kèo nhà cái hôm nay phát hành Thu nhập quý 3 năm 2015

  • kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi là 98 triệu đô la hoặc 0,5 đô la mỗi cổ phiếu
  • Đã mua 16,6 triệu hoặc 8% cổ phần đang lưu hành của Chimera với giá $ 231 Triệu hoặc $ 13,94 mỗi cổ phiếu; Giảm giá 17% từ quý 2 năm 2015 kết thúc GAAP Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
  • Trở thành thành viên của Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang của Des Moines thông qua Công ty bảo hiểm hoàn toàn thuộc sở hữu
  • Giá trị sổ sách GAAP là $ 16,38 mỗi cổ phiếu
  • GAAP mất ròng 48 triệu đô la hoặc 0,24 đô la mỗi cổ phiếu

New York-(Dây kinh doanh)- "Chimera đã có một số tiến bộ tích cực trong quý ba. Chúng tôi đã thực hiện tiến bộ đáng kể trong quá trình chuyển đổi của chúng tôi sang một độc lập hoàn toàn, REIT thế chấp được quản lý nội bộ, mua lại $ 231 triệu cổ phiếu của chúng tôi và trở thành thành viên của hệ thống ngân hàng cho vay mua nhà liên bang. Chimera có Cũng thực hiện một số bước để định vị danh mục đầu tư và bảng cân đối của chúng tôi trong ánh sáng của sự biến động liên tục trong thị trường kèo cá cược nhà cái hôm nay cố định. Cái này Bao gồm giảm rủi ro lãi suất của chúng tôi bằng cách giảm cơ quan của chúng tôi Danh mục đầu tư thêm 2 tỷ đô la vào đầu năm nay, tăng đáng kể số dư của hoán đổi lãi suất của chúng tôi và mở rộng thời hạn của Tài chính phi cơ quan. Với sự không chắc chắn hiện tại xung quanh sự quan tâm tỷ lệ, chúng tôi tin rằng giá trị sổ sách bảo vệ trong thời gian tới trong khi tạo ra Một cấu trúc hoạt động thân thiện với nhà đầu tư sẽ là con đường phù hợp để Tối đa hóa giá trị cho các cổ đông của chúng tôi trong dài hạn. "

Quý 3 năm 2015 Kết quả và điểm nổi bật tài chính

  • kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi(1)$ 0,50 mỗi cổ phiếu, từ $ 0,53 kiếm được trong 2NDquý 2015 và $ 0,56 kiếm được trong 3RDquý 2014. kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi trong quý thứ ba được dựa trên 198 triệu cổ phiếu trung bình đang lưu hành trong quý so với 189 triệu cổ phiếu hiện đang lưu hành.
  • kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng là 144 triệu đô la, giảm từ 150 triệu đô la trong 2NDquý 2015 và 151 triệu đô la trong 3RDquý 2014
  • Giá trị sổ sách GAAP là $ 16,38 mỗi cổ phiếu, giảm từ $ 16,73 mỗi cổ phiếu cho 2NDQuý năm 2015 và giảm từ $ 17,50 mỗi cổ phiếu 3RDquý 2014
  • Giá trị sổ sách kinh tế là $ 15,28 mỗi cổ phiếu, giảm từ $ 15,54 mỗi cổ phiếu cho 2NDquý 2015 và $ 15,75 cho 3RDquý 2014
  • Đã mua 8% cổ phần đang lưu hành của Chimera trong quý dự kiến sẽ có lợi cho các cổ đông của Chimera trong tương lai quý.
    • Đã mua tất cả các cổ phiếu do Annaly nắm giữ, 4,4% đang lưu hành, cho $ 14,05 mỗi cổ phiếu.
    • Mua thị trường mở được thực hiện ở mức $ 13,81 mỗi cổ phiếu cho một Trung bình $ 13,94 mỗi cổ phiếu trên tất cả các giao dịch mua.
  • Cuộc gọi được thực hiện ngay trên Springleaf 2012-2 Trust và Securitized Các khoản vay thế chấp liên quan trong một ủy thác mới của CIM 2015-3Ag Chi phí từ 4,1% đến 2,2%. Phát sinh $ 2,4 triệu chi phí giao dịch không định kỳ Trong quý thứ ba liên quan đến giao dịch này.

(1) kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là Net GAAP kèo cá cược nhà cái hôm nay (tổn thất) không bao gồm lợi nhuận chưa thực hiện trên danh mục đầu tư tổng hợp, tổn thất suy giảm, lãi thực hiện từ doanh số đầu tư, đạt được giải mã, dập tắt nợ nần và một số người khác không nhận được lãi hoặc lỗ. kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi bao gồm kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi và chi phí như cũng như lãi hoặc tổn thất cho các công cụ phái sinh được sử dụng để phòng ngừa lãi suất Rủi ro tỷ lệ, bao gồm 9 triệu đô la tổn thất nhận ra đối với tương lai của Kho bạc trong thời gian 3RD19788_20108

Sản lượng tổng tài sản là 8,3% so với tín dụng thế chấp nhà ở Danh mục đầu tư và 2,8% trên danh mục đầu tư MBS của cơ quan. Sự lãi lãi ròng Trên tổng danh mục đầu tư là 3,4% và tỷ lệ lãi ròng là 4,0% phản ánh tổng đòn bẩy của 3,8: 1 và truy đòi các rủi ro 2.5: 1 vào ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Công ty đã tuyên bố cổ tức cổ phiếu phổ thông là 0,48 đô la trên mỗi cổ phiếu cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. Lợi tức cổ tức hàng năm trên Cổ phiếu phổ thông của công ty trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 là 14%.

Thông tin khác

kèo nhà cái hôm nay đầu tư vào các khoản vay thế chấp nhà ở, Chứng khoán thế chấp nhà ở, chứng khoán liên quan đến bất động sản và nhiều loại tài sản khác. Công ty kinh doanh chính của công ty Mục tiêu là tạo thu nhập từ sự chênh lệch giữa sản lượng trên Đầu tư và chi phí của các hoạt động vay và phòng ngừa rủi ro. Các Công ty là một tập đoàn Maryland đã chọn bị đánh thuế như một Ủy thác đầu tư bất động sản (REIT REIT).

Vui lòng truy cậpwww.chimerareit.comvà nhấp vào quan hệ nhà đầu tư để biết thêm thông tin về Công ty.

kèo nhà cái hôm nay
Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu)
(chưa được kiểm tra)
 
  ngày 30 tháng 9 năm 2015   ngày 31 tháng 12 năm 2014
Tài sản:      
Tương đương tiền và tiền mặt $ 40,097 $ 164,620
RMBS không phải là Agency, với giá trị hợp lý 3,789,967 3,404,149
Cơ quan RMBS, với giá trị hợp lý 6,514,728 8,441,522
Securitized loans held for investment, net of allowance for loan losses of $0 million and $7 million, respectively - 626,112
Các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư, với giá trị hợp lý 5,281,652 4,699,215
phải thu cho các khoản đầu tư được bán 57,680 1,572,056
Lãi phải trả tích lũy 69,774 71,099
Tài sản khác 173,512 172,601
đạo hàm, ở giá trị hợp lý, net   12,235     3,631
Tổng tài sản (1) $ 15,939,645   $ 19,155,005
 
Nợ phải trả:
Thỏa thuận mua lại, RMB (8,5 tỷ USD và 9,3 tỷ đô la cam kết tương ứng là tài sản thế chấp) $ 7,150,821 $ 8,455,381
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS ($2.2 billion and $2.5 billion pledged as collateral, respectively) 571,853 704,915
Nợ bị chứng khoán hóa, được thế chấp bằng các khoản vay được tổ chức để đầu tư ($ 0 triệu và 626 triệu đô la được cam kết lần lượt là tài sản thế chấp) - 521,997
Nợ được chứng khoán hóa theo giá trị hợp lý, được thế chấp theo các khoản vay được tổ chức Đầu tư (5,3 tỷ đô la và 4,7 tỷ đô la được cam kết là tài sản thế chấp, tương ứng) 4,221,295 3,868,366
phải trả cho các khoản đầu tư đã mua 715,512 1,845,282
lãi tích lũy phải trả 39,842 31,888
cổ tức phải trả 91,383 92,483
Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác 11,516 2,469
Phí quản lý đầu tư phải trả 3,992 10,357
đạo hàm, với giá trị hợp lý   14,714     14,177
Tổng số nợ (1)   12,820,928     15,547,315
 
Cam kết và dự phòng (xem Lưu ý 16)
 
Vốn chủ sở hữu của cổ đông:
Cổ phiếu ưu đãi: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 0 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng $ - $ -
Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 300.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 190.394.216 và 205.546.144 cổ phiếu phát hành và nổi bật, tương ứng 10,163 10,275
bổ sung thanh toán tại vốn 3,394,637 3,606,191
tích lũy kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác 935,248 1,046,680
thâm hụt tích lũy   (1,221,331)     (1.055,456)
Tổng số cổ phần của cổ đông $ 3,118,717   $ 3,607,690
Tổng số nợ và cổ đông của chủ sở hữu $ 15,939,645   $ 19,155,005

(1) Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính của công ty Bao gồm tài sản của các thực thể lãi biến hợp nhất ("VIES") chỉ có thể được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ và nợ của Vie mà các chủ nợ không có sự truy đòi chính của Người thụ hưởng (Chimera Investment Corp). Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014, tổng tài sản của VIE hợp nhất là $ 7,649,737 và $ 7,924,232, và tổng số nợ phải trả của VIE hợp nhất lần lượt là $ 4,806,481 và $ 5,111,348.

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi

kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP không bao gồm các lợi ích chưa thực hiện trên danh mục đầu tư tổng hợp, suy yếu tổn thất, lãi thực hiện khi bán các khoản đầu tư, đạt được sự giải mã, Giảm nợ và một số khoản lãi hoặc lỗ không định kỳ khác. Theo định nghĩa, kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi bao gồm kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi và chi phí cũng như Lợi nhuận hoặc tổn thất của các công cụ phái sinh được sử dụng để phòng ngừa lãi suất rủi ro. kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi được cung cấp cho mục đích so sánh với Các nhà phát hành ngang hàng khác, nhưng có những hạn chế quan trọng. kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi như được mô tả ở trên giúp đánh giá hiệu quả tài chính của chúng tôi mà không cần tác động của một số giao dịch nhất định và có tính hữu dụng hạn chế như một Công cụ phân tích. Do đó, kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi không nên được xem trong sự cô lập và không phải là người thay thế cho kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng hoặc kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng trên mỗi cơ bản Chia sẻ được tính toán theo GAAP.

Bảng sau đây cung cấp các biện pháp GAAP về kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng và kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng mỗi cổ phiếu cơ bản có sẵn cho các cổ đông phổ thông cho các quý đã kết thúc Ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014 và các chi tiết liên quan đến việc hòa giải Các mặt hàng theo kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi và liên quan cho mỗi cổ phiếu chung cơ bản trung bình Số tiền:

  cho quý kết thúc   Trong chín tháng kết thúc
ngày 30 tháng 9 năm 2015   ngày 30 tháng 9 năm 2014 ngày 30 tháng 9 năm 2015   ngày 30 tháng 9 năm 2014
(Đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP $ (48,259 ) $ 377,580   $ 134,969   $ 582,717  
Điều chỉnh:
Net other-than-temporary credit impairment losses 17,832 1,990 52,748 8,871
Lợi nhuận không được thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất 71,540 (12,975 ) (20,543 ) 11,720
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý 40,955 (162,921 ) 88,640 (183,722 )
Mất ret (lợi nhuận) tổn thất khi bán các khoản đầu tư (3,539 ) (64,107 ) (42,789 ) (68,145 )
(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ 19,915 - 14,836 2,184
đạt được khi giải mã - - - (47,846 )
Lỗ (lợi nhuận) tổn thất khi chấm dứt hoán đổi lãi suất - - 99,703 -
Chi phí khác (kèo cá cược nhà cái hôm nay)   -     (23,783 )   -     (23,783 )
kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi $ 98,444   $ 115,784   $ 327,564   $ 281,996  
       
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP cho mỗi cổ phần chung cơ bản $ (0.24 ) $ 1.85   $ 0.65   $ 2.85  
kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi cho mỗi cổ phần chung cơ bản $

0.50

  $ 0.55   $ 1.61   $ 1.36  

kèo nhà cái hôm nay
Báo cáo hợp nhất về hoạt động và kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu)
(chưa được kiểm tra)
       
Trong quý kết thúc Trong chín tháng kết thúc
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng: ngày 30 tháng 9 năm 2015   ngày 30 tháng 9 năm 2014   ngày 30 tháng 9 năm 2015   ngày 30 tháng 9 năm 2014
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi (1) $   211,876 $   190,355 $   670,825 $   445,340
 
 
 
Chi phí lãi (2)       67,910         38,886         194,410         81,991  
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng       143,966         151,469         476,415         363,349  
 
Những khiếm khuyết khác:
Tổng số tổn thất suy giảm khác nhau (3.129 ) (726 ) (6.389 ) (4.939 )
Phần tổn thất được ghi nhận trong kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác       (14,703 )       (1.264 )       (46.359 )       (3,932 )
Net other-than-temporary credit impairment losses       (17,832 )       (1.990 )       (52,748 )       (8,871 )
 
Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ):
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất (71,540 ) 12,975 20,543 (11,720 )
 
Lợi nhuận (lỗ) nhận ra về việc chấm dứt hoán đổi lãi suất - - (99,703 ) -
Lợi nhuận thực hiện ròng (tổn thất) trên các dẫn xuất       (21,160 )       (23,152 )       (80,023 )       (48.692 )
Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất       (92,700 )       (10,177 )       (159,183 )       (60,412 )
Lợi nhuận chưa thực hiện ròng (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý (40,955 ) 162,921 (88,640 ) 183,722
Lợi nhuận thực hiện ròng (lỗ) khi bán đầu tư 3,539 64,107 42,789 68,145
Gain khi giải mã - - - 47,846
Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ (19,915 ) - (14,836 ) (2.184 )
tổn thất nhận ra trên các bản ghi chính của RMBS phi đại lý       -             -         -  
Tổng số lợi nhuận khác (lỗ)       (150,031 )       216,851         (219.870 )       237,117  
 
Các chi phí khác:
Phí quản lý 4,088 9,381 24,610 21,873
Thu hồi chi phí từ Trình quản lý       (1.140 )       (1.975 )       (6,905 )       (4,820 )
Phí quản lý mạng       2,948         7,406         17,705         17,053  
Bồi thường và lợi ích 3,955 - 4,482 -
Chi phí chung và quản trị 8,534 2,538 22,028 11,996
Phí phục vụ của VIES hợp nhất 6,499 2,589 19,276 3,610
Chi phí thỏa thuận 2,426 - 5,337 -
Chi phí khác (kèo cá cược nhà cái hôm nay)       -         (23,783 )       -         (23,783 )
Tổng chi phí khác       24,362         (11,250 )       68,828         8,876  
 
kèo cá cược nhà cái hôm nay (mất) trước thuế kèo cá cược nhà cái hôm nay (48.259 ) 377,580 134,969 582,719
Thuế kèo cá cược nhà cái hôm nay       -         -         -         2  
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (mất)   $   (48.259 )   $   377,580     $   134,969     $   582,717  
 
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung:                
cơ bản   $   (0.24 )   $   1.85     $   0.65     $   2.85  
pha loãng   $   (0.24 )   $   1.85     $   0.65     $   2.85  
 
Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành:                
BASIC       197,787,858         205,436,676         202,891,610         205,443,605  
pha loãng       197,875,408         205,501,776         202,979,160         205,508,748  
 
kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện (mất):
kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (mất) $ (48.259 ) $ 377,580 $ 134,969 $ 582,717
kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác:
Lợi nhuận chưa thực hiện (lỗ) trên chứng khoán có sẵn cho bán, net 16,512 (74.155 ) (121,142 ) 63,995
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ ròng có trong kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng cho những người khác-hơn-

tổn thất suy giảm tín dụng tạm thời

17,832 1,990 52,748 8,871
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ thực hiện ròng (Lợi nhuận) trong kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (3,903 ) (62,477 ) (43,038 ) (70,817 )
Điều chỉnh phân loại lại để đạt được sự phân giải được bao gồm trong kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng       -         -         -         (47,846 )
kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác (Mất)       30,441         (134,642 )       (111,432 )       (45,797 )
kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện (Mất)   $   (17,818 )   $   242,938     $   23,537     $   536,920  

(1)

 

Bao gồm kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi của các VIE hợp nhất là $ 142,053 và $ 103,742 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014, tương ứng.

Bao gồm kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi của các VIE hợp nhất là $ 439.571 và $ 274,215 cho chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014, tương ứng.
Xem ghi chú 8 để thảo luận thêm.
 

(2)

Bao gồm chi phí lãi suất của các VIE hợp nhất là $ 50,837 và $ 28,984 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014, tương ứng.

Bao gồm chi phí lãi suất của VIE hợp nhất là $ 148,017 và $ 66,859 cho chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và 2014, tương ứng.
Xem ghi chú 8 để thảo luận thêm.

Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của Công ty RMBS vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Tất cả các tài sản danh mục đầu tư            
        ngày 30 tháng 9 năm 2015
       

Hiệu trưởng hoặc
Giá trị nổi tiếng
vào cuối thời gian
(Đô la TRONG
hàng ngàn)

 

Trọng lượng
trung bình
khấu hao
Cơ sở chi phí

 

có trọng số
Hội chợ trung bình
giá trị

 

có trọng số
trung bình
phiếu giảm giá

 

có trọng số
Năng suất trung bình
vào cuối thời kỳ
(1)

RMBS không phải là Agency
  cao cấp $   3,691,932 $   57.29 $   78.46 3,8% 17,2%
cao cấp, chỉ quan tâm 5,673,250 4.77 4.31 1.6% 13.0%
cấp dưới 821,814 63.76 77.25 3.1% 10.1%
cấp dưới, chỉ quan tâm 297,851 5.61 4.65 1.3% 10,9%
Cơ quan MBS
Pass-qua dân cư 5,061,800 105.21 105.68 3,8% 3.1%
Thông qua thương mại 853,404 102.21 104.14 3,4% 3.0%
Chỉ dành cho người quan tâm 6,593,418 4.25 4.20 0,8% 3.6%
 
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn.
 
        ngày 31 tháng 12 năm 2014
       

Hiệu trưởng hoặc
Giá trị nổi tiếng
vào cuối thời kỳ
(Đô la TRONG
hàng ngàn)

 

Trọng lượng
trung bình
khấu hao
Cơ sở chi phí

 

có trọng số
Hội chợ trung bình
giá trị

 

Trọng lượng
trung bình
phiếu giảm giá

 

Trọng lượng
Năng suất trung bình
Vào cuối thời kỳ
(1)

RMBS không phải là Agency
cao cấp $ 3,435,362 $ 55.09 $ 79.63 4.3% 15,9%
cao cấp, chỉ quan tâm 5,221,937 4.35 3.97 1.6% 14,4%
cấp dưới 690,599 50.18 65.79 3.1% 10,6%
cấp dưới, chỉ quan tâm 216,403 4.43 3.14 0,9% 9.2%
Cơ quan MBS
Pass-thông qua 7,774,266 104.96 106.19 4.0% 3.2%
Chỉ dành cho người quan tâm 3,884,523 4.89 4.79 0,9% 3.1%
 
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn.

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014, các thỏa thuận mua lại Tài sản thế chấp bởi RMB có kỳ hạn còn lại sau đây.

    ngày 30 tháng 9 năm 2015   ngày 31 tháng 12 năm 2014
  (đô la trong hàng ngàn)
qua đêm $ 33,119   $ -
1 đến 29 ngày 1,620,979 2,652,717
30 đến 59 ngày 1,846,105 1,371,856
60 đến 89 ngày 877,448 656,915
90 đến 119 ngày 1,224,940 2,068,740
lớn hơn hoặc bằng 120 ngày     1,548,230     1,705,153
Total   $ 7,150,821   $ 8,455,381
 
Ngày trung bình đến khi trưởng thành 114 ngày 100 ngày

Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014.

    ngày 30 tháng 9 năm 2015   ngày 31 tháng 12 năm 2014
   
Tài sản kiếm tiền lãi tại kỳ cuối (1) $ 15,586,347 $ 17,170,998
Nợ phải trả lãi ở thời kỳ cuối $ 11,943,969 $ 13,550,659
Đòn bẩy ở thời kỳ kết thúc 3.8:1 3.8:1
Đòn bẩy vào cuối kỳ (truy đòi) 2.5:1 2.6:1
Thành phần danh mục đầu tư, với chi phí khấu hao
RMBS không phải là Agency 9.8 % 5.1 %
cao cấp 4.3 % 1.5 %
cao cấp, chỉ quan tâm 1.8 % 1.4 %
cấp dưới 3.6 % 2.2 %
cấp dưới, chỉ quan tâm 0.1 % 0.1 %
RMBS được chuyển sang VIES hợp nhất 10.2 % 10.3 %
Cơ quan MBS 44.3 % 52.1 %

Khu dân cư

36.4 % 50.9 %
thương mại 6.0 % N/A
Chỉ dành cho người quan tâm 1.9 % 1.2 %
Các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư 35.7 % 32.5 %
tỷ lệ phần trăm tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư 85.6 % 92.5 %
tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư 14.4 % 7.5 %
Lợi suất hàng năm về tài sản kiếm lãi trung bình trong năm kết thúc 6.1 % 6.9 %
Chi phí hàng năm của các quỹ trung bình đã vay trong năm Đã kết thúc (2)     2.5 %     2.5 %
(1) không bao gồm các khoản tương đương tiền và tiền mặt.
(2) Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất.

Các bảng bên dưới trình bày các điều chỉnh đối với giá trị sổ sách GAAP mà chúng tôi tin rằng là cần thiết để phản ánh đầy đủ tính toán của chúng tôi về ước tính Giá trị sách kinh tế kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 năm 2014.

ngày 30 tháng 9 năm 2015
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)
       
Giá trị sổ sách GAAP   $ 3,118,717
Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu $ 16.38
 
Điều chỉnh kinh tế:
Tài sản của VIES hợp nhất (7.525.004 )
Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất 4,793,148
Lợi ích trong VIE bị loại bỏ trong hợp nhất 2,522,817
       
Tổng điều chỉnh - net     (209,039 )
Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu)     1.10  
 
Giá trị sách kinh tế   $ 2,909,678  
Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu 166857_166880 $ 15.28  
 
 
 
ngày 31 tháng 12 năm 2014
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)
       
Giá trị sổ sách GAAP $ 3,607,690
Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu $ 17.55
 

Điều chỉnh kinh tế:

Tài sản của VIES hợp nhất (7,798,794 )
Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất 5,095,278
Lợi ích trong VIE bị loại bỏ trong hợp nhất 2,367,953
       
Tổng điều chỉnh - net     (335,563 )
Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu)     1.65  
 
Giá trị sách kinh tế   $ 3,272,127  
Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu   $ 15.90  

Bảng dưới đây cho thấy tài sản kèo cá cược nhà cái hôm nay trung bình của chúng tôi được nắm giữ, lãi suất kiếm được Trên tài sản, sản lượng tài sản kiếm lãi trung bình, nợ trung bình số dư, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế trung bình của các quỹ, kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng lây lan cho các khoảng thời gian được trình bày.

        cho quý kết thúc
ngày 30 tháng 9 năm 2015       ngày 30 tháng 9 năm 2014
(đô la trong hàng ngàn)
             

trung bình
Cân bằng

  quan tâm  

trung bình
Năng suất/Chi phí

     

trung bình
Cân bằng

  quan tâm  

trung bình
Năng suất/Chi phí

Tài sản:                                    
Tài sản kiếm tiền lãi (1):        
Cơ quan RMBS $ 5,935,743 $ 42,132 2,8% $ 7,614,237 $ 64,065 3,4%
RMBS không phải là Agency 1,450,827 27,579 7.6% 812,667 22,544 11.1%
RMBS phi cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất

 

 

 

1,527,414 65,028 17.0% 1,787,994 71,108 15,9%
Các khoản vay thế chấp nhà ở Jumbo Prime được tổ chức sự đầu tư

 

 

510,708 3,972 3.1% 710,865 5,282 3.0%
    Các khoản vay thế chấp nhà ở dưới quyền được tổ chức sự đầu tư         4,664,014     73,054   6,3%         1,556,948     27,352   7,0%
Total             $ 14,088,706   $ 211,765   6.0%       $ 12,482,711   $ 190,351   6.1%
                                       
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu:                                  
Nợ phải trả lãi:
Thỏa thuận mua lại đại lý (2) $ 5,243,274 $ 18,690 1.4% $ 7,181,000 $ 23,872 1.3%
Thỏa thuận mua lại phi cơ quan 1,772,806 9,739 2.2% 560,836 3,162 2.3%
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS

 

598,562 9,946 6,6% 765,028 13,540 7.1%
Securitized debt, collateralized by jumbo prime residential mortgage loans

 

401,222 3,227 3.2% 588,699 5,205 3,5%
    Securitized debt, collateralized by seasoned sub-prime residential mortgage loans       3,843,969     35,449   3.7%         1,255,689     10,239   3,3%
Total             $ 11,859,833   $ 77,051   2.6%       $ 10,351,252   $ 56,018   2.2%
                                       
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi kinh tế ròng/lãi suất ròng lãi suất             $ 134,714   3,4%           $ 134,333   3.9%
                                       
Tài sản kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng/biên lãi ròng         $ 2,228,873       4.0%       $ 2,131,459       4.3%
                                       
Tỷ lệ tài sản thu tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi           1.19                 1.21        
(1) Tài sản thu tiền lãi với chi phí khấu hao
(2) lãi bao gồm tiền mặt được trả khi hoán đổi
 
 
Trong chín tháng kết thúc
ngày 30 tháng 9 năm 2015 ngày 30 tháng 9 năm 2014
(đô la trong hàng ngàn)
             

trung bình
Cân bằng

  quan tâm  

trung bình
Năng suất/Chi phí

     

trung bình
Balance

  quan tâm  

trung bình
năng suất/chi phí

Tài sản:                                    
Tài sản kiếm tiền lãi (1):
Cơ quan RMBS $ 6,713,571 $ 154,739 3.1% $ 4,321,091 $ 109,322 3,4%
RMBS không phải là Agency 1,224,947 77,654 8,5% 796,297 61,791 10,3%
RMBS không phải là cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất

 

 

 

1,583,689 202,096 17.0% 1,921,600 225,417 15,6%
Các khoản vay thế chấp nhà ở Jumbo Prime Securitized được tổ chức sự đầu tư

 

 

560,772 18,225 4.3% 742,858 21,446 3,8%
    Seasoned sub-prime securitized residential mortgage loans held for investment         4,581,975     219,250   6.4%         518,983     27,352   7.0%
Total             $ 14,664,954   $ 671,964   6.1%       $ 8,300,829   $ 445,328   7,2%
                                       
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu:                                  
Nợ phải trả lãi:
Thỏa thuận mua lại đại lý (2) $ 5,945,916 $ 57,930 1.3% $ 3,921,089 $ 46,036 1.6%
Thỏa thuận mua lại phi cơ quan 1,466,067 24,017 2.2% 246,603 3,939 2.1%
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS

 

645,086 27,111 5,6% 823,113 39,559 6.4%
Securitized debt, collateralized by jumbo prime residential mortgage loans

 

449,424 13,725 4.1% 621,142 17,061 3.7%
    Securitized debt, collateralized by seasoned sub-prime residential mortgage loans       3,817,215     104,965   3.7%         418,563     10,239   3.3%
Total             $ 12,323,708   $ 227,748   2,5%       $ 6,030,510   $ 116,834   2.6%
                                       
kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi kinh tế ròng/lãi suất ròng lãi suất             $ 444,216   3.6%           $ 328,494   4.6%
                                       
Tài sản kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng/biên lãi ròng         $ 2,341,246       4.0%       $ 2,270,319       5,3%
                                       
Tỷ lệ tài sản thu tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi           1.19                

1.38

       
(1) Tài sản thu tiền lãi với chi phí khấu hao
(2) lãi bao gồm tiền mặt được trả khi hoán đổi

kèo nhà cái hôm nay
Quan hệ nhà đầu tư
866-315-9930
www.chimerareit.com

Nguồn: kèo nhà cái hôm nay