kèo nhà cái hôm nay Báo cáo Thu nhập quý 3 năm 2021

  • kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP quý 3 $ 1,30 mỗi cổ phiếu chung pha loãng
  • kèo cá cược nhà cái hôm nay quý 3 có sẵn để phân phối(1)$ 0,42 cho mỗi cổ phiếu phổ biến pha loãng bao gồm 0,06 đô la kèo cá cược nhà cái hôm nay từ chứng khoán đã được gọi là
  • Giá trị sổ sách GAAP là $ 12,32 mỗi cổ phiếu chung

New York-(Dây kinh doanh)- Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) hôm nay đã công bố kết quả tài chính của mình cho quý thứ ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021. kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng của công ty GAAP trong quý thứ ba là 313 triệu đô la, tương đương 1,30 đô la cho mỗi cổ phiếu chung pha loãng. kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối(1)Trong quý thứ ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 là 102 triệu đô la hoặc 0,42 đô la cho mỗi cổ phiếu chung pha loãng.

Thông cáo báo chí này có tính năng đa phương tiện. Xem bản phát hành đầy đủ ở đây:https: //www.businesswire.com/news/home/20211103005223/en/

Cách tiếp cận đầu tư kỷ luật của Chimera Chimera đã được khen thưởng khi chúng tôi cam kết mua gần 850 triệu đô la các khoản vay mới cho danh mục đầu tư, nhấn mạnh khả năng tiếp tục của chúng tôi để có được tài sản thế chấp. Giá trị sách của Chim Chimera tăng lên $ 12,32 mỗi cổ phiếu góp phần vào tổng lợi nhuận kinh tế(2)của 10,5% cho quý thứ ba năm 2021.

(1) kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn cho phân phối cho mỗi cổ phiếu thông thường pha loãng được điều chỉnh là một biện pháp không GAAP. Xem thảo luận bổ sung ở trang 5.

(2) lợi nhuận kinh tế về giá trị sổ sách dựa trên sự thay đổi giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu chung cộng với cổ tức được tuyên bố trên mỗi cổ phiếu chung.

Thông tin khác

kèo nhà cái hôm nay là một ủy thác đầu tư bất động sản được giao dịch công khai, hoặc REIT, chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con, trên cơ sở, bao gồm các cơ quan thế chấp.

kèo nhà cái hôm nay

Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính

(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu)

(không được kiểm tra)

 

ngày 30 tháng 9 năm 2021

ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tương đương tiền và tiền mặt

$

328,455

 

$

269,090

 

Non-Agency RMBS, at fair value (net of allowance for credit losses of $122 thousand and $180 thousand, respectively)

1,890,030

 

2,150,714

 

Cơ quan RMBS, với giá trị hợp lý

65,889

 

90,738

 

CMBS cơ quan, với giá trị hợp lý

1,062,131

 

1,740,368

 

Cho vay được đầu tư, với giá trị hợp lý

12,533,864

 

13,112,129

 

Lợi ích tích lũy phải thu

74,011

 

81,158

 

Tài sản khác

49,844

 

78,822

 

Tổng tài sản(1)

$

16,004,224

 

$

17,523,019

 

Nợ phải trả:

 

 

Thỏa thuận tài chính được bảo đảm (5,0 tỷ USD và 6,7 tỷ đô la được cam kết tương ứng là tài sản thế chấp)

$

3,788,336

 

$

4,636,847

 

Nợ được chứng khoán hóa, được thế chấp bởi RMBs phi đại lý (424 triệu đô la và 505 triệu đô la được cam kết như thế lực, tương ứng)

92,204

 

113,433

 

Securitized debt at fair value, collateralized by Loans held for investment ($11.3 billion and $12.4 billion pledged as collateral, respectively)

7,947,644

 

8,711,677

 

Nợ dài hạn

-

 

51,623

 

phải trả cho các khoản đầu tư đã mua

192,552

 

106,169

 

lãi suất phải trả

20,388

 

40,950

 

cổ tức phải trả

85,255

 

77,213

 

Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác

29,297

 

5,721

 

Tổng số nợ(1)

$

12,155,676

 

$

13,743,633

 

 

 

 

Vốn chủ sở hữu của cổ đông:

 

 

cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 0,01 đô la mỗi cổ phiếu, 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền:

 

 

8.00% Series A cumulative redeemable: 5,800,000 shares issued and outstanding, respectively ($145,000 liquidation preference)

$

58

 

$

58

 

8,00% loạt B tích lũy có thể đổi được: 13.000.000 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng (ưu tiên thanh lý $ 325.000)

130

 

130

 

7.75% Series C cumulative redeemable: 10,400,000 shares issued and outstanding, respectively ($260,000 liquidation preference)

104

 

104

 

8.00% Series D cumulative redeemable: 8,000,000 shares issued and outstanding, respectively ($200,000 liquidation preference)

80

 

80

 

Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 500.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 236.883.020 và 230.556.760 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng

2,369

 

2,306

 

bổ sung thanh toán tại vốn

4,357,526

 

4,538,029

 

tích lũy kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác

438,915

 

558,096

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay tích lũy

4,534,274

 

3,881,894

 

Phân phối tích lũy cho các cổ đông

(5,484,908

)

(5,201,311

)

Tổng công bằng của cổ đông

$

3,848,548

 

$

3,779,386

 

Tổng số nợ và cổ đông của chủ sở hữu

$

16,004,224

 

$

17,523,019

 

(1. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng tài sản của các VIE hợp nhất lần lượt là $ 10,865,801 và $ 12,165,017 và tổng nợ của VIES hợp nhất lần lượt là $ 7,400,498 và $ 8,063,110.

kèo nhà cái hôm nay

Báo cáo hoạt động hợp nhất

(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu)

(không được kiểm tra)

 

cho các quý kết thúc

 

 

Trong chín tháng kết thúc

 

ngày 30 tháng 9,

2021

 

ngày 30 tháng 9,

2020

 

 

ngày 30 tháng 9,

2021

 

ngày 30 tháng 9,

2020

kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng:

 

 

 

 

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi(1)

$

220,579

 

$

247,905

 

 

$

716,384

 

$

794,094

 

Chi phí lãi(2)

71,353

 

124,557

 

 

260,029

 

395,897

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng

149,226

 

123,348

 

 

456,355

 

398,197

 

 

 

 

 

 

 

tăng/(giảm) trong việc cung cấp tổn thất tín dụng

(386

)

(1.650

)

 

(58

)

167

 

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ):

 

 

 

 

 

Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất

-

 

-

 

 

-

 

201,000

 

Lợi nhuận (lỗ) nhận ra về việc chấm dứt hoán đổi lãi suất

-

 

-

 

 

-

 

(463,966

)

Lợi nhuận (tổn thất) được thực hiện ròng trên các dẫn xuất

-

 

-

 

 

-

 

(41,086

)

Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất

-

 

-

 

 

-

 

(304,052

)

Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý

239,524

 

260,766

 

 

545,643

 

(172,042

)

Lợi nhuận thực hiện ròng (lỗ) khi bán đầu tư

-

 

65,041

 

 

45,313

 

167,275

 

Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ

(25,622

)

(55,794

)

 

(284,535

)

(55,338

)

Tổng số lợi nhuận khác (lỗ)

213,902

 

270,013

 

 

306,421

 

(364,157

)

 

 

 

 

 

 

Các chi phí khác:

 

 

 

 

 

Bồi thường và lợi ích

12,694

 

10,287

 

 

35,363

 

33,476

 

Chi phí chung và quản trị

5,300

 

6,236

 

 

16,672

 

17,335

 

Phí quản lý tài sản và phục vụ

9,297

 

9,473

 

 

27,659

 

30,074

 

Chi phí giao dịch

3,432

 

1,624

 

 

25,614

 

11,239

 

Tổng chi phí khác

30,723

 

27,620

 

 

105,308

 

92,124

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay (mất) trước thuế kèo cá cược nhà cái hôm nay

332,791

 

367,391

 

 

657,526

 

(58,251

)

Chi phí thuế kèo cá cược nhà cái hôm nay (lợi ích)

1,323

 

62

 

 

5,146

 

130

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (mất)

$

331,468

 

$

367,329

 

 

$

652,380

 

$

(58.381

)

 

 

 

 

 

 

Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi

18,438

 

18,438

 

 

55,313

 

55,313

 

 

 

 

 

 

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (tổn thất) Có sẵn cho các cổ đông chung

$

313,030

 

$

348,891

 

 

$

597,067

 

$

(113.694

)

 

 

 

 

 

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung:

 

 

 

 

 

BASIC

$

1.33

 

$

1.50

 

 

$

2.57

 

$

(0.55

)

pha loãng

$

1.30

 

$

1.32

 

 

$

2.42

 

$

(0,55

)

 

 

 

 

 

 

Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành:

 

 

 

 

 

BASIC

235,887,296

 

232,127,224

 

 

232,717,010

 

206,237,705

 

pha loãng

240,362,602

 

265,346,359

 

 

247,358,823

 

206,237,705

 

(1) Bao gồm kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi của các VIE hợp nhất là $ 138,984 và $ 171,442 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 và 2020, và $ 446,198 và $ 515,250 trong chín tháng kết thúc vào tháng 9, 2021.

 

(2) Bao gồm chi phí lãi suất của các VIE hợp nhất là $ 43,525 và $ 74,753 cho các quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 và 2020, và $ 159,666 và $ 210,198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kèo nhà cái hôm nay

Báo cáo hợp nhất về kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện (mất)

(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu)

(không được kiểm tra)

 

 

 

 

 

 

cho các quý kết thúc

 

Trong chín tháng kết thúc

 

ngày 30 tháng 9,

2021

 

ngày 30 tháng 9,

2020

 

30 tháng 9,

2021

 

ngày 30 tháng 9,

2020

kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện (mất):

 

 

 

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng (mất)

$

331,468

 

$

367,329

 

$

652,380

 

$

(58.381

)

kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác:

 

 

 

 

Unrealized gains (losses) on available-for-sale securities, net

(17,198

)

40,470

 

(82,065

)

(97,334

)

Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ thực hiện ròng (lợi nhuận) có trong kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng

-

 

(22.999

)

(37,116

)

(56,021

)

kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện khác (Mất)

(17,198

)

17,471

 

(119,181

)

(153.355

)

kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện (mất) trước khi cổ tức cổ phiếu ưu đãi

$

314,270

 

$

384,800

 

$

533,199

 

$

(211,736

)

Cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi

$

18,438

 

$

18,438

 

$

55,313

 

$

55,313

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay toàn diện (lỗ) Có sẵn cho các cổ đông cổ phiếu phổ thông

$

295,832

 

$

366,362

 

$

477,886

 

$

(267,049

)

kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối

Bắt đầu với quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ không còn báo cáo số đo không phải GAAP của chúng tôi về kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi (và theo tính toán, kèo cá cược nhà cái hôm nay cốt lõi trên mỗi cổ phiếu thông thường pha loãng được điều chỉnh). Thay vào đó, chúng tôi đang báo cáo kèo cá cược nhà cái hôm nay đo lường mới có sẵn để phân phối (và theo tính toán, kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn cho phân phối cho mỗi cổ phiếu thông thường pha loãng được điều chỉnh).

kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối là một biện pháp không phải GAAP và được định nghĩa là kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP không bao gồm lãi hoặc lỗ chưa thực hiện đối với các công cụ tài chính được thực hiện với giá trị hợp lý với các thay đổi đối với các khoản giảm giá, giảm. Chi phí phát sinh. Ngoài ra, phí chi phí bồi thường cổ phiếu phát sinh đối với các giải thưởng cho nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu được phản ánh như một chi phí trong thời gian giao dịch (36 tháng) thay vì báo cáo là một chi phí ngay lập tức.

Như được định nghĩa, kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối là kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế, như được định nghĩa trước đây, giảm chi phí bồi thường và lợi ích (điều chỉnh cho các giải thưởng cho nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu), chi phí chung và chi phí hành chính, bảo vệ và phí quản lý tài sản. Chúng tôi xem kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối như là một thước đo nhất quán về khả năng của danh mục đầu tư của chúng tôi để tạo kèo cá cược nhà cái hôm nay để phân phối cho các cổ đông phổ thông. kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối là một trong những số liệu, nhưng không phải là số liệu độc quyền mà Hội đồng quản trị của chúng tôi sử dụng để xác định số tiền, nếu có, cổ tức trên cổ phiếu phổ thông của chúng tôi. Ngoài ra, kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối khác với kèo cá cược nhà cái hôm nay chịu thuế REIT và việc xác định liệu công ty có đáp ứng yêu cầu phân phối ít nhất 90% kèo cá cược nhà cái hôm nay chịu thuế REIT hàng năm (tuân theo một số điều chỉnh) cho các cổ đông của mình để duy trì trình độ không dựa trên kèo cá cược nhà cái hôm nay để phân phối. Do đó, kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối không nên được coi là một dấu hiệu cho thấy kèo cá cược nhà cái hôm nay chịu thuế REIT của chúng tôi, đảm bảo khả năng trả cổ tức của chúng tôi hoặc là một ủy quyền cho số tiền cổ tức mà chúng tôi có thể trả, bởi vì kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn cho phân phối loại trừ một số mặt hàng ảnh hưởng đến nhu cầu tiền mặt của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối như được mô tả ở trên giúp chúng tôi và các nhà đầu tư đánh giá thời gian hiệu quả tài chính của chúng tôi trong khoảng thời gian mà không có tác động của các giao dịch nhất định. Do đó, kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối không nên được xem xét một cách cô lập và không phải là người thay thế cho kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng hoặc kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng trên mỗi cổ phiếu cơ bản được tính toán theo GAAP. Ngoài ra, phương pháp của chúng tôi để tính toán kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối có thể khác với các phương pháp được sử dụng bởi các REIT khác để tính toán các biện pháp hiệu suất bổ sung tương tự hoặc tương tự, và theo đó, kèo cá cược nhà cái hôm nay của chúng tôi có sẵn để phân phối có thể không thể so sánh với kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối được báo cáo bởi các REIT khác.

Bảng sau đây cung cấp các biện pháp GAAP về kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng và kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng có sẵn cho các cổ đông phổ biến trong các giai đoạn được trình bày và chi tiết liên quan đến việc điều chỉnh các mặt hàng dòng với kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn cho phân phối và liên quan cho mỗi số lượng chia sẻ phổ biến trung bình. kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối được trình bày trên cơ sở cổ phiếu loãng được điều chỉnh. Số tiền nhất định đã được phân loại lại để phù hợp với bài thuyết trình của giai đoạn hiện tại.

 

cho các quý kết thúc

 

ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

31 tháng 3 năm 2021

 

ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)

kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP có sẵn cho các cổ đông phổ thông

$

313,030

 

$

144,883

 

$

139,153

 

$

128,797

 

$

348,891

 

Điều chỉnh:

 

 

 

 

 

tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý

(239,524

)

(36,108

)

(270,012

)

(61,379

)

(260,766

)

Net realized (gains) losses on sales of investments

-

 

(7.517

)

(37,796

)

329

 

(65,041

)

(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ

25,622

 

21,777

 

237,137

 

(919

)

55,794

 

Chi phí lãi cho nợ dài hạn

238

 

959

 

1,076

 

1,197

 

1,495

 

Tăng (giảm) trong việc cung cấp tổn thất tín dụng

(386

)

453

 

(126

)

13

 

(1.650

)

Chi phí giao dịch

3,432

 

5,745

 

16,437

 

3,827

 

1,624

 

Chi phí bồi thường cổ phiếu cho giải thưởng đủ điều kiện nghỉ hưu

(365

)

(361

)

661

 

(225

)

(275

)

kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối

$

102,047

 

$

129,831

 

$

86,530

 

$

71,640

 

$

80,072

 

 

 

 

 

 

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP trên mỗi cổ phiếu phổ biến pha loãng

$

1.30

 

$

0.60

 

$

0.54

 

$

0.49

 

$

1.32

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối cho mỗi cổ phiếu phổ biến pha loãng được điều chỉnh

$

0.42

 

$

0.54

 

$

0.36

 

$

0.29

 

$

0.33

 

Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của công ty MBS vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 

ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Hiệu trưởng hoặc

Giá trị đáng chú ý

vào cuối thời kỳ

(đô la trong

hàng ngàn)

 

có trọng số

trung bình

khấu hao

Cơ sở chi phí

 

có trọng số

trung bình

Giá trị công bằng

 

Trọng lượng

trung bình

phiếu giảm giá

 

Trọng lượng

năng suất trung bình tại

Thời gian kết thúc(1)

RMBS không phải là Agency

 

 

 

 

cao cấp

$

1,340,949

 

$

48.75

 

78.62

 

4.4

%

17.6

%

cấp dưới

849,256

 

67.92

 

76.37

 

3.8

%

6.7

%

Chỉ dành cho người quan tâm

4,225,195

 

4.77

 

4.43

 

1.6

%

12.8

%

Cơ quan RMBS

 

 

 

 

 

Chỉ dành cho người quan tâm

1,067,557

 

9.97

 

6.17

 

1.3

%

0.7

%

Cơ quan CMBS

 

 

 

 

 

cho vay dự án

825,894

 

101.87

 

112.16

 

4.3

%

4.1

%

Chỉ dành cho người quan tâm

2,351,641

 

5.60

 

5.78

 

0.7

%

5.3

%

(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn.

 

ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

Hiệu trưởng hoặc

Giá trị nổi tiếng

vào cuối kỳ

(đô la trong

hàng ngàn)

 

có trọng số

trung bình

khấu hao

Cơ sở chi phí

 

Trọng lượng

trung bình

Giá trị công bằng

 

Trọng lượng

trung bình

phiếu giảm giá

 

Trọng lượng

năng suất trung bình tại

Thời gian kết thúc(1)

RMBS không phải là Agency

 

 

 

 

cao cấp

$

1,560,135

 

$

50.65

 

$

81.90

 

4.5

%

16.9

%

cấp dưới

905,674

 

62.46

 

67.43

 

3.8

%

6.3

%

Chỉ dành cho người quan tâm

5,628,240

 

4.43

 

4.66

 

1.5

%

16.2

%

Cơ quan RMBS

 

 

 

 

 

Chỉ dành cho người quan tâm

1,262,963

 

9.41

 

7.18

 

1.7

%

1.6

%

Cơ quan CMBS

 

 

 

 

 

cho vay dự án

1,527,621

 

101.81

 

112.23

 

4.1

%

3.8

%

Chỉ dành cho người quan tâm

1,326,665

 

1.78

 

1.95

 

0.6

%

8.4

%

(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn.

At September 30, 2021 and December 31, 2020, the secured financing agreements collateralized by MBS and Loans held for investment had the following remaining maturities and borrowing rates.

 

ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

(đô la trong hàng ngàn)

 

Hiệu trưởng(1)

có trọng số

trung bình

mượn

tỷ lệ

Phạm vi

Tỷ lệ mượn

 

Hiệu trưởng(1)

có trọng số

trung bình

mượn

tỷ lệ

Phạm vi

Tỷ lệ mượn

qua đêm

$

-

 

NA

-% - -%

 

$

-

 

NA

NA

1 đến 29 ngày

1,005,444

 

0,37%

0,11% - 1,82%

 

1,521,134

 

0,38%

0,20% - 2,72%

30 đến 59 ngày

109,436

 

1.62%

1,62% - 1,62%

 

481,257

 

4,35%

2,42% - 6,61%

60 đến 89 ngày

245,058

 

1.62%

1,28% - 1,68%

 

352,684

 

2,78%

1,34% - 6,30%

90 đến 119 ngày

455,938

 

1,78%

1,41% - 1,99%

 

301,994

 

7,97%

7,97% - 7,97%

120 đến 180 ngày

526,398

 

1,84%

0,90% - 2,34%

 

595,900

 

5,29%

2,40% - 6,26%

180 ngày đến 1 năm

899,381

 

3,59%

0,94% - 4,38%

 

345,204

 

3,60%

3,25% - 4,50%

1 đến 2 năm

261,999

 

3.06%

3.04% - 3.09%

 

-

 

NA

NA

2 đến 3 năm

-

 

NA

NA

 

642,696

 

4,91%

1,65% - 7,00%

lớn hơn 3 năm

284,682

 

5,56%

5,56% - 5,56%

 

395,978

 

5,56%

5,56% - 5,56%

Total

$

3,788,336

 

2,20%

 

 

$

4,636,847

 

3,41%

 

(1) Các giá trị cho các thỏa thuận tài chính được bảo đảm trong bảng trên là ròng 3 triệu đô la và 8 triệu đô la chi phí tài chính hoãn lại vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 và 31 tháng 12 năm 2020.

Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 

ngày 30 tháng 9 năm 2021

ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đòn bẩy GAAP tại thời kỳ kết thúc

3.1:1

3.6:1

Đòn bẩy GAAP ở thời kỳ kết thúc (truy đòi)

1.0:1

1.2:1

 

30 tháng 9,

2021

 

31 tháng 12,

2020

 

ngày 30 tháng 9,

2021

 

31 tháng 12,

2020

Thành phần danh mục đầu tư

Chi phí khấu hao

 

Giá trị công bằng

RMBS không phải là Agency

10.2

%

10.2

%

 

12.1

%

12.6

%

cao cấp

4.7

%

5.0

%

 

6.7

%

7.5

%

cấp dưới

4.1

%

3.6

%

 

4.2

%

3.6

%

Chỉ dành cho người quan tâm

1.4

%

1.6

%

 

1.2

%

1.5

%

Cơ quan RMBS

0.8

%

0.7

%

 

0.4

%

0.5

%

Pass-pass

-

%

-

%

 

-

%

-

%

Chỉ dành cho người quan tâm

0.8

%

0.7

%

 

0.4

%

0.5

%

Cơ quan CMBS

6.9

%

10.0

%

 

6.9

%

10.2

%

cho vay dự án

6.0

%

9.9

%

 

6.0

%

10.0

%

Chỉ dành cho người quan tâm

0.9

%

0.1

%

 

0.9

%

0.2

%

cho vay được đầu tư

82.1

%

79.1

%

 

80.6

%

76.7

%

Tỷ lệ phần trăm tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư

95.3

%

94.9

%

 

94.2

%

93.2

%

Tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư

4.7

%

5.1

%

 

5.8

%

6.8

%

kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế

kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế của chúng tôi là một biện pháp tài chính phi GAAP tương đương với kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng GAAP được điều chỉnh cho lãi hoặc lỗ ròng đối với hoán đổi lãi suất, chi phí lãi cho nợ dài hạn và bất kỳ lãi suất nào kiếm được trên tiền mặt. Lợi nhuận hoặc lỗ thực hiện đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất của chúng tôi là các khoản thanh toán giải quyết ròng định kỳ được thực hiện hoặc nhận. Chúng tôi tin rằng bài thuyết trình này rất hữu ích cho các nhà đầu tư vì nó mô tả giá trị kinh tế của chiến lược đầu tư của chúng tôi bằng cách hiển thị tất cả các thành phần của chi phí lãi suất và kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng. Tuy nhiên, kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế không nên được xem xét trong sự cô lập và không phải là một sự thay thế cho kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng được tính toán theo GAAP. Trường hợp được chỉ định, chi phí lãi suất, điều chỉnh cho các khoản thanh toán lãi cho các giao dịch hoán đổi lãi suất, được gọi là chi phí lãi suất kinh tế.

The following table reconciles the Economic net interest income to GAAP net interest income and Economic interest expense to GAAP interest expense for the periods presented.

 

GAAP

quan tâm

kèo cá cược nhà cái hôm nay

 

GAAP

quan tâm

Chi phí

Net

nhận ra

(Gains)

Mất trên

quan tâm

Rate

hoán đổi

quan tâm

Chi phí

trên dài

Thuật ngữ

Nợ

Kinh tế

quan tâm

Chi phí

 

GAAP NET

quan tâm

kèo cá cược nhà cái hôm nay

Net

Nhận thức

Gain

(tổn thất) trên

quan tâm

Rate

hoán đổi

Khác(1)

Kinh tế

Net

quan tâm

kèo cá cược nhà cái hôm nay

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021

$

220,579

 

 

$

71,353

 

$

-

 

$

(239

)

$

71,114

 

 

$

149,226

 

$

-

 

$

220

 

$

149,446

 

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021

$

252,677

 

 

$

80,610

 

$

-

 

$

(959

)

$

79,651

 

 

$

172,067

 

$

-

 

$

936

 

$

173,003

 

Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2021

$

243,127

 

 

$

108,066

 

$

-

 

$

(1.076

)

$

106,990

 

 

$

135,061

 

$

-

 

$

1,065

 

$

136,126

 

Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

$

236,156

 

 

$

120,285

 

$

-

 

$

(1.197

)

$

119,088

 

 

$

115,871

 

$

-

 

$

1,177

 

$

117,048

 

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020

$

247,905

 

 

$

124,557

 

$

-

 

$

(1.495

)

$

123,062

 

 

$

123,348

 

$

-

 

$

1,487

 

$

124,835

 

(1) Chi phí lãi suất chủ yếu cho nợ dài hạn và kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi trên tiền mặt và tương đương tiền.

Bảng dưới đây cho thấy tài sản kèo cá cược nhà cái hôm nay trung bình của chúng tôi được nắm giữ, lãi suất kiếm được trên tài sản, lợi suất tài sản kiếm lãi trung bình, số dư nợ trung bình, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế của quỹ, kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng trong các giai đoạn được trình bày.

 

cho quý kết thúc

 

ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

(đô la trong hàng ngàn)

 

(đô la trong hàng ngàn)

 

trung bình

Cân bằng

quan tâm

trung bình

Năng suất/Chi phí

 

trung bình

Balance

quan tâm

trung bình

Năng suất/Chi phí

Tài sản:

 

 

 

 

 

 

 

Tài sản kiếm tiền lãi(1):

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan RMBS

$

108,341

 

$

190

 

0.7

%

 

$

127,273

 

$

495

 

1.6

%

Cơ quan CMBS

998,132

 

23,933

 

9.6

%

 

1,770,009

 

25,571

 

5.8

%

RMBS không phải là Agency

1,449,681

 

50,688

 

14.0

%

 

1,692,702

 

56,311

 

13.3

%

cho vay được đầu tư

11,462,652

 

145,749

 

5.1

%

 

12,943,898

 

165,520

 

5.1

%

Total

$

14,018,806

 

$

220,560

 

6.3

%

 

$

16,533,882

 

$

247,897

 

6.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu:

 

 

 

 

 

 

 

Nợ phải trả lãi:

 

 

 

 

 

 

 

Thỏa thuận tài chính được bảo đảm tài sản thế chấp bởi:

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan RMBS

$

38,620

 

$

65

 

0.7

%

 

$

76,755

 

$

208

 

1.1

%

Cơ quan CMBS

864,569

 

347

 

0.2

%

 

1,680,566

 

1,141

 

0.3

%

RMBS không phải là Agency

826,989

 

6,822

 

3.3

%

 

1,171,542

 

17,495

 

6.0

%

cho vay được đầu tư

2,094,438

 

16,434

 

3.1

%

 

2,340,689

 

27,814

 

4.8

%

Nợ bị chứng khoán hóa

8,077,753

 

47,446

 

2.3

%

 

8,711,513

 

76,404

 

3.5

%

Total

$

11,902,369

 

$

71,114

 

2.4

%

 

$

13,981,065

 

$

123,062

 

3.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế/lãi suất ròng lãi suất

 

$

149,446

 

3.9

%

 

 

$

124,835

 

2.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài sản kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng/biên lãi ròng

$

2,116,437

 

 

4.3

%

 

$

2,552,817

 

 

3.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ tài sản thu tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi

1.18

 

 

 

 

1.18

 

 

 

(1) Tài sản thu tiền lãi với chi phí khấu hao

Bảng dưới đây cho thấy kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng và kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng của chúng tôi theo tỷ lệ phần trăm vốn cổ phần của cổ đông trung bình và kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn để phân phối theo tỷ lệ phần trăm của vốn cổ phần phổ thông trung bình. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là kèo cá cược nhà cái hôm nay ròng GAAP (tổn thất) của chúng tôi là phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình. Vốn chủ sở hữu trung bình được định nghĩa là trung bình của số dư vốn chủ sở hữu của các cổ đông bắt đầu và kết thúc của chúng tôi trong giai đoạn được báo cáo. kèo cá cược nhà cái hôm nay và kèo cá cược nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế có sẵn để phân phối là các biện pháp không GAAP như được định nghĩa trong các phần trước.

 

Trả về

vốn chủ sở hữu trung bình

Net kinh tế

quan tâm

kèo cá cược nhà cái hôm nay/Trung bình

Vốn chủ sở hữu *

kèo cá cược nhà cái hôm nay có sẵn cho

phân phối/trung bình

vốn chủ sở hữu chung

 

(tỷ lệ đã được hàng năm)

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021

35.47

%

15.99

%

14.54

%

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021

18.16

%

19.24

%

19.47

%

Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2021

17.16

%

14.82

%

12.62

%

Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

15.76

%

12.53

%

10.21

%

Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020

41.43

%

14.08

%

12.24

%

* Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất và loại trừ chi phí nợ dài hạn.

Bảng sau đây trình bày các thay đổi để giảm giá (ròng của phí bảo hiểm) vì nó liên quan đến danh mục đầu tư RMBS phi công ty của chúng tôi, không bao gồm phí bảo hiểm trên iOS, trong năm quý trước.

 

cho các quý kết thúc

 

(đô la trong hàng ngàn)

Giảm giá bồi thường (Net của phí bảo hiểm)

ngày 30 tháng 9 năm 2021

ngày 30 tháng 6 năm 2021

31 tháng 3 năm 2021

ngày 31 tháng 12 năm 2020

ngày 30 tháng 9 năm 2020

Cân bằng, bắt đầu thời gian

$

338,024

 

$

358,562

 

$

409,690

 

$

422,981

 

$

410,447

 

bồi tụ giảm giá

(21,820

)

(37,986

)

(24,023

)

(21.281

)

(20,045

)

Mua

1,995

 

(3,453

)

-

 

758

 

2,096

 

Sales and deconsolidation

-

 

(17,123

)

(41,651

)

98

 

-

 

Chuyển từ/(sang) dự trữ tín dụng, net

34,346

 

38,024

 

14,546

 

7,134

 

30,483

 

Cân bằng, kết thúc giai đoạn

$

352,545

 

$

338,024

 

$

358,562

 

$

409,690

 

$

422,981

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

This press release includes “forward-looking statements” within the meaning of the safe harbor provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Actual results may differ from expectations, estimates and projections and, consequently, readers should not rely on these forward-looking statements as predictions of future events. Words such as “expect,” “target,” “assume,” “estimate,” “project,” “budget,” “forecast,” “anticipate,” “intend,” “plan,” “may,” “will,” “could,” “should,” “believe,” “predicts,” “potential,” “continue,” and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. These forward-looking statements involve significant risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expected results, including, among other things, those described in our most recent Annual Report on Form 10-K, and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K, under the caption “Risk Factors.” Factors that could cause actual results to differ include, but are not limited to: our business and investment strategy; our ability to accurately forecast the payment of future dividends on our common and preferred stock, and the amount of such dividends; our ability to determine accurately the fair market value of our assets; availability of investment opportunities in real estate-related and other securities, including our valuation of potential opportunities that may arise as a result of current and future market dislocations; effect of the novel coronavirus (or COVID-19) pandemic on real estate market, financial markets and our Company, including the impact on the value, availability, financing and liquidity of mortgage assets; how COVID-19 may affect us, our operations and our personnel; our expected investments; changes in the value of our investments, including negative changes resulting in margin calls related to the financing of our assets; changes in interest rates and mortgage prepayment rates; prepayments of the mortgage and other loans underlying our mortgage-backed securities, or RMBS, or other asset-backed securities, or ABS; rates of default, delinquencies or decreased recovery rates on our investments; general volatility of the securities markets in which we invest; our ability to maintain existing financing arrangements and our ability to obtain future financing arrangements; our ability to effect our strategy to securitize residential mortgage loans; interest rate mismatches between our investments and our borrowings used to finance such purchases; effects of interest rate caps on our adjustable-rate investments; the degree to which our hedging strategies may or may not protect us from interest rate volatility; the impact of and changes to various government programs, including in response to COVID-19; impact of and changes in governmental regulations, tax law and rates, accounting guidance, and similar matters; market trends in our industry, interest rates, the debt securities markets or the general economy; estimates relating to our ability to make distributions to our stockholders in the future; our understanding of our competition; availability of qualified personnel; our ability to maintain our classification as a real estate investment trust, or, REIT, for U.S. federal income tax purposes; our ability to maintain our exemption from registration under the Investment Company Act of 1940, as amended, or 1940 Act; our expectations regarding materiality or significance; and the effectiveness of our disclosure controls and procedures.

Độc giả được thận trọng không đặt sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới nào, chỉ nói về ngày được thực hiện. Chimera không thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào để phát hành công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào cho bất kỳ tuyên bố hướng tới nào để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà bất kỳ tuyên bố nào được dựa trên. Thông tin bổ sung liên quan đến những điều này và các yếu tố rủi ro khác được bao gồm trong các hồ sơ gần đây nhất của Chimera với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tất cả các tuyên bố về phía trước được viết và bằng miệng tiếp theo liên quan đến Chimera hoặc các vấn đề được quy cho Chimera hoặc bất kỳ người nào thay mặt nó có đủ điều kiện rõ ràng trong toàn bộ các tuyên bố cảnh báo ở trên.

Độc giả được thông báo rằng thông tin tài chính trong thông cáo báo chí này dựa trên dữ liệu của công ty có sẵn tại thời điểm trình bày này và trong một số trường hợp nhất định, có thể không được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập của công ty.

Quan hệ nhà đầu tư
888-895-6557
www.chimerareit.com

Nguồn: kèo nhà cái hôm nay