kèo nhà cái hôm nay phát hành Thu nhập quý 4 năm 2015

  • 4Thkèo nhà cái hôm nay cốt lõi của quý 2015(1)$ 0,53 mỗi Chia sẻ và kèo nhà cái hôm nay GAAP là 0,61 đô la mỗi cổ phiếu
  • kèo nhà cái hôm nay cốt lõi cả năm (1)$ 2,37 mỗi phần lên từ $ 2,14 trong năm 2014 và $ 1,69 vào năm 2013.
  • 2015 Cổ tức chịu thuế trên mỗi cổ phiếu là $ 1,92 mỗi cổ phiếu tăng 7% từ $ 1,79 Trong năm 2014 và tăng 37% từ $ 1,40 trong năm 2013
  • Giá trị sách kinh tế(1)$ 14,65 mỗi cổ phiếu và sách GAAP Giá trị $ 15,70 mỗi cổ phiếu
  • Hội đồng tăng chương trình mua lại cổ phần hiện tại lên 100 triệu đô la lên 350 đô la TRIỆU
  • Hội đồng tuyên bố cổ tức quý đầu tiên năm 2016 là 0,48 đô la mỗi cổ phiếu; Mong đợi Để duy trì cổ tức $ 0,48 cho ba quý còn lại của năm 2016

New York-(Dây kinh doanh)- “Chimera đã thực hiện một số bước quan trọng trong năm tài chính 2015 mà cho phép chúng tôi cung cấp tăng trưởng kèo nhà cái hôm nay cốt lõi trên mỗi cổ phiếu, tăng cường hơn nữa bảo hiểm cổ tức và vị trí tốt hơn của công ty để tăng dài hạn Giá trị cho các cổ đông, ông Matt Lambiase, chủ tịch của Chimera, và Giám đốc điều hành.

Những bước này bao gồm nội bộ hóa chức năng quản lý của chúng tôi để tốt hơn Sắp xếp các lợi ích của quản lý với các cổ đông của chúng tôi, mua lại 250 triệu đô la cổ phiếu của chúng tôi trong năm 2015 và quản lý chiến lược của chúng tôi Danh mục đầu tư và tài chính. Chúng tôi tiếp tục chứng khoán hóa tài sản thế chấp cho giảm chi phí tài chính của chúng tôi và tăng vốn chủ sở hữu, bao gồm cả Chứng khoán hóa tài sản thế chấp cho vay dân cư có được vào năm 2014 từ Springleaf. Cuối cùng, chúng tôi phân bổ lại vốn thành tài sản với nhiều hơn Hồ sơ trở lại rủi ro hấp dẫn và chúng tôi đã tăng thành công hiệu trưởng Số dư của danh mục CMBS của cơ quan của chúng tôi xuống còn 952 triệu đô la, đồng thời giảm tiếp xúc với đại lý rmbs.

Chúng tôi tự tin về việc tham gia tương lai của chúng tôi vào năm 2016. ủy quyền mua lại cổ phần của chúng tôi và có kế hoạch trả cổ tức hàng quý 0,48 đô la trong suốt năm tài chính 2016, ông Lambiase kết luận.

(1) kèo nhà cái hôm nay cốt lõi và giá trị sổ sách kinh tế là các biện pháp không GAAP. Nhìn thấy Thảo luận bổ sung ở trang 5.

Thông tin khác

kèo nhà cái hôm nay là một bất động sản được giao dịch công khai ủy thác đầu tư, hoặc REIT, chủ yếu tham gia vào bất động sản tài chính. Chúng tôi đã được thành lập tại Maryland vào ngày 01 tháng 6 năm 2007 và bắt đầu hoạt động vào ngày 21 tháng 11 năm 2007. Chúng tôi đầu tư, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con của chúng tôi, trong RMB, thế chấp nhà ở cho vay, CMBS cơ quan, các khoản vay thế chấp thương mại, liên quan đến bất động sản Chứng khoán và các loại tài sản khác. Chúng tôi đã bầu và tin tưởng rằng chúng tôi được tổ chức và đã hoạt động theo cách cho phép chúng tôi bị đánh thuế như một REIT theo Bộ luật Doanh thu Nội bộ năm 1986, được sửa đổi, hoặc mã.

Vui lòng truy cậpwww.chimerareit.comvà nhấp vào quan hệ nhà đầu tư để biết thêm thông tin về Công ty.

   
kèo nhà cái hôm nay
Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu)
 
 
    ngày 31 tháng 12 năm 2015   ngày 31 tháng 12 năm 2014
Tài sản:        
Tương đương tiền và tiền mặt $ 114,062 $ 164,620
RMBs phi Agency, với giá trị hợp lý 3,675,841 3,404,149
Cơ quan RMBS, với giá trị hợp lý 6,514,824 8,441,522
Securitized loans held for investment, net of allowance for loan losses of $0 million and $7 million, respectively - 626,112
các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư, với giá trị hợp lý 4,768,416 4,699,215
phải thu cho các khoản đầu tư được bán - 1,572,056
Lãi phải trả tích lũy 66,247 71,099
Tài sản khác 189,796 172,601
đạo hàm, ở giá trị hợp lý, net     15,460       3,631  
Tổng tài sản (1)   $ 15,344,646     $ 19,155,005  
 
Nợ phải trả:
Thỏa thuận mua lại, RMBS (8,8 tỷ USD và 9,3 tỷ đô la đã cam kết tương ứng là tài sản thế chấp) $ 7,439,339 $ 8,455,381
Securitized debt, collateralized by Non-Agency RMBS ($2.1 billion and $2.5 billion pledged as collateral, respectively) 529,415 704,915
nợ chứng khoán hóa, được thế chấp bằng các khoản vay được tổ chức để đầu tư ($ 0 triệu và 626 triệu đô la được cam kết lần lượt là tài sản thế chấp) - 521,997
Nợ được chứng khoán hóa theo giá trị hợp lý, được thế chấp theo các khoản vay được tổ chức Đầu tư (4,8 tỷ đô la và 4,7 tỷ đô la được cam kết là tài sản thế chấp, tương ứng) 3,720,496 3,868,366
phải trả cho các khoản đầu tư đã mua 560,641 1,845,282
lãi suất phải trả 37,432 31,888
cổ tức phải trả 90,097 92,483
Tài khoản phải trả và các khoản nợ khác 11,404 2,469
Phí quản lý đầu tư phải trả - 10,357
Các dẫn xuất, với giá trị hợp lý     9,634       14,177  
Tổng số nợ (1)     12,398,458       15,547,315  
 
Cam kết và dự phòng (xem Lưu ý 16)
 
vốn chủ sở hữu của cổ đông:
Cổ phiếu ưu đãi: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 100.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 0 cổ phiếu được phát hành và đang lưu hành, tương ứng $ - $ -
Cổ phiếu phổ thông: mệnh giá $ 0,01 trên mỗi cổ phiếu; 300.000.000 cổ phiếu được ủy quyền, 187,711,868 và 205.546.144 cổ phiếu được phát hành và nổi bật, tương ứng 1,877 2,055
bổ sung thanh toán tại vốn 3,366,568 3,614,411
tích lũy kèo nhà cái hôm nay toàn diện khác 773,791 1,046,680
thâm hụt tích lũy     (1,196,048 )     (1,055,456 )
Tổng số vốn chủ sở hữu của cổ đông   $ 2,946,188     $ 3,607,690  
Tổng số nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông   $ 15,344,646     $ 19,155,005  
 
(1) Báo cáo hợp nhất về điều kiện tài chính của công ty Bao gồm tài sản của các thực thể lãi biến hợp nhất ("VIES") chỉ có thể được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ và nợ của Vie mà các chủ nợ không có sự truy đòi chính của Người thụ hưởng (Chimera Investment Corp). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 và 2014, tổng tài sản của VIE hợp nhất là $ 7,031,278 và $ 7,924,232, tương ứng và tổng số nợ của các vies hợp nhất lần lượt là $ 4,262,017 và $ 5,111,348. Xem ghi chú 8 để biết thêm cuộc thảo luận.
 

     
kèo nhà cái hôm nay
Báo cáo hợp nhất về hoạt động và kèo nhà cái hôm nay toàn diện
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu)
 
 

cho năm kết thúc

kèo nhà cái hôm nay lãi ròng: ngày 31 tháng 12 năm 2015   ngày 31 tháng 12 năm 2014   ngày 31 tháng 12 năm 2013
kèo nhà cái hôm nay lãi (1) $ 872,737 $ 687,795 $ 511,783
Chi phí lãi (2)     259,365       147,785       101,999  
kèo nhà cái hôm nay lãi ròng     613,372       540,010       409,784  
 
suy yếu khác:
Tổng số tổn thất suy giảm khác nhau (8,700 ) (8,713 ) (4,356 )
Phần tổn thất được ghi nhận trong kèo nhà cái hôm nay toàn diện khác     (58,744 )     (55,279 )     (40,811 )
Mạng mất do suy giảm tín dụng khác     (67,444 )     (63,992 )     (45,167 )
 
Lợi nhuận đầu tư khác (lỗ):
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các dẫn xuất 67,385 (103,496 ) 34,369
Lợi nhuận (lỗ) nhận ra về việc chấm dứt hoán đổi lãi suất (98,949 ) - -
Lợi nhuận (lỗ) được thực hiện ròng trên các dẫn xuất     (83,073 )     (82,852 )     (7,713 )
Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất     (114,637 )     (186,348 )     26,656  
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý (158,433 ) 193,534 (44,277 )

Lợi nhuận thực hiện ròng (lỗ) khi bán các khoản đầu tư

77,074

91,709

68,107

Gain (Mất) Khi DeconSidation (256 ) 47,846 -
Lợi nhuận (tổn thất) về việc dập tắt nợ (5,930 ) (2,184 ) -
Realized losses on principal write-downs of Non-Agency RMBS     -       -       (18,316 )
Tổng số lợi nhuận khác (lỗ)     (202,182 )     144,557       32,170  
 
Các chi phí khác:
Phí quản lý 24,609 32,514 25,952
Thu hồi chi phí từ Trình quản lý     (6,906 )     (8,936 )     (6,788 )
Phí quản lý mạng     17,703       23,578       19,164  
 
Cung cấp tổn thất cho vay, NET - (232 ) (1,799 )
Bồi thường và lợi ích 10,544 - -
Chi phí chung và quản trị 31,633 20,403 14,085
Phí phục vụ của VIES hợp nhất 25,244 10,004 2,649
Chi phí giao dịch 8,272 1,398 -
Chi phí khác (kèo nhà cái hôm nay)     -       (23,783 )     -  
Tổng chi phí khác     93,396       31,368       34,099  
 
kèo nhà cái hôm nay (mất) trước thuế kèo nhà cái hôm nay 250,350 589,207 362,688
Thuế kèo nhà cái hôm nay     1       2       2  
kèo nhà cái hôm nay ròng (mất)   $ 250,349     $ 589,205     $ 362,686  
 
kèo nhà cái hôm nay ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông chung:            
BASIC   $ 1.25     $ 2.87     $ 1.77  
pha loãng   $ 1.25     $ 2.87     $ 1.76  
 
Số lượng cổ phiếu phổ thông có trọng số đang lưu hành:            
BASIC     199,563,196       205,450,095       205,418,876  
pha loãng     199,650,177       205,508,769       205,514,069  
 
kèo nhà cái hôm nay toàn diện (mất):
kèo nhà cái hôm nay ròng (mất) $ 250,349 $ 589,205 $ 362,686
kèo nhà cái hôm nay toàn diện khác:
Lợi nhuận chưa thực hiện (lỗ) trên chứng khoán có sẵn cho bán, net (263,049 ) 134,113 23,807
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ ròng có trong kèo nhà cái hôm nay ròng cho các khoản lỗ suy giảm tín dụng khác 67,444 63,992 45,167
Điều chỉnh phân loại lại cho các khoản lỗ thực hiện ròng (Lợi nhuận) trong kèo nhà cái hôm nay ròng (77,284 ) (94,382 ) (68,107 )
Điều chỉnh phân loại lại để đạt được sự phân giải được bao gồm trong kèo nhà cái hôm nay ròng     -       (47,846 )     -  
kèo nhà cái hôm nay toàn diện khác (mất)     (272,889 )     55,877       867  
kèo nhà cái hôm nay toàn diện (Mất)   $ (22,540 )   $ 645,082     $ 363,553  
 

(1)

 

Bao gồm kèo nhà cái hôm nay lãi của các VIE hợp nhất là $ 575,715, $ 428.992 và $ 371,559 cho những năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, 2014, và 2013 tương ứng. Xem ghi chú 8 để thảo luận thêm.

 

(2)

Bao gồm chi phí lãi suất của VIE hợp nhất là $ 191,922, $ 119,103 và $ 95,229 cho những năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, 2014, và 2013 tương ứng. Xem ghi chú 8 để thảo luận thêm.

 

 
Báo cáo hợp nhất về hoạt động và kèo nhà cái hôm nay toàn diện (SỰ MẤT MÁT)
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ chia sẻ và mỗi cổ phiếu dữ liệu)
(không được kiểm tra)
     
Trong quý kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2015 ngày 30 tháng 9 năm 2015 ngày 30 tháng 6 năm 2015 ngày 31 tháng 3 năm 2015
    (Đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)
kèo nhà cái hôm nay lãi ròng:
kèo nhà cái hôm nay lãi $ 201,912 $ 211,876 $ 215,804 $ 243,145
Chi phí lãi     64,955       67,910       66,044       60,456  
kèo nhà cái hôm nay lãi ròng     136,957       143,966       149,760       182,689  
suy yếu khác:
Tổng số tổn thất suy giảm khác nhau (2,311 ) (3,129 ) (2,208 ) (1,052 )
Phần tổn thất được ghi nhận trong kèo nhà cái hôm nay toàn diện khác     (12,385 )     (14,703 )     (24,893 )     (6,763 )
Net other-than-temporary credit impairment losses     (14,696 )     (17,832 )     (27,101 )     (7,815 )
Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất 44,546 (92,700 ) 40,127 (106,610 )
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý (69,793 ) (40,955 ) (37,260 ) (10,425 )
Gain (Mất) Khi DeconSination (256 ) - - -
Gain (Mất) về việc dập tắt nợ 8,906 (19,915 ) 5,079 -
Lợi nhuận thực hiện ròng (lỗ) khi bán các khoản đầu tư 34,285 3,539 9,685 29,565
Tổng chi phí khác     24,569       24,362       24,103       20,362  
kèo nhà cái hôm nay ròng   $ 115,380     $ (48,259 )   $ 116,187     $ 67,042  
kèo nhà cái hôm nay ròng trên mỗi cổ phiếu-Basic   $ 0.61     $ (0.24 )   $ 0.57     $ 0.33  
 
Trong quý kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2014 ngày 30 tháng 9 năm 2014 ngày 30 tháng 6 năm 2014 ngày 31 tháng 3 năm 2014
    (đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)
kèo nhà cái hôm nay lãi ròng:
kèo nhà cái hôm nay lãi $ 242,455 $ 190,355 $ 134,318 $ 120,667
Chi phí lãi     65,794       38,886       20,680       22,425  
kèo nhà cái hôm nay lãi ròng     176,661       151,469       113,638       98,242  
suy yếu khác:
Tổng số tổn thất suy giảm khác nhau (3,774 ) (726 ) (3,813 ) (400 )
Phần tổn thất được ghi nhận trong kèo nhà cái hôm nay toàn diện khác     (51,347 )     (1,264 )     (1,534 )     (1,134 )
Mạng mất do suy giảm tín dụng khác     (55,121 )     (1,990 )     (5,347 )     (1,534 )
Lợi nhuận ròng (lỗ) trên các dẫn xuất (125,936 ) (10,177 ) (42,289 ) (7,946 )
Lợi nhuận không thực hiện (lỗ) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý 9,812 162,921 5,791 15,010
Gain of Deconsialal - - 47,846 -
Mất khi dập tắt nợ - - - (2,184 )
Lợi nhuận thực hiện ròng (tổn thất) về doanh số đầu tư 23,564 64,107 (4,339 ) 8,377
Tổng chi phí khác     22,494       (11,250 )     10,531       9,597  
kèo nhà cái hôm nay ròng   $ 6,486     $ 377,580     $ 104,769     $ 100,368  
kèo nhà cái hôm nay ròng trên mỗi cổ phiếu-Basic   $ 0.03     $ 1.85     $ 0.50     $ 0.49  
 

kèo nhà cái hôm nay cốt lõi

kèo nhà cái hôm nay cốt lõi là một biện pháp không GAAP và được định nghĩa là kèo nhà cái hôm nay ròng GAAP không bao gồm các lợi ích chưa thực hiện trên danh mục đầu tư tổng hợp, suy yếu tổn thất, lãi thực hiện khi bán các khoản đầu tư, lãi hoặc lỗ về tương lai, lãi hoặc thua lỗ khi kết thúc hoán đổi, đạt được giải mã, dập tắt nợ nần và một số người khác không nhận được lãi hoặc lỗ. Theo định nghĩa, kèo nhà cái hôm nay cốt lõi bao gồm kèo nhà cái hôm nay lãi và Chi phí cũng như tổn thất nhận ra cho các giao dịch hoán đổi lãi suất được sử dụng để phòng ngừa Rủi ro lãi suất. kèo nhà cái hôm nay cốt lõi được cung cấp cho mục đích của Khả năng so sánh với các nhà phát hành ngang hàng khác, nhưng có những hạn chế quan trọng. kèo nhà cái hôm nay cốt lõi như được mô tả ở trên giúp đánh giá tài chính của chúng tôi hiệu suất mà không có tác động của một số giao dịch nhất định và bị hạn chế Tính hữu dụng như một công cụ phân tích. Do đó, kèo nhà cái hôm nay cốt lõi không nên được xem trong sự cô lập và không phải là người thay thế cho kèo nhà cái hôm nay ròng hoặc kèo nhà cái hôm nay ròng mỗi chia sẻ cơ bản được tính toán theo GAAP.

Bảng sau đây cung cấp các biện pháp GAAP về kèo nhà cái hôm nay ròng và kèo nhà cái hôm nay ròng mỗi cổ phiếu cơ bản có sẵn cho các cổ đông phổ thông trong những năm kết thúc Ngày 31 tháng 12 năm 2015, 2014 và 2013 và chi tiết liên quan đến đối chiếu các mục dòng với kèo nhà cái hôm nay cốt lõi và trung bình liên quan Số tiền chia sẻ chung cơ bản:

   
Cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2015   ngày 31 tháng 12 năm 2014   ngày 31 tháng 12 năm 2013  
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)
GAAP kèo nhà cái hôm nay ròng $ 250,349     $ 589,205     $ 362,686  
Điều chỉnh:
Mạng mất do suy giảm tín dụng khác 67,444 63,992 45,167
Mất không thực hiện (lợi nhuận) tổn thất trên các dẫn xuất (67,385 ) 103,496 (34,369 )
Mất không thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý 158,433 (193,534 ) 44,277
Net realized (gains) losses on sales of investments (77,074 ) (91,709 ) (68,107 )
(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ 5,930 2,184 -
Lỗ (lợi nhuận) tổn thất khi chấm dứt hoán đổi lãi suất 98,949 - -
Mất hiện thực hóa (lợi nhuận) trên các dẫn xuất 35,523 38,552 (2,029 )
Tổng số lỗ khác (lợi nhuận)   256       (71,629 )     -  
kèo nhà cái hôm nay cốt lõi $ 472,425     $ 440,557     $ 347,625  
         
kèo nhà cái hôm nay ròng GAAP cho mỗi cổ phiếu chung cơ bản $ 1.25     $ 2.87     $ 1.77  
kèo nhà cái hôm nay cốt lõi cho mỗi cổ phần chung cơ bản $ 2.37     $ 2.14     $ 1.69  
 
cho quý kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2015 ngày 30 tháng 9 năm 2015 ngày 30 tháng 6 năm 2015 ngày 31 tháng 3 năm 2015 ngày 31 tháng 12 năm 2014
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)
GAAP kèo nhà cái hôm nay ròng $ 115,380     $ (48,259 )   $ 116,187     $ 67,041     $ 6,485  
Điều chỉnh:
Mạng mất do suy giảm tín dụng khác 14,696 17,832 27,101 7,815 55,122
Mất không thực hiện (lợi nhuận) tổn thất trên các dẫn xuất (46,842 ) 71,540 (88,028 ) (4,055 ) 91,777
tổn thất ròng chưa thực hiện (lợi nhuận) trên các công cụ tài chính với giá trị hợp lý 69,793 40,955 37,260 10,425 (9,812 )
Mất ret (lợi nhuận) tổn thất khi bán đầu tư (34,285 ) (3,539 ) (9,685 ) (29,565 ) (23,564 )
(Lợi nhuận) Mất mát khi dập tắt nợ (8,906 ) 19,915 (5,079 ) - -
Lỗ (lợi nhuận) tổn thất khi chấm dứt hoán đổi lãi suất (754 ) - 31,124 68,579 -
Mất thực hiện (lợi nhuận) trên các dẫn xuất (9,018 ) 9,309 7,778 27,454 17,523
Tổng số lỗ khác (lợi nhuận)   256       -       -       -       -  
kèo nhà cái hôm nay cốt lõi $ 100,320     $ 107,753     $ 116,658     $ 147,694     $ 137,531  
                 
kèo nhà cái hôm nay ròng GAAP cho mỗi cổ phiếu chung cơ bản $ 0.61     $ (0.24 )   $ 0.57     $ 0.33     $ 0.03  
kèo nhà cái hôm nay cốt lõi cho mỗi cổ phần chung cơ bản $ 0.53     $ 0.54     $ 0.57     $ 0.72     $ 0.67  
 
LƯU Ý - Công ty đã loại trừ tác động của lợi ích nhận ra và Mất mát về tương lai của Kho bạc trong kèo nhà cái hôm nay cốt lõi. Trong những năm kết thúc 2015, 2014 và 2013 Công ty đã bị mất 36 triệu đô la, khoản lỗ 39 triệu đô la đã nhận ra và kiếm được 2 triệu đô la, tương ứng trên tương lai của Kho bạc. Lợi nhuận và tổn thất nhận ra trên Tương lai là chi phí mà công ty đã phát sinh cho tương lai của mình Danh mục đầu tư.

Các bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt về danh mục đầu tư của Công ty RMBS Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 và 2014.

         
    ngày 31 tháng 12 năm 2015
   

Hiệu trưởng hoặc
Giá trị đáng chú ý tại
Thời gian kết thúc
(đô la TRONG
hàng ngàn)

 

có trọng số
trung bình
khấu hao
Cơ sở chi phí

 

Trọng lượng
Hội chợ trung bình
giá trị

 

Trọng lượng
trung bình
phiếu giảm giá

 

có trọng số
Năng suất trung bình
vào cuối thời kỳ
(1)

RMBS không phải là Agency
cao cấp $ 3,651,869 $ 57.47 $ 77.39 3.8% 13.7%
cao cấp, chỉ quan tâm 5,426,029 4.95 4.32 1.7% 12.9%
cấp dưới 762,466 69.25 79.26 3.2% 8.8%
cấp dưới, chỉ quan tâm 284,931 5.34 3.95 1.2% 10.9%
Cơ quan MBS
Pass-qua dân cư 5,045,418 105.07 104.41 3.7% 2.8%
Thông qua thương mại 952,091 102.27 102.28 3.4% 2.9%
Chỉ dành cho người quan tâm 6,722,472 4.17 4.06 0.8% 3.4%
 
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn.                    
 
 
    ngày 31 tháng 12 năm 2014
   

Hiệu trưởng hoặc
Giá trị nổi tiếng tại
Thời gian kết thúc
(đô la TRONG
hàng ngàn)

 

Trọng lượng
trung bình
khấu hao
Cơ sở chi phí

 

Trọng lượng
Hội chợ trung bình
Value

 

Trọng lượng
trung bình
phiếu giảm giá

 

có trọng số
Năng suất trung bình
vào cuối thời kỳ
(1)

RMBS không phải là Agency
cao cấp $ 3,435,362 $ 55.09 $ 79.63 4.3% 15.9%
cao cấp, chỉ quan tâm 5,221,937 4.35 3.97 1.6% 14.4%
cấp dưới 690,599 50.18 65.79 3.1% 10.6%
cấp dưới, chỉ quan tâm 216,403 4.43 3.14 0.9% 9.2%
Cơ quan MBS
Pass-qua 7,774,266 104.96 106.19 4.0% 3.2%
Chỉ dành cho người quan tâm 3,884,523 4.89 4.79 0.9% 3.1%
 
(1) Năng suất tương đương trái phiếu ở cuối giai đoạn.                    
 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 và 2014, các thỏa thuận mua lại tài sản thế chấp bởi RMB có kỳ hạn còn lại sau.

   
ngày 31 tháng 12 năm 2015 ngày 31 tháng 12 năm 2014
    (đô la trong hàng ngàn)
qua đêm $ - $ -
1 đến 29 ngày 3,312,902 2,652,717
30 đến 59 ngày 2,501,513 1,371,856
60 đến 89 ngày 246,970 656,915
90 đến 119 ngày 430,026 2,068,740
lớn hơn hoặc bằng 120 ngày     947,928     1,705,153
Total   $ 7,439,339   $ 8,455,381
 

Bảng sau đây tóm tắt các đặc điểm nhất định của danh mục đầu tư của chúng tôi Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 và 2014.

   
    ngày 31 tháng 12 năm 2015   ngày 31 tháng 12 năm 2014
 
Tài sản kiếm tiền lãi tại kỳ cuối (1) $ 14,959,081 $ 17,170,998
Nợ phải trả lãi suất ở thời kỳ cuối $ 11,689,250 $ 13,550,659
Đòn bẩy vào cuối kỳ end 4.0:1 3.8:1
Đòn bẩy ở thời kỳ kết thúc (truy đòi) 2.7:1 2.6:1
Thành phần danh mục đầu tư, với chi phí khấu hao
RMBS không phải là Agency 10.4 % 5.1 %
cao cấp 4.7 % 1.5 %
cao cấp, chỉ quan tâm 1.9 % 1.4 %
cấp dưới 3.7 % 2.2 %
cấp dưới, chỉ quan tâm 0.1 % 0.1 %
RMBS được chuyển sang VIES hợp nhất 10.1 % 10.3 %
Cơ quan MBS 46.0 % 52.1 %
Khu dân cư 37.2 % 50.9 %
thương mại 6.8 % N/A
Chỉ dành cho người quan tâm 2.0 % 1.2 %
Các khoản vay được chứng khoán được tổ chức để đầu tư 33.5 % 32.5 %
Tỷ lệ phần trăm tỷ lệ cố định của danh mục đầu tư 84.7 % 92.5 %
tỷ lệ phần trăm có thể điều chỉnh của danh mục đầu tư 15.3 % 7.5 %
Lợi suất hàng năm về tài sản kiếm lãi trung bình trong năm kết thúc 6.0 % 6.9 %
Chi phí tiền hàng năm cho các quỹ đã vay trung bình trong năm Đã kết thúc (2)     2.5 %     2.5 %
(1) không bao gồm các khoản tương đương tiền và tiền mặt.
(2) Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất.
 

Giá trị sách kinh tế

Bảng dưới đây trình bày giá trị sách kinh tế ước tính của chúng tôi. Chúng tôi tính toán và tiết lộ phép đo không GAAP này vì chúng tôi tin rằng nó đại diện cho ước tính giá trị hợp lý của tài sản chúng tôi sở hữu hoặc có thể Vứt bỏ, cam kết, hoặc kiếm tiền từ đó. Sách kinh tế ước tính Giá trị không nên được xem trong sự cô lập và không phải là người thay thế cho cuốn sách Giá trị được tính theo GAAP.

             
ngày 31 tháng 12 năm 2015
(đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)
                 
Giá trị sách GAAP $ 2,946,188
Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu $ 15.70
 

Điều chỉnh kinh tế:

Tài sản của VIES hợp nhất (6,908,910 )
Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất 4,249,911
Lợi ích trong VIE bị loại bỏ trong hợp nhất 2,462,713
                 
Tổng điều chỉnh - net                 (196,286 )
Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu)                 1.05  
 
Giá trị sách kinh tế               $ 2,749,902  
Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu               $ 14.65  
 
 
ngày 31 tháng 12 năm 2014
(Đô la trong hàng ngàn, ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu)
                 
Giá trị sổ sách GAAP $ 3,607,690
Giá trị sổ sách GAAP trên mỗi cổ phiếu $ 17.55
 

Điều chỉnh kinh tế:

Tài sản của VIES hợp nhất (7,798,794 )
Các khoản nợ không truy xuất của VIES hợp nhất 5,095,278
Lợi ích trong VIES bị loại bỏ trong hợp nhất 2,367,953
                 
Tổng điều chỉnh - net                 (335,563 )
Tổng điều chỉnh - net (trên mỗi cổ phiếu)                 1.63  
 
Giá trị sách kinh tế               $ 3,272,127  
Giá trị sách kinh tế trên mỗi cổ phiếu               $ 15.92  
 

Bảng dưới đây cho thấy tài sản kèo nhà cái hôm nay trung bình của chúng tôi được giữ, lãi suất kiếm được Trên tài sản, sản lượng tài sản kiếm lãi trung bình, nợ trung bình số dư, chi phí lãi suất kinh tế, chi phí kinh tế trung bình của các quỹ, kèo nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế và lãi suất ròng lây lan cho các khoảng thời gian được trình bày.

           
Cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2015 ngày 31 tháng 12 năm 2014
(đô la trong hàng ngàn)
    trung bình

Cân bằng

  quan tâm   trung bình

Năng suất/Chi phí

  trung bình

Balance

  quan tâm   trung bình

Năng suất/Chi phí

Tài sản:

                       
Tài sản kiếm tiền lãi (1):
Cơ quan RMBS $ 6,569,743 $ 192,501 2.9 % $ 5,222,882 $ 180,206 3.5 %
RMBS không phải là Agency 1,274,344 105,647 8.3 % 801,547 78,577 9.8 %
RMBS không phải là cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất 1,554,681 266,141 17.1 % 1,867,986 295,475 15.8 %
Các khoản vay thế chấp nhà ở Jumbo Prime được tổ chức sự đầu tư 540,156 21,913 4.1 % 720,965 30,010 4.2 %
Các khoản vay thế chấp nhà ở dưới quyền được tổ chức sự đầu tư     4,527,246     287,661   6.4 %     1,419,155     103,505   7.3 %

Total

  $ 14,466,170   $ 873,863   6.0 %   $ 10,032,535   $ 687,773   6.9 %
                         

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu:

                       
Nợ phải trả lãi:
Thỏa thuận mua lại đại lý (2) $ 5,776,980 $ 77,975 1.3 % $ 4,749,283 $ 71,569 1.5 %
Thỏa thuận mua lại phi cơ quan 1,627,909 36,694 2.3 % 444,599 9,634 2.2 %
Nợ bị chứng khoán hóa, được thế chấp bởi RMBS phi đại lý 620,611 35,282 5.7 % 799,473 53,367 6.7 %
Securitized debt, collateralized by jumbo prime residential mortgage loans 431,179 16,766 3.9 % 720,965 21,602 3.0 %
Securitized debt, collateralized by seasoned sub-prime residential mortgage loans     3,734,069     137,658   3.7 %     1,174,682     44,134   3.8 %

Total

  $ 12,190,748   $ 304,375   2.5 %   $ 7,889,002   $ 200,306   2.5 %
                         

kèo nhà cái hôm nay lãi kinh tế ròng/lãi suất ròng lãi suất

      $ 569,488   3.5 %       $ 487,467   4.4 %
                         

Tài sản kèo nhà cái hôm nay lãi ròng/biên lãi ròng

  $ 2,275,422       3.9 %   $ 2,143,533       4.9 %
                         

Tỷ lệ tài sản thu tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi

    1.19             1.27        

(1) Tài sản thu tiền lãi với chi phí khấu hao

(2) Lãi suất bao gồm các khu định cư tiền mặt định kỳ trên hoán đổi

 
 
cho quý kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2015 ngày 31 tháng 12 năm 2014
(đô la trong hàng ngàn)
    trung bình

Balance

  quan tâm   trung bình

Năng suất/Chi phí

  trung bình

257155_257188

  quan tâm   trung bình

Năng suất/Chi phí

Tài sản:

                       
Tài sản kiếm tiền lãi (1):
Cơ quan RMBS $ 5,967,169 $ 37,762 2.5 % $ 7,898,850 $ 70,884 3.6 %
RMBS không phải là Agency 1,452,460 27,993 7.7 % 810,882 16,786 8.3 %
RMBS không phải là cơ quan được chuyển sang VIES hợp nhất 1,465,966 64,045 17.5 % 1,697,510 70,058 16.5 %
Các khoản vay thế chấp nhà ở Jumbo Prime được tổ chức sự đầu tư 474,543 3,688 3.1 % 666,017 8,564 5.1 %
Seasoned sub-prime securitized residential mortgage loans held for investment     4,522,426     68,411   6.1 %     4,612,214     76,153   6.6 %

Total

  $ 13,882,564   $ 201,899   5.8 %   $ 15,685,473   $ 242,445   6.2 %
                         

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu:

                       
Nợ phải trả lãi:
Thỏa thuận mua lại đại lý (2) $ 5,296,934 $ 20,045 1.5 % $ 7,215,664 $ 25,533 1.4 %
Thỏa thuận mua lại phi cơ quan 2,095,149 12,677 2.4 % 1,032,058 5,695 2.2 %
Nợ bị chứng khoán hóa, được thế chấp bởi RMBS phi đại lý 550,634 8,171 5.9 % 723,905 13,808 7.6 %
Securitized debt, collateralized by jumbo prime residential mortgage loans 368,975 3,041 3.3 % 547,370 4,541 3.3 %
Nợ bị chứng khoán hóa, tài sản thế chấp bởi khu dân cư chính dày Cho vay thế chấp     3,601,921     32,693   3.6 %     3,817,717     33,895   3.6 %

Total

  $ 11,913,613   $ 76,627   2.6 %   $ 13,336,714   $ 83,472   2.5 %
                         

kèo nhà cái hôm nay lãi kinh tế ròng/lãi suất ròng lãi suất

      $ 125,272   3.2 %       $ 158,973   3.7 %
                         

Tài sản kèo nhà cái hôm nay lãi ròng/biên lãi ròng

  $ 1,968,951       3.6 %   $ 2,348,761       4.1 %

 

                       

Tỷ lệ tài sản thu tiền lãi so với các khoản nợ mang lãi

    1.17             1.18        

(1) Tài sản thu tiền lãi với chi phí khấu hao

(2) lãi bao gồm các khu định cư tiền mặt định kỳ trên hoán đổi

 

Bảng dưới đây cho thấy kèo nhà cái hôm nay lãi ròng kinh tế của chúng tôi, lợi nhuận nhận ra (tổn thất) khi bán tài sản và OTTI liên quan đến tín dụng, nhận ra và lãi (lỗ) chưa thực hiện đối với hoán đổi lãi suất và iOS, tổng cộng Phí quản lý và chi phí G & A, và thuế kèo nhà cái hôm nay, mỗi phần trăm của vốn chủ sở hữu trung bình và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình cho các giai đoạn được trình bày.

         
   

quan tâm ròng kinh tế
kèo nhà cái hôm nay/vốn chủ sở hữu trung bình *

 

Lợi nhuận nhận ra (tổn thất)
Về Bán hàng và
OTTI/Vốn chủ sở hữu trung bình

 

Lợi nhuận nhận ra và chưa thực hiện
(Mất) về hoán đổi lãi suất
và IOS/Vốn chủ sở hữu trung bình

 

Phí quản lý tổng số,
Bồi thường và G & A
Chi phí/trung bình Công bằng

  trở lại trung bình vốn chủ sở hữu
    (tỷ lệ đã được hàng năm)
Cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015   15.70%   (0.01%)   (1.42%)   (2.05%)   11.58%
Cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014   14.06%   17.67%   (1.83%)   (1.60%)   16.99%
Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013   11.70%   0.72%   (0.29%)   (1.04%)   10.55%
                     
                     
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015   14.98%   1.27%   (1.54%)   (2.45%)   33.02%
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015   15.05%   (1.74%)   5.72%  

(2.18%)

  (5.89%)
Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2015   15.06%   (2.00%)   3.55%  

(2.04%)

  13.64%
Trong quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2015   17.06%   2.44%   (8.96%)  

(1.57%)

  7.52%
* Bao gồm ảnh hưởng của tổn thất nhận ra đối với các giao dịch hoán đổi lãi suất.
 

Bảng sau đây trình bày các thay đổi để giảm giá và Sự khác biệt không thể tăng cường vì nó liên quan đến toàn bộ RMB không có cơ quan của chúng tôi Danh mục đầu tư cho các tài sản với giảm giá mua trong năm trước quý.

         
cho các quý kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2015 ngày 30 tháng 9 năm 2015 ngày 30 tháng 6 năm 2015 ngày 31 tháng 3 năm 2015 ngày 31 tháng 12 năm 2014
(đô la trong hàng ngàn)
    Giảm giá bồi thường
Cân bằng, bắt đầu thời gian $ 1,003,385 $ 1,035,492 $ 990,332 $ 987,861 $ 977,042
bồi tụ giảm giá (43,520 ) (41,498 ) (41,302 ) (44,350 ) (44,165 )
Mua hàng 1,845 6,194 28,894 80,712 2,636
Bán hàng và giải mã (35,144 ) (22,645 ) (1,458 ) (29,147 ) (1,977 )
Chuyển từ/(sang) Dự trữ tín dụng, NET     27,882       25,842       59,026       (4,744 )     54,325  
Cân bằng, kết thúc giai đoạn   $ 954,448     $ 1,003,385     $ 1,035,492     $ 990,332     $ 987,861  
 
cho các quý kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2015 ngày 30 tháng 9 năm 2015 ngày 30 tháng 6 năm 2015 ngày 31 tháng 3 năm 2015 ngày 31 tháng 12 năm 2014
(đô la trong hàng ngàn)
    Sự khác biệt không thể vượt qua
Cân bằng, bắt đầu thời gian $ 879,440 $ 1,001,560 $ 947,202 $ 908,927 $ 933,668
WritedOwns chính (27,064 ) (32,587 ) (34,261 ) (39,955 ) (37,044 )
Mua 27,855 13,279 121,253 80,712 2,636
Bán hàng và giải mã (29,347 ) (94,802 ) (709 ) (15,041 ) -
Mạng mất do suy giảm tín dụng khác 14,716 17,832 27,101 7,815 63,992
Chuyển sang/(từ) Dự trữ tín dụng, NET     (27,882 )     (25,842 )     (59,026 )     4,744       (54,325 )
Cân bằng, kết thúc giai đoạn   $ 837,718     $ 879,440     $ 1,001,560     $ 947,202     $ 908,927  
 

từ chối trách nhiệm

Thông tin có trong thông cáo báo chí này dựa trên nhiều loại khác nhau Các giả định (một số trong đó nằm ngoài tầm kiểm soát của đầu tư Chimera Công ty, công ty "") và có thể được xác định bằng cách tham khảo một thời gian hoặc khoảng thời gian trong tương lai hoặc bằng cách sử dụng thuật ngữ hướng tới tương lai, chẳng hạn như tin tưởng, người hâm mộ, kỳ vọng, dự đoán, ước tính của người Hồi giáo Tiếp tục, tiếp tục, "" "" các biểu thức tương tự hoặc các biến thể về các thuật ngữ đó hoặc tiêu cực của những điều khoản đó. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty có thể xảy ra Nhiều rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác. Hơn nữa, không có thông tin tài chính có trong tài liệu này đã được kiểm toán hoặc Được phê duyệt bởi công ty công ty kế toán công lập đã đăng ký độc lập.

Quan hệ nhà đầu tư
866-315-9930
www.chimerareit.com

Nguồn: kèo nhà cái hôm nay