136,157

 

lãi suất phải trả

84,234

 

110,402

 

cổ tức phải trả

97,091

 

95,986

 

Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác

25,012

 

16,469

 

Tổng số nợ(1)

$

23,668,780

 

$

24,004,810

 

 

 

 

Cam kết và dự phòng (xem Lưu ý 15)

 

 

 

 

 

vốn chủ sở hữu của cổ đông:

 

 

cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 0,01 đô la mỗi cổ phiếu, 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền:

 

 

8.00% Series A cumulative redeemable: 5,800,000 shares issued and outstanding, respectively ($145,000 liquidation preference)

$

58

 

$

58

 

8.00% Series B cumulative redeemable: 13,000,000 shares issued and outstanding, respectively ($325,000 liquidation preference)

130

 

130

 

7.75% Series C cumulative redeemable: 10,400,000 shares issued and outstanding, respectively ($260,000 liquidation preference)

104

 

104

 

8.00% Series D cumulative redeemable: 8,000,000 and 0 shares issued and outstanding, respectively ($200,000 liquidation preference)

80

 

-

 

Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 500.000.000 và 300.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 187.157.432 và 187.052.398 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng

1,872

 

1,871

 

bổ sung thanh toán tại vốn

4,272,001

 

4,072,093

 

tích lũy kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập toàn diện khác

739,090

 

626,832

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập tích lũy

3,556,396

 

3,379,489

 

Phân phối tích lũy cho các cổ đông

(4.600,781

)

(4.376,748

)

Tổng số vốn chủ sở hữu của cổ đông

$

3,968,950

 

$

3,703,829

 

Tổng số nợ và cổ đông của chủ sở hữu

$

27,637,730

 

$

27,708,639

 

(1) Các báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính của công ty bao gồm tài sản của các thực thể lợi ích biến hợp nhất (VIE VIE) chỉ có thể được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ và nợ của VIE mà các chủ nợ không truy đòi người thụ hưởng chính (Công ty đầu tư Chimera). Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 và ngày 31 tháng 12 năm 2018, tổng tài sản của các VIE hợp nhất lần lượt là $ 12,715,740 và $ 13,392,951, và tổng nợ của VIES hợp nhất lần lượt là $ 8,060,256 và $ 8,652,158.

kèo nhà cái hôm nay

Báo cáo hoạt động hợp nhất

(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu)

(không được kiểm tra)

 

cho các quý kết thúc

Trong sáu tháng kết thúc

 

ngày 30 tháng 6 năm 2019

ngày 30 tháng 6 năm 2018

ngày 30 tháng 6 năm 2019

ngày 30 tháng 6 năm 2018

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng:

 

 

 

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi(1)

$

339,914

 

$

306,436

 

$

690,303

 

$

603,567

 

Chi phí lãi(2)

198,110

 

161,266

 

401,060

 

310,518

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng

141,804

 

145,170

 

289,243

 

293,049

 

Những khiếm khuyết khác:

 

 

 

 

Tổng số tổn thất suy giảm khác nhau

-

 

(805

)

(801

)

(1.099

)

Phần tổn thất được ghi nhận trong kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập toàn diện khác

-

 

(8,326

)

(4.052

)

(9,190

)

Net other-than-temporary credit impairment losses

-

 

(9,131

)

(4,853

)

(10,289

)

Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ):

 

 

 

 

Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất

(132,171

)

25,895

 

(221,486

)

107,314

 

Lợi nhuận (lỗ) nhận ra về việc chấm dứt hoán đổi lãi suất

(95,211

)

-

 

(203,257

)

-

 

Lợi nhuận thực hiện ròng (lỗ) trên các dẫn xuất

(9,697

)

(1.393

)

(16,974

)

11,693

 

Lợi nhuận ròng (tổn thất) trên các dẫn xuất

(237,079

)

24,502

 

(441,717

)

119,007

 

Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý

190,748

 

(18,364

)

391,561

 

(3,898

)

lãi thực hiện (lỗ) khi bán đầu tư

(7.526

)

2,167

 

1,077

 

2,167

 

Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ

(608

)

387

 

(608

)

10,057

 

Tổng số lợi nhuận khác (lỗ)

(54,465

)

8,692

 

(49,687

)

127,333

 

 

 

 

 

 

Các chi phí khác:

 

 

 

 

Bồi thường và lợi ích

12,114

 

8,689

 

26,484

 

17,100

 

Chi phí chung và quản trị

7,030

 

5,860

 

12,914

 

11,349

 

Phí phục vụ

9,280

 

9,943

 

18,243

 

21,277

 

chi phí giao dịch

-

 

2,095

 

-

 

3,183

 

Tổng chi phí khác

28,424

 

26,587

 

57,641

 

52,909

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập (mất) trước kèo nhà cái bóng đá trực tiếpế kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập

58,915

 

118,144

 

177,062

 

357,184

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếpế kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập

155

 

36

 

155

 

68

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng (mất)

$

58,760

 

$

118,108

 

$

176,907

 

$

357,116

 

 

 

 

 

 

Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi

18,438

 

9,400

 

35,829

 

18,800

 

 

 

 

 

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng (tổn thất) Có sẵn cho các cổ đông chung

$

40,322

 

$

108,708

 

$

141,078

 

$

338,316

 

 

 

 

 

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung:

 

 

 

 

BASIC

$

0.22

 

$

0.58

 

$

0.75

 

$

1.81

 

pha loãng

$

0.21

 

$

0.58

 

$

0.75

 

$

1.80

 

 

 

 

 

 

Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành:

 

 

 

 

BASIC

187,153,007

 

186,994,743

 

187,132,842

 

187,272,469

 

pha loãng

188,271,483

 

187,422,145

 

188,254,266

 

187,738,443

 

(1) Bao gồm kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi của các VIE hợp nhất là 200.703 và $ 229,746 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và 2018, tương ứng và $ 407,814 và $ 464,772 cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và 2018.

(2) Bao gồm chi phí lãi suất của các VIE hợp nhất là $ 87,529 và $ 99,507 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và 2018, tương ứng và $ 178,556 và $ 199,121 cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và 2018.

kèo nhà cái hôm nay

Báo cáo hợp nhất về kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập toàn diện (mất)

(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu)

(chưa được kiểm tra)

 

 

 

 

 

 

cho các quý kết thúc

Trong sáu tháng kết thúc

 

ngày 30 tháng 6 năm 2019

ngày 30 tháng 6 năm 2018

ngày 30 tháng 6 năm 2019

ngày 30 tháng 6 năm 2018

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập toàn diện (Mất):

 

 

 

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng (mất)

$

58,760

 

$

118,108

 

$

176,907

 

$

357,116

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập toàn diện khác:

 

 

 

 

Lợi nhuận chưa thực hiện (lỗ) trên chứng khoán có sẵn cho bán, net

58,833

 

(42,341

)

85,218

 

(131,157

)

Reclassification adjustment for net losses included in net income for other-than-temporary credit impairment losses

-

 

9,131

 

4,853

 

10,289

 

Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ thực hiện ròng (lợi nhuận) có trong kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng

7,269

 

(4.383

)

22,187

 

(4.383

)

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập toàn diện khác (Mất)

66,102

 

(37,593

)

112,258

 

(125.251

)

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập toàn diện (mất) trước khi cổ tức cổ phiếu ưu đãi

$

124,862

 

$

80,515

 

$

289,165

 

$

231,865

 

Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi

$

18,438

 

$

9,400

 

$

35,829

 

$

18,800

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập toàn diện (lỗ) Có sẵn cho các cổ đông cổ phiếu phổ thông

$

106,424

 

$

71,115

 

$

253,336

 

$

213,065

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng GAAP không bao gồm các lợi nhuận chưa thực hiện đối với danh mục đầu tư tổng hợp, tổn thất suy giảm, thực hiện các khoản đầu tư, thực hiện các khoản lãi trong tương lai Được tài trợ bởi chúng tôi (chi phí thỏa kèo nhà cái bóng đá trực tiếpận). Ngoài ra, phí chi phí bồi thường cổ phiếu phát sinh đối với các giải thưởng cho nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu được phản ánh như một chi phí trong một khoảng thời gian giao dịch (36 tháng) thay vì báo cáo là một chi phí ngay lập tức. Trong giai đoạn hiện tại, chúng tôi đã điều chỉnh định nghĩa về cốt lõi của chúng tôi để loại bỏ các chi phí liên quan đến chứng khoán hóa được tài trợ bởi chúng tôi (chi phí thỏa kèo nhà cái bóng đá trực tiếpận) và chi phí bồi thường cổ phiếu phát sinh đối với các giải thưởng cho nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu. kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi của giai đoạn trước đã được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong định nghĩa của lõi trong giai đoạn hiện tại.

Theo định nghĩa, kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi bao gồm kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi và chi phí cũng như các khoản thanh toán tiền mặt định kỳ về hoán đổi lãi suất được sử dụng để phòng ngừa rủi ro lãi suất và các chi phí khác. kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi bao gồm các khoản phí cổ tức, bồi thường và lợi ích ưu tiên (được điều chỉnh cho các giải thưởng cho nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu), chi phí chung và chi phí hành chính, phí phục vụ, cũng như chi phí kèo nhà cái bóng đá trực tiếpế kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập phát sinh trong kỳ. Ban quản lý tin rằng việc trình bày kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi cung cấp cho các nhà đầu tư một biện pháp hữu ích, nhưng có những hạn chế quan trọng. Chúng tôi tin rằng kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi như được mô tả ở trên giúp chúng tôi đánh giá thời gian hiệu quả tài chính của mình trong khoảng thời gian mà không có tác động của một số giao dịch nhất định nhưng có tính hữu dụng hạn chế như một công cụ phân tích. Do đó, kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi không nên được xem xét một cách cô lập và không phải là người thay thế cho kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng hoặc kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng trên mỗi cổ phiếu cơ bản được tính theo GAAP. Ngoài ra, phương pháp của chúng tôi để tính toán kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi có thể khác với các phương pháp được sử dụng bởi các REIT khác để tính toán các biện pháp hiệu suất bổ sung tương tự hoặc tương tự, và theo đó, kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi được báo cáo của chúng tôi có thể không thể so sánh với kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi được báo cáo bởi các REIT khác.

The following table provides GAAP measures of net income and net income per basic share available to common stockholders for the periods presented and details with respect to reconciling the line items to core earnings and related per average basic common share amounts:

 

cho các quý kết thúc

 

ngày 30 tháng 6 năm 2019

ngày 31 tháng 3 năm 2019

ngày 31 tháng 12 năm 2018

ngày 30 tháng 9 năm 2018

ngày 30 tháng 6 năm 2018

 

(Đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng GAAP có sẵn cho các cổ đông phổ thông

$

40,322

 

$

100,755

 

$

(117,235

)

$

147,361

 

$

108,708

 

Điều chỉnh:

 

 

 

 

 

Net other-than-temporary credit impairment losses

-

 

4,853

 

4,269

 

7,233

 

9,131

 

Mất không thực hiện (lợi nhuận) trên các dẫn xuất

132,171

 

89,315

 

319,673

 

(71,197

)

(25,895

)

Mất không thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý

(190,748

)

(200,812

)

(84.836

)

34,306

 

18,364

 

Mất ret (lợi nhuận) tổn thất khi bán đầu tư

7,526

 

(8,603

)

(1.213

)

6,123

 

(2.167

)

(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ

608

 

-

 

(7.055

)

(9,263

)

(387

)

Lỗ (lợi nhuận) tổn thất khi chấm dứt hoán đổi lãi suất

95,211

 

108,046

 

-

 

-

 

-

 

Mất đã nhận ra (lợi nhuận) trên tương lai(1)

13,544

 

12,579

 

(4.320

)

(2.799

)

2,210

 

Chi phí giao dịch

-

 

-

 

3,782

 

1,372

 

2,095

 

Chi phí bồi thường cổ phiếu cho giải thưởng đủ điều kiện nghỉ hưu

(144

)

1,533

 

99

 

-

 

-

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi

$

98,490

 

$

107,666

 

$

113,164

 

$

113,136

 

$

112,059

 

 

 

 

 

 

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng GAAP cho mỗi cổ phiếu chung cơ bản

$

0.22

 

$

0.54

 

$

(0.63

)

$

0.79

 

$

0.58

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi cho mỗi cổ phần chung cơ bản(2)

$

0.53

 

$

0.58

 

$

0.61

 

$

0.60

 

$

0.60

 

(1)

Included in net realized gains (losses) on derivatives in the Consolidated Statements of Operations.

(2)

Chúng tôi lưu ý rằng kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi và chịu kèo nhà cái bóng đá trực tiếpế thường sẽ khác nhau, và có thể khác nhau về mặt vật chất, do sự khác biệt về lãi và lỗ được thực hiện đối với các khoản đầu tư và hàng rào liên quan, công nhận tổn thất tín dụng, sự khác biệt về thời gian trong việc khấu hao cao cấp, bồi thường giảm giá, bồi thường vốn chủ sở hữu.

Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của công ty MBS vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và ngày 31 tháng 12 năm 2018.

 

ngày 30 tháng 6 năm 2019

 

Hiệu trưởng hoặc
Giá trị đáng chú ý
Vào cuối thời kỳ
(đô la trong hàng ngàn)

Trọng lượng
trung bình
khấu hao
Cơ sở chi phí

Trọng lượng
trung bình
Giá trị công bằng

Trọng lượng
trung bình
phiếu giảm giá

Trọng lượng
năng suất trung bình tại
Thời gian kết thúc(1)

RMBS không phải là Agency

 

 

 

 

cao cấp

$

2,264,168

 

$

54.25

 

$

83.00

 

5.1

%

19.4

%

cao cấp, chỉ quan tâm

6,649,398

 

4.39

 

4.45

 

1.1

%

8.3

%

cấp dưới

723,303

 

61.73

 

70.77

 

3.6

%

7.8

%

cấp dưới, chỉ quan tâm

213,940

 

4.54

 

5.75

 

1.2

%

16.3

%

Cơ quan MBS

 

 

 

 

 

Pass-qua dân cư

8,458,870

 

102.29

 

103.88

 

4.0

%

3.4

%

Thông qua thương mại

3,036,622

 

101.92

 

105.93

 

3.6

%

3.5

%

Chỉ dành cho người quan tâm

2,795,851

 

5.49

 

5.40

 

1.1

%

5.5

%

(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngày 31 tháng 12 năm 2018

 

Hiệu trưởng hoặc
Giá trị nổi tiếng
vào cuối thời kỳ
(đô la trong hàng ngàn)

Trọng lượng
trung bình
khấu hao
Cơ sở chi phí

có trọng số
trung bình
Giá trị công bằng

Trọng lượng
trung bình
phiếu giảm giá

Trọng lượng
năng suất trung bình tại
Thời gian kết thúc(1)

RMBS không phải là Agency

 

 

 

 

cao cấp

$

2,386,049

 

$

53.40

 

$

81.44

 

5.0

%

19.5

%

cao cấp, chỉ quan tâm

5,667,198

 

5.06

 

4.50

 

1.2

%

8.4

%

cấp dưới

394,037

 

56.60

 

70.16

 

4.0

%

9.9

%

cấp dưới, chỉ quan tâm

221,549

 

4.48

 

5.26

 

1.1

%

16.4

%

Cơ quan MBS

 

 

 

 

 

Pass-qua dân cư

8,984,249

 

102.47

 

102.12

 

4.0

%

3.6

%

Thông qua thương mại

2,895,679

 

101.98

 

99.50

 

3.6

%

3.4

%

Chỉ dành cho người quan tâm

3,028,572

 

4.49

 

4.40

 

0.8

%

4.3

%

(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn.

 

 

 

 

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và ngày 31 tháng 12 năm 2018, các thỏa kèo nhà cái bóng đá trực tiếpận mua lại được thế chấp bởi MBS có kỳ hạn sau đây.

 

ngày 30 tháng 6 năm 2019

ngày 31 tháng 12 năm 2018

 

(đô la trong hàng ngàn)

qua đêm

$

42,249

 

$

-

 

1 đến 29 ngày

4,981,306

 

6,326,232

 

30 đến 59 ngày

6,711,006

 

4,620,656

 

60 đến 89 ngày

510,500

 

1,504,695

 

90 đến 119 ngày

405,762

 

169,244

 

lớn hơn hoặc bằng 120 ngày

1,863,896

 

1,409,638

 

Total

$

14,514,719

 

$

14,030,465

 

Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và ngày 31 tháng 12 năm 2018.

 

ngày 30 tháng 6 năm 2019

ngày 31 tháng 12 năm 2018

Tài sản kiếm tiền lãi tại thời kỳ kết thúc(1)

$

27,155,205

 

$

27,247,661

 

Interest bearing liabilities at period-end

$

22,540,936

 

$

22,645,796

 

Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc

5.7:1

6.1:1

Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc (truy đòi)

3.7:1

3.8:1

Thành phần danh mục đầu tư, với chi phí khấu hao

 

 

RMBS không phải là Agency

5.6

%

4.7

%

cao cấp

2.8

%

2.8

%

cao cấp, chỉ quan tâm

1.1

%

1.1

%

cấp dưới

1.7

%

0.8

%

cấp dưới, chỉ quan tâm

0.0

%

0.0

%

RMBS được chuyển sang VIES hợp nhất

2.0

%

2.1

%

Cơ quan MBS

46.4

%

46.7

%

Khu dân cư

33.7

%

35.0

%

thương mại

12.1

%

11.2

%

Chỉ dành cho người quan tâm

0.6

%

0.5

%

cho vay được đầu tư

46.0

%

46.5

%

Tỷ lệ phần trăm tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư

95.8

%

95.8

%

Tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư

4.2

%

4.2

%

(1) không bao gồm các khoản tương đương tiền và tiền mặt.

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng kinh tế

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng kinh tế của chúng tôi là một biện pháp tài chính phi GAAP, tương đương với kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi, chi phí lãi suất ít hơn và thực hiện tổn thất cho các giao dịch hoán đổi lãi suất của chúng tôi. Lỗ thua lỗ trên các giao dịch hoán đổi lãi suất của chúng tôi là các khoản thanh toán giải quyết ròng định kỳ được thực hiện hoặc nhận. Với mục đích tính toán kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập và tỷ lệ lãi ròng kinh tế liên quan đến chi phí của các biện pháp quỹ trong suốt phần này, chi phí lãi bao gồm các khoản thanh toán ròng đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất của chúng tôi, được trình bày như một phần của lãi (lỗ) đối với các công cụ phái sinh trong báo cáo hợp nhất của chúng tôi về hoạt động và kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập toàn diện. Hoán đổi lãi suất được sử dụng để quản lý sự gia tăng lãi suất được trả cho các thỏa kèo nhà cái bóng đá trực tiếpận mua lại trong môi trường lãi suất tăng. Trình bày các khoản thanh toán lãi theo hợp đồng ròng đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất với tiền lãi được trả cho các khoản nợ phải chịu lãi phản ánh tổng các khoản thanh toán lãi theo hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng bài thuyết trình này rất hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó mô tả giá trị kinh tế của chiến lược đầu tư của chúng tôi bằng cách hiển thị chi phí lãi thực tế và kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng. Trường hợp được chỉ định, chi phí lãi suất, bao gồm các khoản thanh toán lãi cho các giao dịch hoán đổi lãi suất, được gọi là chi phí lãi suất kinh tế. Trường hợp được chỉ định, kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng phản ánh các khoản thanh toán lãi cho các giao dịch hoán đổi lãi suất, được gọi là kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng kinh tế.

Bảng sau khi hòa giải các phép đo GAAP và không GAAP được phản ánh trong cuộc thảo luận và phân tích về điều kiện tài chính và kết quả hoạt động.

 

GAAP
quan tâm
kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập

 

GAAP
quan tâm
Chi phí

net
nhận ra
(Gains)
Mất trên
quan tâm
hoán đổi tỷ lệ

Kinh tế
quan tâm
Chi phí

 

GAAP NET
quan tâm
kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập

net nhận ra
Lợi nhuận (tổn thất)
trên quan tâm
hoán đổi tỷ lệ

Khác(1)

Kinh tế
Net
quan tâm
kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019

$

339,914

 

 

$

198,110

 

$

(3,923

)

$

194,187

 

 

$

141,804

 

$

3,923

 

$

(2.237

)

$

143,490

 

Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2019

$

350,389

 

 

$

202,950

 

$

(5,462

)

$

197,488

 

 

$

147,439

 

$

5,462

 

$

(1.571

)

$

151,330

 

Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

$

348,033

 

 

$

193,920

 

$

364

 

$

194,284

 

 

$

154,113

 

$

(364

)

$

(140

)

$

153,609

 

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2018

$

321,715

 

 

$

174,671

 

$

(242

)

$

174,429

 

 

$

147,044

 

$

242

 

$

321

 

$

147,607

 

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018

$

306,436

 

 

$

161,266

 

$

(1.246

)

$

160,020

 

 

$

145,170

 

$

1,246

 

$

436

 

$

146,852

 

(1) Chủ yếu chi phí lãi/(kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập) trên tiền mặt và tương đương tiền.

Bảng dưới đây cho thấy tài sản kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập trung bình của chúng tôi được nắm giữ, lãi suất kiếm được trên tài sản, lợi nhuận trên tài sản kiếm lãi trung bình, số dư nợ trung bình, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế của quỹ, kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng trong các giai đoạn được trình bày.

 

Trong quý kết thúc

 

ngày 30 tháng 6 năm 2019

 

ngày 30 tháng 6 năm 2018

 

(đô la trong hàng ngàn)

 

(đô la trong hàng ngàn)

 

trung bình
Cân bằng

quan tâm

trung bình
Năng suất/Chi phí

 

trung bình
Cân bằng

quan tâm

trung bình
Năng suất/Chi phí

Tài sản:

 

 

 

 

 

 

 

Tài sản kiếm tiền lãi(1):

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan MBS

$

11,004,763

 

$

93,225

 

3.4

%

 

$

5,149,790

 

$

43,328

 

3.4

%

RMBS không phải là Agency

1,400,506

 

35,701

 

10.2

%

 

1,146,623

 

27,133

 

9.5

%

RMBS không phải là cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất

517,945

 

38,917

 

30.1

%

 

788,432

 

49,209

 

25.0

%

Các khoản vay thế chấp nhà ở được tổ chức để đầu tư

11,906,654

 

169,834

 

5.7

%

 

13,041,746

 

187,202

 

5.7

%

Total

$

24,829,868

 

$

337,677

 

5.4

%

 

$

20,126,591

 

$

306,872

 

6.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu:

 

 

 

 

 

 

 

Nợ phải trả lãi:

 

 

 

 

 

 

 

thỏa kèo nhà cái bóng đá trực tiếpận mua lại tài sản thế chấp bởi:

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan MBS (2)

$

10,463,245

 

$

66,748

 

2.6

%

 

$

4,780,044

 

$

20,661

 

1.7

%

RMBS phi đại lý (2)

750,018

 

6,968

 

3.7

%

 

371,968

 

3,391

 

3.6

%

Thỏa kèo nhà cái bóng đá trực tiếpận mua lại tái tổ chức

534,978

 

6,187

 

4.6

%

 

756,931

 

7,780

 

4.1

%

RMBS từ chứng khoán cho vay

2,892,756

 

26,755

 

3.7

%

 

2,618,381

 

28,681

 

4.4

%

Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS

149,896

 

1,921

 

5.1

%

 

187,355

 

2,637

 

5.6

%

Nợ bị chứng khoán hóa, được thế chấp bằng các khoản vay

7,793,608

 

85,608

 

4.4

%

 

9,168,464

 

96,870

 

4.2

%

Total

$

22,584,501

 

$

194,187

 

3.4

%

 

$

17,883,143

 

$

160,020

 

3.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng kinh tế/lãi suất ròng lãi suất

 

$

143,490

 

2.0

%

 

 

$

146,852

 

2.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài sản kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng/biên lãi ròng

$

2,245,367

 

 

2.3

%

 

$

2,243,448

 

 

2.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ tài sản kèo nhà cái bóng đá trực tiếp tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi

1.10

 

 

 

 

1.13

 

 

 

(1) Tài sản kèo nhà cái bóng đá trực tiếp tiền lãi với chi phí khấu hao

(2) lãi bao gồm tiền mặt được trả/nhận trên hoán đổi

Bảng dưới đây cho thấy kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng và kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng ròng của chúng tôi theo tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu cổ đông trung bình và kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi theo tỷ lệ phần trăm của vốn cổ phần của các cổ đông phổ thông trung bình. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập ròng GAAP (tổn thất) của chúng tôi là phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là trung bình của số dư vốn chủ sở hữu của các cổ đông bắt đầu và kết thúc của chúng tôi trong giai đoạn được báo cáo. kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập lãi ròng kinh tế và kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập cốt lõi là các biện pháp phi GAAP như được định nghĩa trong các phần trước.

 

Trở về
Vốn chủ sở hữu trung bình

Net kinh tế
quan tâm
kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập/Trung bình
Vốn chủ sở hữu *

Core
kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhập/Trung bình
vốn chủ sở hữu chung

 

(tỷ lệ đã được hàng năm)

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019

5.93

%

14.49

%

13.02

%

Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2019

12.34

%

15.81

%

14.16

%

Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

(10.80

)%

16.13

%

14.20

%

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2018

16.64

%

15.61

%

14.05

%

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018

12.91

%

16.05

%

13.79

%

* Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất.

The following table presents changes to Accretable Discount (net of premiums) as it pertains to our Non-Agency RMBS portfolio, excluding premiums on IOs, during the previous five quarters.

 

Đối với các quý đã kết thúc

Giảm giá bồi thường (ròng phí bảo hiểm)

ngày 30 tháng 6 năm 2019

ngày 31 tháng 3 năm 2019

ngày 31 tháng 12 năm 2018

ngày 30 tháng 9 năm 2018

ngày 30 tháng 6 năm 2018

 

(đô la trong hàng ngàn)

Cân bằng, bắt đầu thời gian

$

485,040

 

$

505,763

 

$

539,020

 

$

540,269

 

$

555,444

 

bồi tụ giảm giá

(35,964

)

(35,551

)

(36,287

)

(35,184

)

(38,110

)

Mua hàng

48,736

 

6,638

 

4,589

 

1,966

 

3,098

 

Bán hàng và giải mã

409

 

127

 

(625

)

(986

)

(6.439

)

Chuyển từ/(sang) dự trữ tín dụng, net

15,874

 

8,063

 

(934

)

32,955

 

26,276

 

Cân bằng, kết thúc giai đoạn

$

514,095

 

$

485,040

 

$

505,763

 

$

539,020

 

$

540,269

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố về phía trước, theo nghĩa của các điều khoản của Cảng an toàn của Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Kết quả thực tế có thể khác với kỳ vọng, ước tính và dự đoán và do đó, người đọc không nên dựa vào các tuyên bố hướng tới tương lai. Những từ như mong đợi, mục tiêu của người Hồi giáo, mục tiêu, giả định, ước tính, dự án, dự đoán, dự báo, dự đoán, dự đoán, dự đoán, ý định, một trong những người khác, dự đoán, một trong những báo cáo của họ. Những tuyên bố hướng tới này liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt về mặt vật chất với kết quả dự kiến, bao gồm, trong số những điều khác, những điều được mô tả trong báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi về Mẫu 10-K và bất kỳ báo cáo hàng quý nào sau đó về Mẫu 10-Q, theo các yếu tố rủi ro chú thích. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn ở: tình trạng thị trường tín dụng và điều kiện kinh tế chung; thay đổi lãi suất và giá trị thị trường của tài sản của chúng tôi; Tỷ lệ mặc định hoặc giảm khả năng phục hồi đối với các khoản thế chấp nằm dưới tài sản mục tiêu của chúng tôi; sự xuất hiện, mức độ và thời gian của tổn thất tín dụng trong danh mục đầu tư của chúng tôi; rủi ro tín dụng trong tài sản cơ bản của chúng tôi; giảm giá nhà; Khả năng của chúng tôi để thiết lập, điều chỉnh và duy trì các hàng rào phù hợp cho các rủi ro trong danh mục đầu tư của chúng tôi; tính khả dụng và chi phí của tài sản mục tiêu của chúng tôi; Khả năng vay của chúng tôi để tài trợ tài sản của chúng tôi và các chi phí liên quan; những thay đổi trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi để quản lý các rủi ro và chi phí hoạt động khác nhau liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi; sự gián đoạn trong hoặc suy yếu hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông của chúng tôi; Khả năng của chúng tôi để có được các khoản vay thế chấp nhà ở và chứng khoán hóa thành công các khoản vay thế chấp nhà ở mà chúng tôi có được; Khả năng của chúng tôi để giám sát các nhà dịch vụ phụ bên thứ ba của chúng tôi; Tác động của bất kỳ sự thiếu hụt nào trong các hoạt động phục vụ hoặc tịch kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhà của các bên thứ ba và sự chậm trễ liên quan trong quá trình tịch kèo nhà cái bóng đá trực tiếp nhà; chúng tôi tiếp xúc với các yêu cầu pháp lý và quy định; hành động lập pháp và quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi; tác động của tái cấp vốn thế chấp mới hoặc sửa đổi của chính phủ hoặc các chương trình giảm chính; Khả năng của chúng tôi để duy trì trình độ REIT của chúng tôi; và những hạn chế áp đặt cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi do tình trạng REIT của chúng tôi và tình trạng miễn trừ của chúng tôi theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940.

Độc giả được thận trọng không đặt sự phụ kèo nhà cái bóng đá trực tiếpộc quá mức vào bất kỳ câu lệnh hướng dẫn nào, chỉ nói về ngày được thực hiện. Chimera không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố nào được dựa trên. Thông tin bổ sung liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác được bao gồm trong các hồ sơ gần đây nhất của Chimera với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tất cả các tuyên bố về phía trước được viết và bằng miệng tiếp theo liên quan đến Chimera hoặc các vấn đề được quy cho Chimera hoặc bất kỳ người nào thay mặt nó có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.

Độc giả được thông báo rằng thông tin tài chính trong thông cáo báo chí này dựa trên dữ liệu của công ty có sẵn tại thời điểm trình bày này và trong một số trường hợp nhất định, có thể không được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập của công ty.

Quan hệ nhà đầu tư
888-895-6557
www.chimerareit.com

Nguồn: kèo nhà cái hôm nay