kèo nhà cái hôm nay phát hành Thu nhập quý 3 năm 2015
- kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi là 98 triệu đô la hoặc 0,5 đô la mỗi cổ phiếu
- Đã mua 16,6 triệu hoặc 8% cổ phần đang lưu hành của Chimera với giá $ 231 Triệu hoặc $ 13,94 mỗi cổ phiếu; Giảm giá 17% từ quý 2 năm 2015 kết thúc GAAP Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
- Trở thành thành viên của Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang của Des Moines thông qua Công ty bảo hiểm hoàn toàn thuộc sở hữu
- Giá trị sổ sách GAAP là $ 16,38 mỗi cổ phiếu
- GAAP mất ròng 48 triệu đô la hoặc 0,24 đô la mỗi cổ phiếu
New York-(Dây kinh doanh)- "Chimera đã có một số tiến bộ tích cực trong quý ba. Chúng tôi đã thực hiện tiến bộ đáng kể trong quá trình chuyển đổi của chúng tôi sang một độc lập hoàn toàn, REIT thế chấp được quản lý nội bộ, mua lại $ 231 triệu cổ phiếu của chúng tôi và trở thành thành viên của hệ thống ngân hàng cho vay mua nhà liên bang. Chimera có Cũng thực hiện một số bước để định vị danh mục đầu tư và bảng cân đối của chúng tôi trong ánh sáng của sự biến động liên tục trong thị trường kèo cá cược nhà cái hôm nay cố định. Cái này Bao gồm giảm rủi ro lãi suất của chúng tôi bằng cách giảm cơ quan của chúng tôi Danh mục đầu tư thêm 2 tỷ đô la vào đầu năm nay, tăng đáng kể số dư của hoán đổi lãi suất của chúng tôi và mở rộng thời hạn của Tài chính phi cơ quan. Với sự không chắc chắn hiện tại xung quanh sự quan tâm tỷ lệ, chúng tôi tin rằng giá trị sổ sách bảo vệ trong thời gian tới trong khi tạo ra Một cấu trúc hoạt động thân thiện với nhà đầu tư sẽ là con đường phù hợp để Tối đa hóa giá trị cho các cổ đông của chúng tôi trong dài hạn. "
Quý 3 năm 2015 Kết quả và điểm nổi bật tài chính
- kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi(1)$ 0,50 mỗi cổ phiếu, từ $ 0,53 kiếm được trong 2NDquý 2015 và $ 0,56 kiếm được trong 3RDquý 2014. kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi trong quý thứ ba được dựa trên 198 triệu cổ phiếu trung bình đang lưu hành trong quý so với 189 triệu cổ phiếu hiện đang lưu hành.
- kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng là 144 triệu đô la, giảm từ 150 triệu đô la trong 2NDquý 2015 và 151 triệu đô la trong 3RDquý 2014
- Giá trị sổ sách GAAP là $ 16,38 mỗi cổ phiếu, giảm từ $ 16,73 mỗi cổ phiếu cho 2NDQuý năm 2015 và giảm từ $ 17,50 mỗi cổ phiếu 3RDquý 2014
- Giá trị sổ sách kinh tế là $ 15,28 mỗi cổ phiếu, giảm từ $ 15,54 mỗi cổ phiếu cho 2NDquý 2015 và $ 15,75 cho 3RDquý 2014
- Đã mua 8% cổ phần đang lưu hành của Chimera trong quý
dự kiến sẽ có lợi cho các cổ đông của Chimera trong tương lai
quý.
- Đã mua tất cả các cổ phiếu do Annaly nắm giữ, 4,4% đang lưu hành, cho $ 14,05 mỗi cổ phiếu.
- Mua thị trường mở được thực hiện ở mức $ 13,81 mỗi cổ phiếu cho một Trung bình $ 13,94 mỗi cổ phiếu trên tất cả các giao dịch mua.
- Cuộc gọi được thực hiện ngay trên Springleaf 2012-2 Trust và Securitized Các khoản vay thế chấp liên quan trong một ủy thác mới của CIM 2015-3Ag Chi phí từ 4,1% đến 2,2%. Phát sinh $ 2,4 triệu chi phí giao dịch không định kỳ Trong quý thứ ba liên quan đến giao dịch này.
(1) kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là Net GAAP kèo cá cược nhà cái hôm nay (tổn thất) không bao gồm lợi nhuận chưa thực hiện trên danh mục đầu tư tổng hợp, tổn thất suy giảm, lãi thực hiện từ doanh số đầu tư, đạt được giải mã, dập tắt nợ nần và một số người khác không nhận được lãi hoặc lỗ. kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi bao gồm kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi và chi phí như cũng như lãi hoặc tổn thất cho các công cụ phái sinh được sử dụng để phòng ngừa lãi suất Rủi ro tỷ lệ, bao gồm 9 triệu đô la tổn thất nhận ra đối với tương lai của Kho bạc trong thời gian 3RD19788_20108
Sản lượng tổng tài sản là 8,3% so với tín dụng thế chấp nhà ở Danh mục đầu tư và 2,8% trên danh mục đầu tư MBS của cơ quan. Sự lãi lãi ròng Trên tổng danh mục đầu tư là 3,4% và tỷ lệ lãi ròng là 4,0% phản ánh tổng đòn bẩy của 3,8: 1 và truy đòi các rủi ro 2.5: 1 vào ngày 30 tháng 9 năm 2015.
Công ty đã tuyên bố cổ tức cổ phiếu phổ thông là 0,48 đô la trên mỗi cổ phiếu cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. Lợi tức cổ tức hàng năm trên Cổ phiếu phổ thông của công ty trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 là 14%.
Thông tin khác
kèo nhà cái hôm nay đầu tư vào các khoản vay thế chấp nhà ở, Chứng khoán thế chấp nhà ở, chứng khoán liên quan đến bất động sản và nhiều loại tài sản khác. Công ty kinh doanh chính của công ty Mục tiêu là tạo thu nhập từ sự chênh lệch giữa sản lượng trên Đầu tư và chi phí của các hoạt động vay và phòng ngừa rủi ro. Các Công ty là một tập đoàn Maryland đã chọn bị đánh thuế như một Ủy thác đầu tư bất động sản (REIT REIT).
Vui lòng truy cậpwww.chimerareit.comvà nhấp vào quan hệ nhà đầu tư để biết thêm thông tin về Công ty.
kèo nhà cái hôm nay | |||||
Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính | |||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) | |||||
(chưa được kiểm tra) | |||||
ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 31 tháng 12 năm 2014 | ||||
Tài sản: | |||||
Tương đương tiền và tiền mặt | $ | 40,097 | $ | 164,620 | |
RMBS không phải là Agency, với giá trị hợp lý | 3,789,967 | 3,404,149 | |||
Cơ quan RMBS, với giá trị hợp lý | 6,514,728 | 8,441,522 | |||
Securitized loans held for investment, net of allowance for loan losses of $0 million and $7 million, respectively | - | 626,112 | |||
Các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư, với giá trị hợp lý | 5,281,652 | 4,699,215 | |||
phải thu cho các khoản đầu tư được bán | 57,680 | 1,572,056 | |||
Lãi phải trả tích lũy | 69,774 | 71,099 | |||
Tài sản khác | 173,512 | 172,601 | |||
đạo hàm, ở giá trị hợp lý, net | 12,235 | 3,631 | |||
Tổng tài sản (1) | $ | 15,939,645 | $ | 19,155,005 | |
Nợ phải trả: | |||||
Thỏa thuận mua lại, RMB (8,5 tỷ USD và 9,3 tỷ đô la cam kết tương ứng là tài sản thế chấp) | $ | 7,150,821 | $ | 8,455,381 | |
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS ($2.2 billion and $2.5 billion pledged as collateral, respectively) | 571,853 | 704,915 | |||
Nợ bị chứng khoán hóa, được thế chấp bằng các khoản vay được tổ chức để đầu tư ($ 0 triệu và 626 triệu đô la được cam kết lần lượt là tài sản thế chấp) | - | 521,997 | |||
Nợ được chứng khoán hóa theo giá trị hợp lý, được thế chấp theo các khoản vay được tổ chức Đầu tư (5,3 tỷ đô la và 4,7 tỷ đô la được cam kết là tài sản thế chấp, tương ứng) | 4,221,295 | 3,868,366 | |||
phải trả cho các khoản đầu tư đã mua | 715,512 | 1,845,282 | |||
lãi tích lũy phải trả | 39,842 | 31,888 | |||
cổ tức phải trả | 91,383 | 92,483 | |||
Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác | 11,516 | 2,469 | |||
Phí quản lý đầu tư phải trả | 3,992 | 10,357 | |||
đạo hàm, với giá trị hợp lý | 14,714 | 14,177 | |||
Tổng số nợ (1) | 12,820,928 | 15,547,315 | |||
Cam kết và dự phòng (xem Lưu ý 16) | |||||
Vốn chủ sở hữu của cổ đông: | |||||
Cổ phiếu ưu đãi: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 0 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng | $ | - | $ | - | |
Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 300.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 190.394.216 và 205.546.144 cổ phiếu phát hành và nổi bật, tương ứng | 10,163 | 10,275 | |||
bổ sung thanh toán tại vốn | 3,394,637 | 3,606,191 | |||
tích lũy kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác | 935,248 | 1,046,680 | |||
thâm hụt tích lũy | (1,221,331) | (1.055,456) | |||
Tổng số cổ phần của cổ đông | $ | 3,118,717 | $ | 3,607,690 | |
Tổng số nợ và cổ đông của chủ sở hữu | $ | 15,939,645 | $ | 19,155,005 |
(1) Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính của công ty Bao gồm tài sản của các thực thể lãi biến hợp nhất ("VIES") chỉ có thể được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ và nợ của Vie mà các chủ nợ không có sự truy đòi chính của Người thụ hưởng (Chimera Investment Corp). Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014, tổng tài sản của VIE hợp nhất là $ 7,649,737 và $ 7,924,232, và tổng số nợ phải trả của VIE hợp nhất lần lượt là $ 4,806,481 và $ 5,111,348. |
|
kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi
kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP không bao gồm các lợi ích chưa thực hiện trên danh mục đầu tư tổng hợp, suy yếu tổn thất, lãi thực hiện khi bán các khoản đầu tư, đạt được sự giải mã, Giảm nợ và một số khoản lãi hoặc lỗ không định kỳ khác. Theo định nghĩa, kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi bao gồm kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi và chi phí cũng như Lợi nhuận hoặc tổn thất của các công cụ phái sinh được sử dụng để phòng ngừa lãi suất rủi ro. kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi được cung cấp cho mục đích so sánh với Các nhà phát hành ngang hàng khác, nhưng có những hạn chế quan trọng. kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi như được mô tả ở trên giúp đánh giá hiệu quả tài chính của chúng tôi mà không cần tác động của một số giao dịch nhất định và có tính hữu dụng hạn chế như một Công cụ phân tích. Do đó, kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi không nên được xem trong sự cô lập và không phải là người thay thế cho kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng hoặc kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng trên mỗi cơ bản Chia sẻ được tính toán theo GAAP.
Bảng sau đây cung cấp các biện pháp GAAP về kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng và kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng mỗi cổ phiếu cơ bản có sẵn cho các cổ đông phổ thông cho các quý đã kết thúc Ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014 và các chi tiết liên quan đến việc hòa giải Các mặt hàng theo kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi và liên quan cho mỗi cổ phiếu chung cơ bản trung bình Số tiền:
cho quý kết thúc | Trong chín tháng kết thúc | |||||||||||||||
ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 30 tháng 9 năm 2014 | ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 30 tháng 9 năm 2014 | |||||||||||||
(Đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | ||||||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP | $ | (48,259 | ) | $ | 377,580 | $ | 134,969 | $ | 582,717 | |||||||
Điều chỉnh: | ||||||||||||||||
Net other-than-temporary credit impairment losses | 17,832 | 1,990 | 52,748 | 8,871 | ||||||||||||
Lợi nhuận không được thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất | 71,540 | (12,975 | ) | (20,543 | ) | 11,720 | ||||||||||
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý | 40,955 | (162,921 | ) | 88,640 | (183,722 | ) | ||||||||||
Mất ret (lợi nhuận) tổn thất khi bán các khoản đầu tư | (3,539 | ) | (64,107 | ) | (42,789 | ) | (68,145 | ) | ||||||||
(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ | 19,915 | - | 14,836 | 2,184 | ||||||||||||
đạt được khi giải mã | - | - | - | (47,846 | ) | |||||||||||
Lỗ (lợi nhuận) tổn thất khi chấm dứt hoán đổi lãi suất | - | - | 99,703 | - | ||||||||||||
Chi phí khác (kèo cá cược nhà cái hôm nay) | - | (23,783 | ) | - | (23,783 | ) | ||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi | $ | 98,444 | $ | 115,784 | $ | 327,564 | $ | 281,996 | ||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP cho mỗi cổ phần chung cơ bản | $ | (0.24 | ) | $ | 1.85 | $ | 0.65 | $ | 2.85 | |||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi cho mỗi cổ phần chung cơ bản | $ |
0.50 |
$ | 0.55 | $ | 1.61 | $ | 1.36 |
kèo nhà cái hôm nay | ||||||||||||||||||||
Báo cáo hợp nhất về hoạt động và kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện | ||||||||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
(chưa được kiểm tra) | ||||||||||||||||||||
Trong quý kết thúc | Trong chín tháng kết thúc | |||||||||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng: | ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 30 tháng 9 năm 2014 | ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 30 tháng 9 năm 2014 | ||||||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi (1) | $ | 211,876 | $ | 190,355 | $ | 670,825 | $ | 445,340 | ||||||||||||
Chi phí lãi (2) | 67,910 | 38,886 | 194,410 | 81,991 | ||||||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng | 143,966 | 151,469 | 476,415 | 363,349 | ||||||||||||||||
Những khiếm khuyết khác: | ||||||||||||||||||||
Tổng số tổn thất suy giảm khác nhau | (3.129 | ) | (726 | ) | (6.389 | ) | (4.939 | ) | ||||||||||||
Phần tổn thất được ghi nhận trong kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác | (14,703 | ) | (1.264 | ) | (46.359 | ) | (3,932 | ) | ||||||||||||
Net other-than-temporary credit impairment losses | (17,832 | ) | (1.990 | ) | (52,748 | ) | (8,871 | ) | ||||||||||||
Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ): | ||||||||||||||||||||
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất | (71,540 | ) | 12,975 | 20,543 | (11,720 | ) | ||||||||||||||
Lợi nhuận (lỗ) nhận ra về việc chấm dứt hoán đổi lãi suất | - | - | (99,703 | ) | - | |||||||||||||||
Lợi nhuận thực hiện ròng (tổn thất) trên các dẫn xuất | (21,160 | ) | (23,152 | ) | (80,023 | ) | (48.692 | ) | ||||||||||||
Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất | (92,700 | ) | (10,177 | ) | (159,183 | ) | (60,412 | ) | ||||||||||||
Lợi nhuận chưa thực hiện ròng (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý | (40,955 | ) | 162,921 | (88,640 | ) | 183,722 | ||||||||||||||
Lợi nhuận thực hiện ròng (lỗ) khi bán đầu tư | 3,539 | 64,107 | 42,789 | 68,145 | ||||||||||||||||
Gain khi giải mã | - | - | - | 47,846 | ||||||||||||||||
Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ | (19,915 | ) | - | (14,836 | ) | (2.184 | ) | |||||||||||||
tổn thất nhận ra trên các bản ghi chính của RMBS phi đại lý | - | - | - | |||||||||||||||||
Tổng số lợi nhuận khác (lỗ) | (150,031 | ) | 216,851 | (219.870 | ) | 237,117 | ||||||||||||||
Các chi phí khác: | ||||||||||||||||||||
Phí quản lý | 4,088 | 9,381 | 24,610 | 21,873 | ||||||||||||||||
Thu hồi chi phí từ Trình quản lý | (1.140 | ) | (1.975 | ) | (6,905 | ) | (4,820 | ) | ||||||||||||
Phí quản lý mạng | 2,948 | 7,406 | 17,705 | 17,053 | ||||||||||||||||
Bồi thường và lợi ích | 3,955 | - | 4,482 | - | ||||||||||||||||
Chi phí chung và quản trị | 8,534 | 2,538 | 22,028 | 11,996 | ||||||||||||||||
Phí phục vụ của VIES hợp nhất | 6,499 | 2,589 | 19,276 | 3,610 | ||||||||||||||||
Chi phí thỏa thuận | 2,426 | - | 5,337 | - | ||||||||||||||||
Chi phí khác (kèo cá cược nhà cái hôm nay) | - | (23,783 | ) | - | (23,783 | ) | ||||||||||||||
Tổng chi phí khác | 24,362 | (11,250 | ) | 68,828 | 8,876 | |||||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay (mất) trước thuế kèo cá cược nhà cái hôm nay | (48.259 | ) | 377,580 | 134,969 | 582,719 | |||||||||||||||
Thuế kèo cá cược nhà cái hôm nay | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (mất) | $ | (48.259 | ) | $ | 377,580 | $ | 134,969 | $ | 582,717 | |||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung: | ||||||||||||||||||||
cơ bản | $ | (0.24 | ) | $ | 1.85 | $ | 0.65 | $ | 2.85 | |||||||||||
pha loãng | $ | (0.24 | ) | $ | 1.85 | $ | 0.65 | $ | 2.85 | |||||||||||
Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành: | ||||||||||||||||||||
BASIC | 197,787,858 | 205,436,676 | 202,891,610 | 205,443,605 | ||||||||||||||||
pha loãng | 197,875,408 | 205,501,776 | 202,979,160 | 205,508,748 | ||||||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện (mất): | ||||||||||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (mất) | $ | (48.259 | ) | $ | 377,580 | $ | 134,969 | $ | 582,717 | |||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác: | ||||||||||||||||||||
Lợi nhuận chưa thực hiện (lỗ) trên chứng khoán có sẵn cho bán, net | 16,512 | (74.155 | ) | (121,142 | ) | 63,995 | ||||||||||||||
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ ròng có trong kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng
cho những người khác-hơn- tổn thất suy giảm tín dụng tạm thời |
17,832 | 1,990 | 52,748 | 8,871 | ||||||||||||||||
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ thực hiện ròng (Lợi nhuận) trong kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng | (3,903 | ) | (62,477 | ) | (43,038 | ) | (70,817 | ) | ||||||||||||
Điều chỉnh phân loại lại để đạt được sự phân giải được bao gồm trong kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng | - | - | - | (47,846 | ) | |||||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác (Mất) | 30,441 | (134,642 | ) | (111,432 | ) | (45,797 | ) | |||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện (Mất) | $ | (17,818 | ) | $ | 242,938 | $ | 23,537 | $ | 536,920 |
(1) |
Bao gồm kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi của các VIE hợp nhất là $ 142,053 và $ 103,742 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014, tương ứng. |
||
Bao gồm kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi của các VIE hợp nhất là $ 439.571 và $ 274,215 cho chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014, tương ứng. | |||
Xem ghi chú 8 để thảo luận thêm. | |||
(2) |
Bao gồm chi phí lãi suất của các VIE hợp nhất là $ 50,837 và $ 28,984 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014, tương ứng. |
||
Bao gồm chi phí lãi suất của VIE hợp nhất là $ 148,017 và $ 66,859 cho chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014, tương ứng. | |||
Xem ghi chú 8 để thảo luận thêm. |
Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của Công ty RMBS vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Tất cả các tài sản danh mục đầu tư | ||||||||||||||||||
ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ||||||||||||||||||
Hiệu trưởng hoặcGiá trị nổi tiếngvào cuối thời gian(Đô la TRONGhàng ngàn) |
Trọng lượngtrung bìnhkhấu haoCơ sở chi phí |
có trọng sốHội chợ trung bìnhgiá trị |
có trọng sốtrung bìnhphiếu giảm giá |
có trọng sốNăng suất trung bìnhvào cuối thời kỳ(1) |
||||||||||||||
RMBS không phải là Agency | ||||||||||||||||||
cao cấp | $ | 3,691,932 | $ | 57.29 | $ | 78.46 | 3,8% | 17,2% | ||||||||||
cao cấp, chỉ quan tâm | 5,673,250 | 4.77 | 4.31 | 1.6% | 13.0% | |||||||||||||
cấp dưới | 821,814 | 63.76 | 77.25 | 3.1% | 10.1% | |||||||||||||
cấp dưới, chỉ quan tâm | 297,851 | 5.61 | 4.65 | 1.3% | 10,9% | |||||||||||||
Cơ quan MBS | ||||||||||||||||||
Pass-qua dân cư | 5,061,800 | 105.21 | 105.68 | 3,8% | 3.1% | |||||||||||||
Thông qua thương mại | 853,404 | 102.21 | 104.14 | 3,4% | 3.0% | |||||||||||||
Chỉ dành cho người quan tâm | 6,593,418 | 4.25 | 4.20 | 0,8% | 3.6% | |||||||||||||
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. | ||||||||||||||||||
ngày 31 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||||||
Hiệu trưởng hoặcGiá trị nổi tiếngvào cuối thời kỳ(Đô la TRONGhàng ngàn) |
Trọng lượngtrung bìnhkhấu haoCơ sở chi phí |
có trọng sốHội chợ trung bìnhgiá trị |
Trọng lượngtrung bìnhphiếu giảm giá |
Trọng lượngNăng suất trung bìnhVào cuối thời kỳ(1) |
||||||||||||||
RMBS không phải là Agency | ||||||||||||||||||
cao cấp | $ | 3,435,362 | $ | 55.09 | $ | 79.63 | 4.3% | 15,9% | ||||||||||
cao cấp, chỉ quan tâm | 5,221,937 | 4.35 | 3.97 | 1.6% | 14,4% | |||||||||||||
cấp dưới | 690,599 | 50.18 | 65.79 | 3.1% | 10,6% | |||||||||||||
cấp dưới, chỉ quan tâm | 216,403 | 4.43 | 3.14 | 0,9% | 9.2% | |||||||||||||
Cơ quan MBS | ||||||||||||||||||
Pass-thông qua | 7,774,266 | 104.96 | 106.19 | 4.0% | 3.2% | |||||||||||||
Chỉ dành cho người quan tâm | 3,884,523 | 4.89 | 4.79 | 0,9% | 3.1% | |||||||||||||
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn. |
Vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014, các thỏa thuận mua lại Tài sản thế chấp bởi RMB có kỳ hạn còn lại sau đây.
ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 31 tháng 12 năm 2014 | |||||
(đô la trong hàng ngàn) | ||||||
qua đêm | $ | 33,119 | $ | - | ||
1 đến 29 ngày | 1,620,979 | 2,652,717 | ||||
30 đến 59 ngày | 1,846,105 | 1,371,856 | ||||
60 đến 89 ngày | 877,448 | 656,915 | ||||
90 đến 119 ngày | 1,224,940 | 2,068,740 | ||||
lớn hơn hoặc bằng 120 ngày | 1,548,230 | 1,705,153 | ||||
Total | $ | 7,150,821 | $ | 8,455,381 | ||
Ngày trung bình đến khi trưởng thành | 114 ngày | 100 ngày |
Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014.
ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 31 tháng 12 năm 2014 | |||||||
Tài sản kiếm tiền lãi tại kỳ cuối (1) | $ | 15,586,347 | $ | 17,170,998 | ||||
Nợ phải trả lãi ở thời kỳ cuối | $ | 11,943,969 | $ | 13,550,659 | ||||
Đòn bẩy ở thời kỳ kết thúc | 3.8:1 | 3.8:1 | ||||||
Đòn bẩy vào cuối kỳ (truy đòi) | 2.5:1 | 2.6:1 | ||||||
Thành phần danh mục đầu tư, với chi phí khấu hao | ||||||||
RMBS không phải là Agency | 9.8 | % | 5.1 | % | ||||
cao cấp | 4.3 | % | 1.5 | % | ||||
cao cấp, chỉ quan tâm | 1.8 | % | 1.4 | % | ||||
cấp dưới | 3.6 | % | 2.2 | % | ||||
cấp dưới, chỉ quan tâm | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||
RMBS được chuyển sang VIES hợp nhất | 10.2 | % | 10.3 | % | ||||
Cơ quan MBS | 44.3 | % | 52.1 | % | ||||
Khu dân cư |
36.4 | % | 50.9 | % | ||||
thương mại | 6.0 | % | N/A | |||||
Chỉ dành cho người quan tâm | 1.9 | % | 1.2 | % | ||||
Các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư | 35.7 | % | 32.5 | % | ||||
tỷ lệ phần trăm tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư | 85.6 | % | 92.5 | % | ||||
tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư | 14.4 | % | 7.5 | % | ||||
Lợi suất hàng năm về tài sản kiếm lãi trung bình trong năm kết thúc | 6.1 | % | 6.9 | % | ||||
Chi phí hàng năm của các quỹ trung bình đã vay trong năm Đã kết thúc (2) | 2.5 | % | 2.5 | % | ||||
(1) không bao gồm các khoản tương đương tiền và tiền mặt. | ||||||||
(2) Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất. |
Các bảng bên dưới trình bày các điều chỉnh đối với giá trị sổ sách GAAP mà chúng tôi tin rằng là cần thiết để phản ánh đầy đủ tính toán của chúng tôi về ước tính Giá trị sách kinh tế kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014.
ngày 30 tháng 9 năm 2015 | |||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | |||||
Giá trị sổ sách GAAP | $ | 3,118,717 | |||
Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu | $ | 16.38 | |||
Điều chỉnh kinh tế: | |||||
Tài sản của VIES hợp nhất | (7.525.004 | ) | |||
Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất | 4,793,148 | ||||
Lợi ích trong VIE bị loại bỏ trong hợp nhất | 2,522,817 | ||||
Tổng điều chỉnh - net | (209,039 | ) | |||
Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu) | 1.10 | ||||
Giá trị sách kinh tế | $ | 2,909,678 | |||
Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu | 166857_166880 | $ | 15.28 | ||
ngày 31 tháng 12 năm 2014 | |||||
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | |||||
Giá trị sổ sách GAAP | $ | 3,607,690 | |||
Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu | $ | 17.55 | |||
Điều chỉnh kinh tế: |
|||||
Tài sản của VIES hợp nhất | (7,798,794 | ) | |||
Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất | 5,095,278 | ||||
Lợi ích trong VIE bị loại bỏ trong hợp nhất | 2,367,953 | ||||
Tổng điều chỉnh - net | (335,563 | ) | |||
Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu) | 1.65 | ||||
Giá trị sách kinh tế | $ | 3,272,127 | |||
Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu | $ | 15.90 |
Bảng dưới đây cho thấy tài sản kèo cá cược nhà cái hôm nay trung bình của chúng tôi được nắm giữ, lãi suất kiếm được Trên tài sản, sản lượng tài sản kiếm lãi trung bình, nợ trung bình số dư, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế trung bình của các quỹ, kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng lây lan cho các khoảng thời gian được trình bày.
cho quý kết thúc | |||||||||||||||||||||||
ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 30 tháng 9 năm 2014 | ||||||||||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn) | |||||||||||||||||||||||
trung bìnhCân bằng |
quan tâm |
trung bìnhNăng suất/Chi phí |
trung bìnhCân bằng |
quan tâm |
trung bìnhNăng suất/Chi phí |
||||||||||||||||||
Tài sản: | |||||||||||||||||||||||
Tài sản kiếm tiền lãi (1): | |||||||||||||||||||||||
Cơ quan RMBS | $ | 5,935,743 | $ | 42,132 | 2,8% | $ | 7,614,237 | $ | 64,065 | 3,4% | |||||||||||||
RMBS không phải là Agency | 1,450,827 | 27,579 | 7.6% | 812,667 | 22,544 | 11.1% | |||||||||||||||||
RMBS phi cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất |
|
|
|
1,527,414 | 65,028 | 17.0% | 1,787,994 | 71,108 | 15,9% | ||||||||||||||
Các khoản vay thế chấp nhà ở Jumbo Prime được tổ chức sự đầu tư |
|
|
510,708 | 3,972 | 3.1% | 710,865 | 5,282 | 3.0% | |||||||||||||||
Các khoản vay thế chấp nhà ở dưới quyền được tổ chức sự đầu tư | 4,664,014 | 73,054 | 6,3% | 1,556,948 | 27,352 | 7,0% | |||||||||||||||||
Total | $ | 14,088,706 | $ | 211,765 | 6.0% | $ | 12,482,711 | $ | 190,351 | 6.1% | |||||||||||||
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu: | |||||||||||||||||||||||
Nợ phải trả lãi: | |||||||||||||||||||||||
Thỏa thuận mua lại đại lý (2) | $ | 5,243,274 | $ | 18,690 | 1.4% | $ | 7,181,000 | $ | 23,872 | 1.3% | |||||||||||||
Thỏa thuận mua lại phi cơ quan | 1,772,806 | 9,739 | 2.2% | 560,836 | 3,162 | 2.3% | |||||||||||||||||
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS |
|
598,562 | 9,946 | 6,6% | 765,028 | 13,540 | 7.1% | ||||||||||||||||
Securitized debt, collateralized by jumbo prime residential mortgage loans |
|
401,222 | 3,227 | 3.2% | 588,699 | 5,205 | 3,5% | ||||||||||||||||
Securitized debt, collateralized by seasoned sub-prime residential mortgage loans | 3,843,969 | 35,449 | 3.7% | 1,255,689 | 10,239 | 3,3% | |||||||||||||||||
Total | $ | 11,859,833 | $ | 77,051 | 2.6% | $ | 10,351,252 | $ | 56,018 | 2.2% | |||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi kinh tế ròng/lãi suất ròng lãi suất | $ | 134,714 | 3,4% | $ | 134,333 | 3.9% | |||||||||||||||||
Tài sản kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng/biên lãi ròng | $ | 2,228,873 | 4.0% | $ | 2,131,459 | 4.3% | |||||||||||||||||
Tỷ lệ tài sản thu tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi | 1.19 | 1.21 | |||||||||||||||||||||
(1) Tài sản thu tiền lãi với chi phí khấu hao | |||||||||||||||||||||||
(2) lãi bao gồm tiền mặt được trả khi hoán đổi | |||||||||||||||||||||||
Trong chín tháng kết thúc | |||||||||||||||||||||||
ngày 30 tháng 9 năm 2015 | ngày 30 tháng 9 năm 2014 | ||||||||||||||||||||||
(đô la trong hàng ngàn) | |||||||||||||||||||||||
trung bìnhCân bằng |
quan tâm |
trung bìnhNăng suất/Chi phí |
trung bìnhBalance |
quan tâm |
trung bìnhnăng suất/chi phí |
||||||||||||||||||
Tài sản: | |||||||||||||||||||||||
Tài sản kiếm tiền lãi (1): | |||||||||||||||||||||||
Cơ quan RMBS | $ | 6,713,571 | $ | 154,739 | 3.1% | $ | 4,321,091 | $ | 109,322 | 3,4% | |||||||||||||
RMBS không phải là Agency | 1,224,947 | 77,654 | 8,5% | 796,297 | 61,791 | 10,3% | |||||||||||||||||
RMBS không phải là cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất |
|
|
|
1,583,689 | 202,096 | 17.0% | 1,921,600 | 225,417 | 15,6% | ||||||||||||||
Các khoản vay thế chấp nhà ở Jumbo Prime Securitized được tổ chức sự đầu tư |
|
|
560,772 | 18,225 | 4.3% | 742,858 | 21,446 | 3,8% | |||||||||||||||
Seasoned sub-prime securitized residential mortgage loans held for investment | 4,581,975 | 219,250 | 6.4% | 518,983 | 27,352 | 7.0% | |||||||||||||||||
Total | $ | 14,664,954 | $ | 671,964 | 6.1% | $ | 8,300,829 | $ | 445,328 | 7,2% | |||||||||||||
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu: | |||||||||||||||||||||||
Nợ phải trả lãi: | |||||||||||||||||||||||
Thỏa thuận mua lại đại lý (2) | $ | 5,945,916 | $ | 57,930 | 1.3% | $ | 3,921,089 | $ | 46,036 | 1.6% | |||||||||||||
Thỏa thuận mua lại phi cơ quan | 1,466,067 | 24,017 | 2.2% | 246,603 | 3,939 | 2.1% | |||||||||||||||||
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS |
|
645,086 | 27,111 | 5,6% | 823,113 | 39,559 | 6.4% | ||||||||||||||||
Securitized debt, collateralized by jumbo prime residential mortgage loans |
|
449,424 | 13,725 | 4.1% | 621,142 | 17,061 | 3.7% | ||||||||||||||||
Securitized debt, collateralized by seasoned sub-prime residential mortgage loans | 3,817,215 | 104,965 | 3.7% | 418,563 | 10,239 | 3.3% | |||||||||||||||||
Total | $ | 12,323,708 | $ | 227,748 | 2,5% | $ | 6,030,510 | $ | 116,834 | 2.6% | |||||||||||||
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi kinh tế ròng/lãi suất ròng lãi suất | $ | 444,216 | 3.6% | $ | 328,494 | 4.6% | |||||||||||||||||
Tài sản kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng/biên lãi ròng | $ | 2,341,246 | 4.0% | $ | 2,270,319 | 5,3% | |||||||||||||||||
Tỷ lệ tài sản thu tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi | 1.19 |
1.38 |
|||||||||||||||||||||
(1) Tài sản thu tiền lãi với chi phí khấu hao | |||||||||||||||||||||||
(2) lãi bao gồm tiền mặt được trả khi hoán đổi |
Xem phiên bản nguồn trên BusinessWire.com:http: //www.businesswire.com/news/home/20151103006961/en/
kèo nhà cái hôm nayQuan hệ nhà đầu tư866-315-9930www.chimerareit.com
Nguồn: kèo nhà cái hôm nay
Phát hành ngày 3 tháng 11 năm 2015